Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2697
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Buscando compañeros en un interesante y emocionante viaje por caminos desconocidos en busca de misteriosas predicciones/características/señales.
Tengo un mapa para encontrarlos, necesito manos para tender trampas y reflexionar sobre los hábitos y el halo de estos fenómenos asombrosos.
El viaje no es fácil, es largo pero emocionante, ¡y estoy seguro de que no nos quedaremos sin trofeos!
Si le interesa, ¡haga preguntas!
Así que ya se ha inventado todo antes que nosotros, así que me gustaría subirme al tren
Tal vez inventado, pero claramente no en la superficie en fuentes abiertas.
Para la búsqueda y selección de predictores, estoy desarrollando un enfoque sistemático, es decir, habrá una tipificación de predictores, que se basarán, entre otras cosas, en datos indicadores. Me gustaría cribar la base de código en busca de cosas interesantes. En general, en mi paradigma hay un concepto "Evento", es algo que puede afectar al precio, y se describe mediante predictores. Habrá diferentes tipos de eventos, por ejemplo, "el precio rompió el nivel" (que es generado por el indicador), y la descripción de estos eventos son predictores responsables del tiempo, la historia del evento, la relatividad del evento (normalización) - el sistema de coordenadas también será seleccionado.
El método en sí funciona, permite seleccionar variantes interesantes, pero necesitamos generar estas variantes.
Busco personas que aceleren el proceso y potencien el pensamiento crítico y creativo.
Sí, no habrá gente interesada, seleccionaré solo - lenta y tediosamente.
Podría ser inventado, pero claramente no en la superficie en fuentes abiertas.
Para la búsqueda y selección de predictores estoy desarrollando un enfoque sistemático, es decir, habrá una tipificación de predictores, que se basarán, entre otras cosas, en datos indicadores. Me gustaría cribar la base de código en busca de cosas interesantes. En general, en mi paradigma hay un concepto "Evento", es algo que puede afectar al precio, y se describe mediante predictores. Habrá diferentes tipos de eventos, por ejemplo, "el precio rompió el nivel" (que es generado por el indicador), y la descripción de estos eventos son predictores responsables del tiempo, la historia del evento, la relatividad del evento (normalización) - también se seleccionará el sistema de coordenadas.
El método en sí funciona, permite seleccionar variantes interesantes, pero es necesario generar estas variantes.
Busco personas que aceleren el proceso y potencien el pensamiento crítico y creativo.
Sí, no habrá gente interesada, yo elegiré una - lenta y tediosamente.
Podría ser inventado, pero claramente no en la superficie en fuentes abiertas.
Para la búsqueda y selección de predictores estoy desarrollando un enfoque sistemático, es decir, habrá una tipificación de predictores, que se basarán, entre otras cosas, en datos indicadores. Me gustaría cribar la base de código en busca de cosas interesantes. En general, en mi paradigma hay un concepto "Evento", es algo que puede afectar al precio, y se describe mediante predictores. Habrá diferentes tipos de eventos, por ejemplo, "el precio rompió el nivel" (que es generado por el indicador), y la descripción de estos eventos son predictores responsables del tiempo, la historia del evento, la relatividad del evento (normalización) - también se seleccionará el sistema de coordenadas.
El método en sí funciona, permite seleccionar variantes interesantes, pero es necesario generar estas variantes.
Busco personas que aceleren el proceso y potencien el pensamiento crítico y creativo.
Sí, no habrá gente interesada, elegiré solo, lenta y tediosamente.
no olvides añadir tiempo real...o acabarás como todos los demás :-)
a la 2 pcs: y=abs(sin(x))*sin(x) ; con frecuencia de 1 dia y 1 semana ; el desfase es mejor calcularlo de antemano
porque de ellos dependen las probabilidades de los indicadores y de los cruces de líneas.
era por cierto sobre perjudicial, odiado aquí Fourier :-)
Ya lo he creado todo.
¡Qué bueno eres!
¿Y has encontrado un montón de interesante y sostenible?
¿Está resuelto el problema con la solución de trabajo en el terminal?
no olvides añadir el tiempo real... o acabarás como todos los demás :-)
a la 2 pcs: y=abs(sin(x))*sin(x) ; con una frecuencia de 1 día y 1 semana ; el desfase se calcula mejor de antemano
porque de él dependen las probabilidades de los indicadores y de los cruces de líneas.
era por cierto sobre perjudicial, odiado aquí Fourier :-)
Bueno, yo no soy inteligente, en mis fantasías.... ¿Qué significa "tiempo real"?
0)¡Qué buen chico eres!
1)¿Y encontraste muchas cosas interesantes y sostenibles?
2)¿Está solucionado el tema del trabajo de la solución en el terminal?
Bueno, yo no soy inteligente, en mis fantasías..... ¿Qué quieres decir con "tiempo real"?
La probabilidad de que el precio cruce cualquier línea (y se activen las señales de los indicadores) depende de la hora del día y del día de la semana.
Es necesario añadir tiempo cíclico a NN y DL. La forma más sencilla es una onda sinusoidal. Las dependencias no son lineales, por lo que simplemente se eleva al cuadrado, teniendo en cuenta el signo. Hay dos entradas adicionales que son responsables de las referencias temporales. Medianoche/Mediodía es diferente en todas partes, por lo que es mejor calcular y dar la fase de antemano. Esta es la conexión del modelo con el mundo real y su hora.
Si no se dan explícitamente, entonces IMHO obtendrás una calabaza o el conjunto intentará obtenerlas y darlas por sí mismo.
la probabilidad de que el precio supere alguna línea (y se activen las señales de los indicadores) depende de la hora del día y del día de la semana.
Es necesario añadir tiempo cíclico a NN y DL. La forma más sencilla es una onda sinusoidal. Las dependencias no son lineales, por lo que simplemente se eleva al cuadrado, teniendo en cuenta el signo. Hay dos entradas adicionales que son responsables de las referencias temporales. Medianoche/Mediodía es diferente en todas partes, por lo que es mejor calcular y dar la fase por adelantado. Esta es la conexión del modelo con el mundo real y su tiempo
Si no se dan explícitamente, entonces IMHO obtendrás una calabaza o el conjunto intentará obtenerlas y darlas por sí mismo.
O puedes simplemente tener número de día y número de hora. No hay diferencia. Se memorizan igual de bien.
no olvides añadir el tiempo real... o acabarás como todos los demás :-)
a la 2 pcs: y=abs(sin(x))*sin(x) ; con una frecuencia de 1 día y 1 semana ; el desfase se calcula mejor de antemano
porque de él dependen las probabilidades de los indicadores y de los cruces de líneas.
se trataba por cierto del dañino, odiado aquí Fourier :-)
Mala manera, es mejor usar codificación Van Hot o funciones radiales, y no da mucho cuando este signo es uno de varios.
No añade ni quita nada.
al menos asi me funciono a mi.
y esto es porque cualquier signo oscilante fluctúa de forma diferente en diferentes momentos debido a la heteroscedasticidad (volatilidad), por eso ya se tienen en cuenta.
https://developer.nvidia.com/blog/three-approaches-to-encoding-time-information-as-features-for-ml-models/