Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3365
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¿Estás sugiriendo poner f( X ) en lugar de X en todas partes en TC? ¿Y en lugar de una función f lineal sustituirla por otra cosa, investigando cómo afecta al resultado final?
Por supuesto, puedes hacer cualquier manipulación, pero estábamos hablando de algo diferente desde el principio.
Sí, pero dado el poder hoy en día, aunque sólo sea conscientemente, en algunas áreas intuitivamente).
El paradigma actual no lo permite).
¿Estás sugiriendo poner f( X ) en lugar de X en todas partes en TC? ¿Y en lugar de una función f lineal sustituirla por otra cosa, investigando cómo afecta al resultado final?
Probablemente me haya dado cuenta de a qué concepto se refiere. A modo de ejemplo.
Digamos que hay un canal TS, donde el comercio va hacia el interior de las fronteras. Y aquí pongo el parámetro a optimizar, que es un coeficiente del tamaño del canal (anchura).
La forma clásica está bien. Lo optimizas y ves como te afecta.
Según el concepto propuesto, no puedes hacerlo así, porque este parámetro no depende de los datos iniciales (historial de citas). En la terminología propuesta, es un parámetro optimizado "constante".
Aunque este parámetro afecte a algún polinomio, también es un parámetro "constante", porque no depende del CVR.
Es una reflexión interesante. Gracias.
Quizás se haya dado cuenta de a qué concepto se refiere. A modo de ejemplo.
Supongamos que hay un canal TS, donde el comercio va desde los bordes hacia el interior. Y aquí pongo el parámetro a optimizar, que es el coeficiente del tamaño del canal (anchura).
La forma clásica está bien. Lo optimizas y ves como te afecta.
Según el concepto propuesto, no puedes hacerlo así, porque este parámetro no depende de los datos iniciales (historial de citas). En la terminología propuesta, es un parámetro optimizado "constante".
Aunque este parámetro afecte a algún polinomio, también es un parámetro "constante", porque no hay dependencia del VDC.
Es una idea interesante. Gracias.
No entiendo nada.
No lo entiendo.
Valery lo explica mejor)
buen libro
Aprendizaje automático para la inversión en factores
¿Qué hace el MO? Esencialmente escoge una fórmula y variables a ella de 100500 variables; y podemos ver del OOS que necesitamos reentrenar a veces. La fórmula elegida y los 3 parámetros a ella muy probablemente tendrá que ser cambiado también.
Si se tratara de alguna fórmula que describiera alguna ley física/matemática, sería correcto utilizarla. Pero me temo que en los mercados no se aplican esas leyes invariables. Puedes recoger algo experimentalmente, pero lo recogerás en alguna parte separada de la historia, y fuera de ella la fórmula recogida puede funcionar mal. Y cada semana tendrás que seleccionar no un n, sino 3 parámetros: x,y,z.
buen libro
Aprendizaje automático para la inversión en factores
Cada vez hay más libros buenos sobre MO. Éste es uno de ellos.
He identificado superficialmente lo que me resulta más cercano
1. La no estacionariedad de las series temporales no puede ignorarse. Cualquier fórmula, cualquier algoritmo debe responder a la cuestión de la aplicabilidad a los datos no estacionarios.
2. es obligatorio prestar atención a la influencia de los predictores (capacidad predictiva) sobre el objetivo. máxima me ha llevado a fornicar con su comprensión de las relaciones causa-efecto, y el libro ha puesto todo en su lugar: el libro entiende exclusivamente como yo entendía y escribí repetidamente sobre la capacidad "predictiva", su estabilidad.