Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2669

 
No para muchos...
https://youtu.be/rITSSAI5YsM
 
mytarmailS #:

Escribí un programa interactivo en R para añadir combinaciones de sinusoides a mano

tal vez alguien le gustaría hurgar)))

qué hacer con él

Prueba estas señales

for i in MA_PERIODS:
        pFixed[str(count)] = price - price.rolling(i).mean().apply(np.log) * price.rolling(i).std() * 150
        count += 1

precio - logaritmo de MA(i) * desviación típica móvil(i) * coeficiente

i - período de promediación

150 es el coeficiente, de 50 a 250 pruébalo. Cuanto más grande más estacionaria es la serie.

y para varias ventanas deslizantes con periodo i (varios signos de este tipo)
 
Maxim Dmitrievsky #:

y qué hacer al respecto.

Bueno, se trata de poder explicar a la máquina lo que no puedes explicarte a ti mismo....

como por ejemplo, ¿cómo controlar el periodo de un indicador? No te lo puedes explicar a ti mismo, y mucho menos a una máquina, pero cuando veas un buen control, dirás "¡oh, eso es!".

Así que esta curva de control se puede hacer a partir de la suma de una onda sinusoidal...

Karoch que tiene que ver con el objetivo de sus manos, que no puede explicarse a sí mismo, y por lo tanto programado he encontrado esta solución)

Maxim Dmitrievsky

probar estos signos

precio - logaritmo de MA(i) * desviación estándar móvil(i) * coeficiente

i - período de promediación

150 es el coeficiente, de 50 a 250 pruébalo. Cuanto más grande más estacionaria es la serie.

y para varias ventanas deslizantes con periodo i (varios signos de este tipo).

¿Cómo has medido la estacionariedad?

Tienes que comparar

Maxim Dmitrievsky #:

Oh, este es tu favorito ))

si

 
mytarmailS #:

Bueno, es para poder explicarle al coche lo que no puedes explicarte a ti mismo...

como por ejemplo, ¿cómo controlar correctamente el periodo del intermitente? No te lo puedes explicar a ti mismo, y mucho menos a la máquina, pero cuando veas un buen control, seguro que dirás "¡oh, eso es!".

Así que esta curva de control se puede hacer a partir de la suma de ondas sinusoidales...

Espara hacer las de destino que no te puedes explicar, y por lo tanto no laspuedes programar . He encontrado esta solución).

¿Y cómo has medido las estadísticas?

Hay que comparar.

Sí.

Medí la estacionariedad a ojo. Cuanto más pequeño es el coeficiente, más se parece el gráfico a un gráfico normal, cuanto más grande se parece a un gráfico retourny.
 
mytarmailS #:
¿Conclusión?

La correlación, si es que lo es, puede utilizarse como medida de la fuerza de los factores que influyen. Fuerza tampoco es un término muy apropiado aquí, por supuesto. Pero no se me ocurre otro mejor.

 
Maxim Dmitrievsky #:
He medido la estacionariedad a ojo. Cuanto más pequeño es el coeficiente, más se parece el gráfico a un gráfico normal, cuanto más grande es, más se parece a un gráfico retourny

¿Se trata de una ventana deslizante?

Si es así, ¿qué tamaño tiene?

 
mytarmailS #:

¿Es una ventana corredera?

En caso afirmativo, ¿de qué tamaño es?

Sí, cualquier tamaño

De 10 a 200.

En incrementos de 10, se obtienen 20 signos, por ejemplo.
 
Maxim Dmitrievsky #:

sí, cualquiera

de 10 a 200.

en incrementos de 10, tienes 20 signos, por ejemplo.


¿Es así como se supone que debe ser?


P[i] - log( media(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150

donde " P [ ii] " son los últimos 20 precios

y " P [ i] " es el actual
 
mytarmailS #:


¿es así como se supone que debe ser?


P[i] - log( media(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150

donde " P [ ii] " son los últimos 20 precios

y "P[i ]" es el precio actual.
Pues parece que es un MA normal. Ahora no estoy con el ordenador, mañana lo compruebo. Para Eurobucks H1, que sea
 

Si descomponemos el precio en primitivas - sinusoides, seleccionamos las sinusoides más fuertes, podemos ver patrones interesantes

Todo lo que hay después de la línea vertical verde es el futuro invisible para nosotros, y todas las curvas que hay después de la línea son previsiones.


¿Alguien ha hecho algo en este sentido?


Es decir, hay que entrar al principio de una tendencia larga, media y rápida.