Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3392
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Sí, soy consciente de ello.
Tengo curiosidad por los aspectos prácticos. Lo que da.
Por ejemplo, una secuencia de tiempo se puede caracterizar de la siguiente manera: hasta que no termine en el paso actual, no se puede pasar a la siguiente. Hasta que no conviertas el valor de tiempo actual, no puedes pasar al siguiente. Y utilizas los resultados del paso anterior en el siguiente.
Como en las capas NS.
Y en la secuencia - la convolución va en cualquier dirección: de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, le da igual. Todavía resume todo, pero pone los datos en el orden correcto.
Esto es probablemente un ejemplo.
Al tener una secuencia, no importa en qué momento se obtuvo cada elemento. Se pueden dibujar arbitrariamente. El último se puede dibujar primero y así sucesivamente, si acaso en los dedos. Y los elementos de BP se ordenan por el momento de su aparición.
Y todo lo anterior también es cierto.¿Quién ha hablado de coherencia?
Todos carecemos de algún tipo de conjunto de datos de prueba como iris o mnist pero con datos de mercado para probar y comparar el rendimiento de nuestras ideas y AMO
.
¡Palabras de oro! Sólo para crear un conjunto de datos de prueba, es necesario tener al menos un modelo aproximado de fijación de precios en el mercado. Por ejemplo, ¿cómo se produce el proceso de formación de precios? Porque si consideramos que el precio es sólo un paseo aleatorio, con la génesis de una moneda simétrica, entonces no hay nada que atrapar - es más fácil divertirse en el casino.
¡Palabras de oro! Sólo para crear ese conjunto de datos de prueba, es necesario tener al menos un modelo aproximado de fijación de precios en el mercado. Por ejemplo, ¿cómo tiene lugar el proceso de formación de precios? Porque si consideramos que el precio es sólo un paseo aleatorio, con la génesis de una moneda simétrica, entonces no hay nada que atrapar - es más fácil divertirse en el casino.
Traté de entrenar (optimizar) 10 años en dólares rectos. El resultado del mejor conjunto es, por supuesto, una línea plana (condicionalmente) de crecimiento del saldo.
10 años. Eso no es una semana, ni un mes. Durante ese tiempo, el gráfico de precios ha tenido tiempo de experimentar tendencias alcistas a largo plazo y tendencias bajistas a largo plazo. Lo mismo y de mediano y corto plazo.
Pero tan pronto como traté de cambiar a los pares de dólares inversa - había un drenaje uniforme estable.
Cambiar a los cruces - al azar-flota hacia arriba y hacia abajo.
Es decir, de acuerdo con todos los cánones de reentrenamiento en la propagación de errores inversa, y cuando la optimización en el probador, por lo general recordar el camino va sólo para un par de divisas (en el que se enseña), y los demás muestran al azar. Sí, hay resultados similares, pero fue un par al azar, cuando se optimiza en Eurodólar y la red muestra un beneficio en algunos francoyenne.
Pero, todos los pares de dólares no tienen correlación por debajo de 1. Y el resultado es casi el mismo beneficio en el periodo de entrenamiento para los de dólar directo, y exactamente el mismo con un signo menos para los de dólar inverso.
Así que la conclusión es evidente: la fijación de precios no es un deambular aleatorio, sino un sistema archicomplejo.
Todos carecemos de algún tipo de conjunto de datos de prueba como iris o mnist pero con datos de mercado para probar y comparar el rendimiento de nuestras ideas y AMO
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Resultará exactamente igual que con los f-ieles de prueba: ajustarse a un conjunto concreto. Coge Eurobucks y muestra lo que has hecho. Si has hecho uno bueno, lo pones en el mercado. Y nos lo envías en formato ONNX.
Así que la conclusión es evidente: la fijación de precios no es un deambular aleatorio, sino un sistema archicomplejo.
La TS simplemente se fija en la tendencia general. A menudo obtengo una imagen similar en instrumentos correlacionados.
Sobre todo si los signos son invariantes con respecto a la volatilidad de cada instrumento.Conseguirás exactamente lo mismo que con las funciones de prueba: ajustarte a un conjunto específico. Coge Eurobucks y muestra lo que has hecho. Si has hecho una buena, ponla a cotizar. Y envíanoslo en formato ONNX.
Todo guay menos lo último, no puedes meter código complejo en ONNX, salvo el modelo ready.
Probablemente ni sepas de lo que estoy hablando.
Si hubiera un contenedor docker, entonces sí, no hay limitaciones, pero con ONNX es una gran limitación.Todo es genial excepto lo último, no se puede poner código complejo en ONNX excepto para el modelo terminado.
Probablemente ni sepas de lo que estoy hablando.
Si hubiera un contenedor docker, entonces sí, no hay limitaciones, pero con ONNX es una gran limitación.No necesitas poner código complejo.
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Bueno, ¿por qué lo necesitas?
1) la idea, código, preprocesamiento debe hacerse en un lenguaje (R, python, JS, c++, c# ......).
2) entrenar el modelo ONNX en otro (python )
3) escribir el robot en el tercer lenguaje (MQL5) y luego volver a escribir todo el preprocesamiento en MQL5, que es 95% prácticamente imposible si el preprocesamiento es al menos de mediana complejidad.
En fin. una mierda inútil total si no entrenas unas primitivas inviables.