Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 201
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¡Querido colega!
Durante varias páginas se discute sobre las diferencias entre sus algoritmos y los de R en los bordes del dominio de la función. Los puntos marginales son puntos marginales y, en la práctica, las diferencias podrían despreciarse.
Pero en este caso tengo una pregunta mucho más sustancial:
¿Dónde está la documentación de todas sus funciones?
Anteriormente, pensé que tomamos su función, luego tomamos la documentación de R, ya que sus funciones son análogas, y profundizamos en las partes de la documentación de R que describen los algoritmos, o van a los enlaces proporcionados por R. R tiene una documentación y un aparato de referencia de muy alta calidad.
En el transcurso de la discusión, descubrí que sus funciones son diferentes a las de R: son otras funciones cuyos algoritmos se basan en otras fuentes. No hay nada sobre esto en el propio artículo, ni documentación. Y nos enteramos por Renat en un contexto completamente diferente.
En la práctica, podemos sacar una conclusión inequívoca de que el código no puede ser portado de R a MQL5.
Y he aquí por qué.
Es porque no has leído el artículo y te has perdido la repetición varias veces:
Pero, en cambio, los críticos se las arreglan para hacer declaraciones sobre la vieja levadura de su conocimiento y confianza en R sin una lectura reflexiva del propio artículo. Y, desde luego, sin intentar ejecutar scripts de prueba con pruebas.
Para que no haya malentendidos:
Por el momento hay una descripción de las funciones en el artículo https://www.mql5.com/ru/articles/2742
Gracias, entiendo su punto de vista.
PS.
Según tengo entendido, has visto la documentación sobre Normal y otras funciones en R, así que no voy a hacer un copia-pega y comparar con tu enlace.
Esto es porque no has leído el artículo y te has perdido la repetición varias veces:
Pero, en cambio, los críticos se las arreglan para hacer declaraciones sobre la vieja levadura de su conocimiento y confianza en R sin una lectura reflexiva del propio artículo. Y, desde luego, sin intentar ejecutar scripts de prueba con pruebas.
Gracias, su punto de vista es claro para mí.
PS.
Es la segunda vez que me reprocha que no lea el artículo.
Lo he leído, además he encontrado un error en la función (devuelve un escalar en lugar de un vector), que has corregido y ahora este error ha desaparecido.
Gracias, su punto de vista me queda claro.
PS.
Es la segunda vez que me reprocha que no lea el artículo.
Lo he leído, además, he encontrado un error en la función (devolvía un escalar en lugar de un vector), que has corregido y ahora este error está ausente.
Esto es una medida contraria a tu comentario "En la práctica, la conclusión de que la migración de código de R a MQL5 es imposible".
Quizá haya leído un artículo antiguo y no el nuevo de ayer. No había ningún error allí - había una versión con retorno escalar (hace mucho tiempo) y añadimos funciones vectoriales. La biblioteca ha crecido seriamente desde el antiguo artículo y fue esencialmente reescrita.
Tenía razón: no has leído el nuevo artículo.
Espero que no haya más charlas sobre "no tienes estas funciones y te las has inventado".Intentaré hacer una pregunta al equipo de soporte de R.
Artículo "Computing discrete mixtures of continuous distributions" está disponible en el sitio del autor.
Los autores del artículo dicen que el problema está en el criterio de convergencia de la serie.
La implementación de su algoritmo de recurrencia propuesto 7.2 https://github.com/neurodebian/afni_removeme_eventually/blob/master/nct.c
Sin embargo, el cálculo de la recurrencia tiene errores. Por ejemplo, para la función beta:
#include <Math\Stat\Math.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
double a=1;
double b=1;
double r_beta=MathBeta(a,b);
for(int j=0; j<40; j++)
{
if(j>0)
{
r_beta*=((a+j-1)/(a+b+j-1));
}
double beta=MathBeta(a+j,b);
PrintFormat("%d error=%5.20e",j,beta-r_beta);
}
}
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 0 error=0.0000000000000000e+00
2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 1 error=-5.55111512312578270212e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 2 error=0.000000000000000000e+00
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 3 error=1.11022302462515654042e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 4 error=1.38777878078144567553e-16
2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 5 error=-2.22044604925031308085e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 6 error=2.22044604925031308085e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 7 error=1.66533453693773481064e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 8 error=-2.91433543964103591861e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 9 error=-1.24900090270330110798e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 10 error=-2.77555756156289135106e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 11 error=-1.24900090270330110798e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 12 error=5.68989300120392726967e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 13 error=-2.91433543964103591861e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 14 error=-5.55111512312578270212e-17
2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 15 error=-4.85722573273505986435e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 16 error=-1.87350135405495166196e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 17 error=5.27355936696949356701e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 18 error=-1.04083408558608425665e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 19 error=-3.400058018291454190505e-16
2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 20 error=-3.26128013483639733749e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 21 error=4.57966997657877072925e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 22 error=-3.19189119579732505372e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 23 error=1.52655665885959024308e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 24 error=5.55111512312578270212e-17
2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 25 error=-6.24500451351650553988e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 26 error=-2.70616862252381906728e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 27 error=4.85722573273505986435e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 28 error=4.64905891561784301302e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 29 error=8.32667268468867405318e-17
201611.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 30 error=-9.02056207507939689094e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 31 error=-2.98372437868010820239e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 32 error=2.22044604925031308085e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 33 error=2.74086309204335520917e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 34 error=-3.43475248243407804694e-16
201611.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 35 error=2.08166817117216851329e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 36 error=4.16333634234433702659e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 37 error=8.673617379889403547206e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 38 error=-1.21430643318376496609e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 39 error=-2.18575157973077693896e-16
Para el cálculo de la CDF la precisión puede ser suficiente, pero para la conversión de cuantiles con alta precisión puede no ser suficiente.
Así que utilizamos la suma directa sin cálculos de recurrencia en el algoritmo de cuantiles.
Esta es una contramedida a su esquema "En la práctica, hay una conclusión inequívoca de que la migración de código de R a MQL5 es imposible".
Espero que no se hable más de que "estas funciones no las tienes y las has inventado tú".Tengo la mala costumbre de leer antes de escribir sobre algo. "Nunca me he dedicado a tales invectivas; sólo he expuesto la esencia de mi tema.
Resulta que no puedo aclararle mi punto de vista, y no es la primera vez.
Por lo tanto, sin mí.
Te deseo sinceramente suerte, Renat.
Señores, ¿cuál es el argumento de 100.500 páginas? ¿Quién sabe más en matemáticas? ¿Qué diferencia hay por principio si la función está definida en 0 o no está definida, si un error en R está escrito en el artículo o no. Es como si aquí se discute a tu hijo y se le dice que es un total ... y tú lo defiendes con todo el pecho.
Tómalo como un hecho y utiliza las funciones incorporadas en mt5, pide a los desarrolladores nuevas funciones, si falta algo, escribe las tuyas propias. Deberías usar las funciones incorporadas en mt5, pedir a los desarrolladores otras nuevas, si echas de menos algo, escribe las tuyas propias.
Para que no haya malentendidos: