Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1518
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He estado girando algunas cosas esta noche. Como respuesta no citada, creo que sería interesante que otros la leyeran también.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728196
Bueno, esto es un tc en las cotizaciones "difusas", solía ser muy popular antes de que los diferenciales se elevaran en esos instrumentos
uno de los TCs que realmente funcionan hasta que son prohibidos2. Tome un polinomio de tercer grado (3 términos libres en total) y ajústelo a un trozo de gráfico de un kilómetro de longitud.... Unos pocos términos libres, normalmente no más de 3, describen cualquier curva de mercado.
No veo cómo se puede encajar perfectamente con tres grados? Dicho polinomio no tiene más de dos extremos locales.
Bueno, esto es TS en las cotizaciones "difusas" que solían ser muy populares antes de que los diferenciales se ampliaran en esos instrumentos
uno de los verdaderos TCs de trabajo hasta que sean prohibidosUn poco sobre la historia de la creación de la ST. La ST fue creada como una de las ideas teóricas. En el momento de su creación no estaba vinculada a la investigación de ningún símbolo. Y en EURDKK se ejecutó por accidente (usando todos los símbolos de Market Watch - modo MT5-tester). El TS tiene exactamente tres grados de libertad.
Ciertamente, la esponjosidad es un patrón fundamental que se explota. Otra cosa es que el propio TS no haya tenido en cuenta la pelusilla a la hora de escribirlo. Lo que pasa es que...
Me gustaría saberlo por curiosidad y no como un obstáculo. ¿Alguien de MO research y classic TS ha ejecutado sus algoritmos en EURDKK? ¿Han encontrado allí una confusión similar? Si no, ¿por qué no?
Y muy interesante, ¿hasta qué punto los métodos de MO son capaces de mejorar el resultado mostrado? Es decir, quiero ver con mis propios ojos cuánto mejor puede resultar un MO especialmente aplicado en este par que un TS escrito al azar cuya creación no tuvo nada que ver con el EURDKK?
No veo cómo es posible encajar magníficamente con tres grados. Dicho polinomio no tiene más de dos extremos locales.
Un poco sobre la historia de TC. La ST fue creada como una de las ideas teóricas. En el momento de su creación no estaba vinculado a la investigación de ningún símbolo. Y se lanzó en EURDKK por accidente. El TC tiene exactamente tres grados de libertad.
Ciertamente, la esponjosidad es un patrón fundamental que se explota. Otra cosa es que el propio TC no haya tenido en cuenta la esponjosidad a la hora de redactarlo. Lo que pasa es que...
Me gustaría saberlo por curiosidad y no como un obstáculo. ¿Alguien de MO research y classic TS ha ejecutado sus algoritmos en EURDKK? ¿Han encontrado allí una confusión similar? Si no, ¿por qué no?
Y muy interesante, ¿hasta qué punto los métodos de MO son capaces de mejorar el resultado mostrado? Es decir, me gustaría ver con mis propios ojos cuánto mejor puede resultar una MO especialmente aplicada en este par que una TS escrita al azar cuya creación no tuvo nada que ver con el EURDKK?
1. se entiende la tendencia temporal. 0, 1, 3, 4... tendencia polinómica. Encaja perfectamente y luego no funciona. Sólo como ejemplo que y 3 grados de libertad puede ser mucho, con el tiempo las desviaciones aumentan real de la previsión.
2. Yo no lo he hecho, pero es un tema interesante, por ejemplo Alejandro, con el que estabas merendando allí, hace aproximadamente esto. Pero convierte cualquier BP inicial en, convencionalmente, "esponjoso"
Pruebe este símbolo de reparto EURGBP+GBPUSD-EURUSD y abra operaciones sobre el EURGBP pero en la dirección opuesta. La serie personalizada es claramente más "esponjosa". No tengo tiempo para experimentar pero parece que es apropiado
1. la tendencia temporal se entiende... 0, 1, 3, 4... tendencia polinómica. Encaja perfectamente y luego no funciona. Sólo como ejemplo de que 3 grados de libertad también pueden ser muchos.
