Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2673
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No he conocido a ningún ingeniero en Forex, sólo blogs y libros. Y no, había un par de científicos, que sabían de sinusoide no de oídas, pero el resultado de sus trabajos seguía sin estar claro.
Como las redes neuronales, depende del autor.
No entiendo lo que estás tratando de modelar. Te envié la conversión, es mejor que una onda sinusoidal, lo he comprobado.
La descomposición es otra manera, por supuesto, pero el potencial está ahí. Una función de precio discreta por supuesto sólo con supuestos bastante burdos da la posibilidad de descomposición en funciones continuas, pero si los supuestos de que los impulsos generan ondas son correctos y si se pueden seguir y entender el comportamiento de la tasa de decaimiento la aparición de otras nuevas .... el potencial está ahí. Aunque esta es una forma diferente de buscar patrones a través de incrementos u otras derivadas de la función precio.
La descomposición es otra forma, por supuesto, pero el potencial está ahí. Una función de precios discreta, por supuesto, sólo con suposiciones bastante burdas da la posibilidad de descomposición en funciones continuas, pero si las suposiciones de que los impulsos generan ondas son correctas y si se pueden rastrear y entender el comportamiento de la tasa de decaimiento la aparición de otras nuevas.... el potencial está ahí. Aunque se trata de una forma diferente de buscar patrones a través de incrementos u otras derivadas de la función de precios.
Así que ya estaba todo esto, de Fourier a la oruga al análisis espectral
Así que ya estaba todo esto, de Fourier a la oruga al análisis espectral
Así que ya existía todo esto, desde Fourier a la oruga pasando por el análisis espectral
Allí las funciones no son discretas y bastante estacionarias aunque con ruido). Por supuesto, podemos determinar los límites y las condiciones del flujo estacionario para la configuración del flujo, la presión, la velocidad, pero el punto de aparición de la turbulencia también se determina probabilísticamente. Y este es un problema más simple o podemos decir más definido que para las series discretas, incluso con SB .)))))) Nadie ha demostrado todavía que las series de precios tengan ondas en el sentido de las ondas físicas y que las reglas para ellas funcionen allí. La descomposición de cualquier función en las más simples no significa que las mismas sinusoides estén ahí a partir de ciertos factores. Tampoco es siempre una suposición válida. Sólo cuando es correcta, el problema está resuelto.
Nadie ha demostrado aún que existan ondas en series de precios en el sentido de ondas físicas y que las reglas para ellas funcionen allí. La descomposición de cualquier función en las más simples no significa que existan las mismas sinusoides a partir de determinados factores. Tampoco es siempre una suposición válida.
Pero es un hecho que necesitas filtrar tu conciencia.
Hay una (in)gran pega en tu lógica impecable: el mercado no es una ola y filtrar allí significa algo diferente
.
Es posible calcular ondas en inhomogéneo, conociendo la topología del medio))))))
La naturaleza del proceso es, por supuesto, diferente, pero se parece) Así que aparentemente algunos métodos de los físicos funcionan, mal, pero funcionan).Pero es un hecho que necesitas filtrar tu conciencia.
Desgraciadamente son espectros muy poco o nada repetidos, además con diferente comportamiento posterior. Todas las descomposiciones en física se utilizan para encontrar espectros previamente encontrados en medios, entendiendo que el espectro garantiza algún estado del medio. Esta garantía no se da en este caso. Repito, la descomposición en las funciones más simples sólo la veo en dinámica, para entender el comportamiento de estas sinusoides, cómo decaen, cuáles ya no están, cuáles han aparecido, cuáles son consecuencia de factores fuertes, cuáles de factores débiles y, en consecuencia, ruido.