Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2628
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No se explica la validación cruzada (valorar hacia adelante), ¿qué tiene de malo?
Las señales son flotantes, todo es un ajuste para la pista/prueba, la validación será diferente
¿Qué tipo de validación sugieres?
salió una recomendación en Medium sobre tu tema, puede ser útil, no me metí en ella
Me interesaba este enfoque porque los modelos entrenados se pueden transferir fácilmente al terminal (creo)
https://medium.com/@james_laidler/generating-a-rules-based-system-using-iguanas-762843dd1418
salió una recomendación en Medium sobre tu tema, puede ser útil, no me metí en ella
Me interesaba este enfoque porque los modelos entrenados se pueden transferir fácilmente al terminal (creo)
https://medium.com/@james_laidler/generating-a-rules-based-system-using-iguanas-762843dd1418
(X['Age']>-0.125)&(X['Embarked_C']==True)
Y luego todos estos caminos se introducen como características en el nuevo modelo. Pero no se trata de un modelo listo para ser transferido al terminal, sino de características listas para el entrenamiento.La importancia de los signos en la ventana móvil (indicadores y precios)
En un momento el indicador puede tener un 10% de importancia y en otro momento puede tener un 0,05%, así es la verdad de la vida)
Si crees que lo resuelve todo, deberías estar orgulloso de ello.
Así son los cuatro signos del Iris de Fisher.
O si se acerca a la ventana deslizante.
Ahí, por fin.
No me importan los modelos, coge el más rápido y fácil, un modelo perfecto de RF.
El principal problema está en los signos-predicadores. Los que has mostrado son simplemente basura. Hay que buscar los que tienen un poder de predicción que cambia poco a medida que se mueve la ventana, al menos un canal del 10%. Si no puedes encontrar señales con una variabilidad débil, entonces el objetivo es basura. Deberías buscar otro objetivo. Y así durante años.
PS.
Una vez publiqué un resultado similar sobre la variabilidad de mis rasgos pero en forma de tabla. A menudo hay algunos con sd > 100%. Pero se pueden encontrar algunos con sd < 20% con bastante rapidez.
Ahí, por fin.
No te preocupes por los modelos, coge los más rápidos y fáciles, un modelo perfecto de RF.
El principal problema está en los signos-precursores. Los que muestra son simplemente basura. Hay que buscar los que tienen un poder de predicción que cambia poco a medida que se mueve la ventana, al menos un canal del 10%. Si no puedes encontrar señales con una variabilidad débil, entonces el objetivo es basura. Deberías buscar otro objetivo. Y así durante años.
PS.
Una vez publiqué un resultado similar sobre la variabilidad de mis rasgos pero en forma de tabla. A menudo hay algunos con sd > 100%. Pero uno puede encontrar rápidamente algunos con sd < 20%.
Es posible entender la palabra "búsqueda" en este contexto de diferentes maneras. Al menos en dos sentidos. Se puede tratar de encontrar manualmente señales que capten la "física" del mercado, o se puede tratar de construirlas mediante MO a partir de los precios brutos.
Según entiendo, se buscan buenas ramas del árbol (o caminos hacia algunas hojas) (utilizando la optimización con validación cruzada). Por ejemplo, una ruta como ésta
(X['Age']>-0.125)&(X['Embarked_C']==True)
Y luego todos estos caminos se introducen como características en un nuevo modelo. Pero no se trata de un modelo listo para ser transferido al terminal, sino de características listas para la formación.Hay que buscar los que tienen una débil variabilidad en su poder predictivo cuando la ventana se mueve, al menos un canal del 10%. Si no puedes encontrar señales con una variabilidad débil, entonces el objetivo es basura. Deberías buscar otro objetivo. Y así durante años.
¿Has encontrado algo? ¿O es todo inútil?
¿POR QUÉ tenemos ahora MILES de páginas traducidas al burdo portugués en nuestro Foro?
No tiene sentido...
¿De quién fue la brillante idea?
Para los que piensen que exagero, basta con leer el título del hilo, es esperpéntico...
La importancia de los signos en la ventana móvil (indicadores y precios)