No lo entiendo. Sin embargo, la pregunta original se refería a los ST con un determinado número de grados de libertad. Que sean tres. Así que, en mi opinión, no se puede crear un ST que se adapte perfectamente a cualquier curva.
2. Yo no lo he hecho, pero es un tema interesante, por ejemplo Alejandro, con el que has merendado, hace aproximadamente esto. Pero convierte cualquier BP inicial en, convencionalmente, "esponjoso".
Pruebe este símbolo de reparto EURGBP+GBPUSD-EURUSD y abra operaciones sobre el EURGBP pero en la dirección opuesta. La serie personalizada es claramente más "esponjosa". Todavía no tengo tiempo para experimentar, pero parece ser apropiado
Si miras una expresión en ticks, donde cada sumando es un logaritmo, es uno. En consecuencia, dicho símbolo de fundición (especialmente teniendo en cuenta las comisiones) tendrá Ask todo el tiempo superior a la unidad, y Bid inferior. Un clásico triángulo de arbitraje.
No recuerdo a Alexander, y mucho menos las pistas con él. Pero si tiene valores atípicos en el gráfico, es el resultado de un precio de apertura de barra no sincronizado en el tiempo. Por ejemplo, el precio de apertura de una de las barras puede ser una docena de segundos más tarde que las demás. De ahí la asimetría. Por lo tanto, tenemos que construir estos gráficos utilizando ticks. Y no por fórmulas en MT5.
De todo lo anterior, utilizar este fluffy (que no es realmente un fluffy, porque el Ask es alcista y el Bid es bajista) para las aperturas del EURGBP no tiene ninguna base, por decirlo suavemente.
Pero sería interesante despojarse de EURDKK a través de MO. Probablemente debería funcionar muy bien para los profesionales aquí. No he afilado nada especialmente para este par. Si alguien quiere ajustarlo sin el MO, sería aún más interesante.
No lo entiendo. Aun así, la pregunta original se refería a la TS con un determinado número de grados de libertad. Que sean tres. Así que, en mi opinión, es imposible crear un ST que se adapte perfectamente a cualquier curva.
Si miras una expresión en ticks, donde cada sumando es un logaritmo, es uno. En consecuencia, en torno al logaritmo tal símbolo de reparto (sobre todo teniendo en cuenta las comisiones) tendrá Pregunta todo el tiempo por encima de la unidad y Oferta todo el tiempo por debajo. Un clásico triángulo de arbitraje.
No recuerdo a Alexander, y mucho menos las pistas con él. Pero si tiene valores atípicos en el gráfico, es el resultado de un precio de apertura de barra no sincronizado en el tiempo. Por ejemplo, el precio de apertura de una de las barras puede ser una docena de segundos más tarde que las demás. De ahí la asimetría. Por lo tanto, tenemos que construir estos gráficos utilizando ticks. Y no por fórmulas en MT5.
De todo lo anterior, utilizar esta pelusa (y no es realmente una pelusa, porque Ask es alcista y Bid es bajista) para las aperturas del EURGBP no tiene ninguna base, por decirlo suavemente.
Pero sería interesante despojarse de EURDKK a través de MO. Probablemente debería funcionar muy bien para los profesionales aquí. No he afilado nada especialmente para este par. Si alguien quiere encajar sin MO, sería aún más interesante.
Cuál es la diferencia en el TC o en el ajuste de la curva, el principio es el mismo, es decir, incluso con 3 parámetros se puede volver a entrenar fácilmente y sin esfuerzo en un gran pedazo de la historia.
