Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2669
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Escribí un programa interactivo en R para añadir combinaciones de sinusoides a mano
tal vez alguien le gustaría hurgar)))
qué hacer con él
Prueba estas señales
precio - logaritmo de MA(i) * desviación típica móvil(i) * coeficiente
i - período de promediación
150 es el coeficiente, de 50 a 250 pruébalo. Cuanto más grande más estacionaria es la serie.
y para varias ventanas deslizantes con periodo i (varios signos de este tipo)y qué hacer al respecto.
Bueno, se trata de poder explicar a la máquina lo que no puedes explicarte a ti mismo....
como por ejemplo, ¿cómo controlar el periodo de un indicador? No te lo puedes explicar a ti mismo, y mucho menos a una máquina, pero cuando veas un buen control, dirás "¡oh, eso es!".
Así que esta curva de control se puede hacer a partir de la suma de una onda sinusoidal...
Karoch que tiene que ver con el objetivo de sus manos, que no puede explicarse a sí mismo, y por lo tanto programado he encontrado esta solución)
probar estos signos
precio - logaritmo de MA(i) * desviación estándar móvil(i) * coeficiente
i - período de promediación
150 es el coeficiente, de 50 a 250 pruébalo. Cuanto más grande más estacionaria es la serie.
y para varias ventanas deslizantes con periodo i (varios signos de este tipo).¿Cómo has medido la estacionariedad?
Tienes que comparar
Oh, este es tu favorito ))
si
Bueno, es para poder explicarle al coche lo que no puedes explicarte a ti mismo...
como por ejemplo, ¿cómo controlar correctamente el periodo del intermitente? No te lo puedes explicar a ti mismo, y mucho menos a la máquina, pero cuando veas un buen control, seguro que dirás "¡oh, eso es!".
Así que esta curva de control se puede hacer a partir de la suma de ondas sinusoidales...
Espara hacer las de destino que no te puedes explicar, y por lo tanto no laspuedes programar . He encontrado esta solución).
¿Y cómo has medido las estadísticas?
Hay que comparar.
Sí.
¿Conclusión?
La correlación, si es que lo es, puede utilizarse como medida de la fuerza de los factores que influyen. Fuerza tampoco es un término muy apropiado aquí, por supuesto. Pero no se me ocurre otro mejor.
He medido la estacionariedad a ojo. Cuanto más pequeño es el coeficiente, más se parece el gráfico a un gráfico normal, cuanto más grande es, más se parece a un gráfico retourny
¿Se trata de una ventana deslizante?
Si es así, ¿qué tamaño tiene?
¿Es una ventana corredera?
En caso afirmativo, ¿de qué tamaño es?
Sí, cualquier tamaño
De 10 a 200.
En incrementos de 10, se obtienen 20 signos, por ejemplo.sí, cualquiera
de 10 a 200.
en incrementos de 10, tienes 20 signos, por ejemplo.¿Es así como se supone que debe ser?
P[i] - log( media(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150
donde " P [ ii] " son los últimos 20 precios
y " P [ i] " es el actual¿es así como se supone que debe ser?
P[i] - log( media(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150
donde " P [ ii] " son los últimos 20 precios
y "P[i ]" es el precio actual.Si descomponemos el precio en primitivas - sinusoides, seleccionamos las sinusoides más fuertes, podemos ver patrones interesantes
Todo lo que hay después de la línea vertical verde es el futuro invisible para nosotros, y todas las curvas que hay después de la línea son previsiones.
¿Alguien ha hecho algo en este sentido?
Es decir, hay que entrar al principio de una tendencia larga, media y rápida.