Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2490
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Por eso hablo de sonreír y todavía no puedo hacerlo.
Lo dejaré para la historia -
VBA Cálculo del punto de equilibrio- (teniendo en cuenta diferentes dte)
- en VBA sin bibliotecas no es muy conveniente a veces
p.d.
Python (por ejemplo, para el análisis de series temporales) parece más bonito - gracias al autor del artículo en el enlace... Gracias al autor de este artículo por el enlace... y por el Objetivo mencionado en su otro artículo:
Para escribir un simple Asesor Experto que utilice este patrón.
No entendí nada, pero la música sigue zumbando en mi cabeza)
Incluya subtítulos: ¡hechos pensando en sus críticas! ¿Mejor ahora?
Incluya subtítulos: ¡hechos pensando en sus críticas! ¿Mejor ahora?
No te estaba criticando en absoluto, sólo pensaba en voz alta.
No lo entendí porque no lo entendí, y sólo hojeé el artículo, así que es mi problema, así que no te preocupes ))
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El punto más profundo del enfoque que entiendo...
1) No hacemos predicciones de una vez, elegimos sólo algunos casos de la historia, que se ajustan a nuestras reglas, se puede llamar "la regla / reglas iniciales de la ST y así sucesivamente ...".
2) entrena el modelo sólo en aquellos datos en los que la "regla/reglas iniciales de la ST" funcionaron
Así, comprimimos/limpiamos la información muy brevemente
Lo dejaré para la historia -
VBA Cálculo del punto de equilibrio- (teniendo en cuenta diferentes dte)
- VBA sin bibliotecas no es muy conveniente a veces
p.d.
Python (por ejemplo, para el análisis de series temporales) parece más bonito - gracias al autor del artículo en el enlace... y para el Objetivo que mencionó en su otro artículo:
No te estaba criticando, sólo pensaba en voz alta...
No entiendo nada, porque no he entrado en ello, y he ojeado el artículo, así que es problema mío, así que no te preocupes ))
De todos modos - si necesita un tutorial sobre cómo ejecutar y utilizar CatBoost en MT5 sin R y python - lea el artículo y vea el vídeo.
Para mí es importante - si es claro o no, si es claro, entonces está claro que nadie lo necesita, y si no, entonces voy a escribir mejor, lo que no es claro.
Pero no importa - si necesita un tutorial sobre cómo ejecutar y utilizar CatBoost en MT5 sin R y Python - lea el artículo y vea el vídeo.
Si está claro, entonces no lo necesito, y si no, entonces escribiré mejor, lo que no está claro.
Yo no lo necesito, lo haré en dos líneas en mi R-ka, tu simplificación es un coñazo para mí y para ti por el contrario, ya que no quieres trabajar con R-ka, la cuestión es la que sea, da igual lo que se haga, lo importante es que se haga, y luego si yo no lo necesito no quiere decir que los demás no lo necesiten, aquí estoy exactamente en la más profunda minoría, ¡¡¡haz lo que creas necesario!!!
Tengo la esencia del enfoque...
1) No hacemos todas las predicciones, elegimos sólo aquellos casos de la historia, que se ajustan a nuestras reglas, se puede llamar una "regla/reglas iniciales de la ST, etc.
2) entrena el modelo sólo en aquellos datos en los que la "regla/reglas iniciales de la ST" funcionaron
Así, comprimimos/limpiamos la información
En general sí, ahora estoy desarrollando el concepto de "evento significativo", según el cual el mercado consiste en eventos significativos que pueden cambiar la tendencia del mercado y al mismo tiempo son los puntos con ventaja de predicción, respectivamente hay un tiempo de influencia y la influencia mutua.
¡Bueno, yo ciertamente no necesito, lo estoy haciendo en 2 líneas en mi R-ka, su simplificación para mí un dolor, y para usted por el contrario, ya que no quiere trabajar con R-ka, es una cuestión de negocio, no importa lo que hacer, es importante lo que hacer, y luego, si no necesito sólo no significa que otros no necesitan, estoy exactamente en los bolsillos profundos, así que hacer lo que usted piensa que es necesario!
No se trata de una simplificación, sino de una alternativa que funcionará más rápido y que permite utilizar muchos ordenadores por lotes para encontrar una solución.
Sí, me refiero al beneficio global para los demás, para popularizarlo por así decirlo.
En general sí, ahora estoy desarrollando el concepto de "evento significativo", según el cual el mercado consiste en eventos significativos que pueden cambiar la tendencia del mercado y al mismo tiempo son los puntos donde hay una ventaja en la predicción, respectivamente hay un tiempo de influencia y la influencia mutua.
Pues lo mismo hace Misha, su "regla primaria" es la "Secuencia TS" que le permite entrenar su AMO.
Estáis haciendo lo mismo (absolutamente) sólo que llamáis a las cosas por nombres diferentes.
Pero tu enfoque es más inteligente porque puedes elegir cualquier "regla de partida" y está atado a uno...
A mí me pasa exactamente lo mismo, sobre todo si quiero cargar, por ejemplo, 100 millones de predictores en mi AMO. Simplemente es técnicamente imposible sin ninguna regla de compresión/configuración/TC.
Para ello he inventado una "base de conocimientos" para no tener que guardar 100 millones de predictores en una tabla, AMO llamará por sí mismo a los correctos de la carpeta correcta en el momento adecuado, pero todo esto está todavía en fase de reflexión...Pues lo mismo que hace nuestro Misha, su "regla de partida" es el "TC secuencial" a partir del cual entrena su AMO
Haces lo mismo (absolutamente), sólo que llamas a las cosas con nombres diferentes.