Alexander comentó mi artículo y su tema es "De la teoría a la práctica". Hizo un tremendo trabajo allí en el filtrado de garrapatas e hizo filas estacionarias sin valores atípicos, para diferentes sinopsis
No se trata del triángulo, sino de que la serie es más esponjosa y, en consecuencia, un poco más predecible, aunque seguirá correlacionándose con el EURGBP. Es decir, analizar la serie del reparto y operar con el EURGBP. Bueno, eso podría ser una tontería.
ejemplo:
Cuál es la diferencia en el TC o en el ajuste de curvas, el principio es el mismo, es decir, que incluso con 3 paramatrices se puede volver a entrenar, fácilmente y sin esfuerzo, en una gran parte de la historia
Es extraño, no veo nada en común.
Alexander está en las levas de mi artículo, y su tema es "De la teoría a la práctica".
No lo recuerdo, pero no importa.
No se trata del triángulo, sino de que la serie es más esponjosa y, en consecuencia, un poco más predecible, aunque seguirá correlacionándose con el EURGBP. Es decir, analizar la serie del reparto y operar con el EURGBP. Bueno, tal vez eso sea una mierda.
Lo es. Ni siquiera es esponjoso. La definición de fluidez es que el promedio de la rodilla de oferta y demanda de ZigZag está muy cerca de la rodilla mínima: Sum(ZZ[i])/Amount < k * min(ZZ[i]), donde k es mucho menos que dos. Cuanto más se acerque k a uno, más esponjoso será el símbolo.
Es extraño, no veo nada en común.
Bueno, por ejemplo el artículohttps://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=article
Puedes optar por sólo 2 parámetros sigma y posición y es un buen ajuste, aunque no perfecto. El modus operandi más sencillo de la lógica difusa. El ajuste resulta exactamente para la tendencia, es decir, la cantidad de operaciones comienza a desviarse en una dirección. Y puede ajustarse sin que se produzcan desviaciones en el número de operaciones si lo pensamos bien. Así que el número de parámetros libres no indica nada (se puede ajustar con un número pequeño), si la ley fundamental es desconocida. Por lo que entendí, la pregunta era exactamente por qué un pequeño número de parámetros conduce a la adaptación de todos modos. Resulta que es fácil y no hay ninguna contradicción.
En otro hilo di una comparación entre SB y kotier a través de la entropía. Las principales divisas mostraron una SB pura, excepto la agrupación de la volatilidad. Es decir, en general, todo en el mercado de divisas es un ajuste.
Por ejemplo, el artículohttps://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=article
Puedes optar por sólo 2 parámetros sigma y posición y es un buen ajuste, aunque no perfecto. El modus operandi más sencillo de la lógica difusa. El ajuste resulta exactamente para la tendencia, es decir, la cantidad de operaciones comienza a desviarse en una dirección. Y puede ajustarse sin que se produzcan desviaciones en el número de operaciones si lo pensamos bien. Así que el número de parámetros libres no indica nada (se puede ajustar con un número pequeño), si la ley fundamental es desconocida. Por lo que entendí, la pregunta era exactamente por qué un pequeño número de parámetros conduce a la adaptación de todos modos. Resulta que es fácil y no hay ninguna contradicción.
En otro hilo di una comparación entre SB y kotier a través de la entropía. Las principales divisas mostraron una SB pura, excepto la agrupación de la volatilidad. Es decir, en general, todo en el mercado de divisas es un ajuste.
Si hay un sesgo significativo en la cantidad de compra/venta, entonces hay un ajuste. idealmente, la compra y la venta deberían ser iguales independientemente de la tendencia global.
¡¡¡Hola a todos!!! Me gustaría hacer una pregunta a los expertos. Supongamos que mi indicador recibe datos del Asesor Experto. ¿Cómo puedo probar este indicador en el Probador de Estrategias? Me da un error cuando veo que mi EA no se ha cargado. ¿Alguien ha tenido problemas con él? ¿Cómo han resuelto este problema? Gracias de antemano por la respuesta.
Si no hay código fuente, probablemente no se pueda.