Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2410
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Qué hacer al pasar de una gama a otra
Esto es sólo un pensamiento en forma de imágenes... No tengo ninguna respuesta preparada.
Se puede considerar un rango relativo al último precio, en constante cambio
También hay una idea genial de cómo reducir los precios a una forma más compacta y repetible A la AMO debería gustarle esta forma de datos
ventajas :
1) Datos en una forma mucho más sencilla que los datos brutos, lo que POSIBLEMENTE garantiza la repetibilidad y el aprendizaje adecuado
2) Creo que casi no hay pérdida de información con este tipo de conversión.
el algoritmo es el siguiente
1) Agrupo los precios utilizando un dbscan (es el más inteligente) y puedo filtrar el ruido.
2) guardar el precio medio de cada nube, así como el número de puntos en la nube
obtener los puntos de los centros de los clusters como los precios anteriores, y en la parte inferior cuántos puntos hay en el cluster
o así
Karoch estoy satisfecho conmigo mismo ))) mientras el código no esté terminado)))
Para comparar el mismo patrón antes y después de la transformación
Estoy a favor de algunos enfoques innovadores )
Otra cosa es que bailar desde la estufa no signifique bailar como si estuviera clavado para siempre en esta misma estufa) Y la mayoría de las discusiones sobre SB en este foro se parecen exactamente a eso, por qué ya son un poco cansinas)
Bueno, no hay que alejarse del SB: es el horno desde el que empieza nuestro baile) Otra cosa es que bailar desde el horno no signifique bailar como si estuviera clavado para siempre en ese mismo horno) Y la mayoría de las discusiones sobre el SB en el foro se parecen a eso, lo que las hace un poco cansinas)
Pensé en el preprocesamiento no estándar durante mucho tiempo y de forma dolorosa, pero nada funcionó en ese momento. Tal vez lo piense de nuevo, o encuentre material. Algunos buenos (pero todavía con muletas). Utilizar los residuos de una regresión lineal entre el eurusd y el índice del dólar como fic, los residuos de la regresión de los últimos n años para el instrumento con la esperanza de que la tendencia continúe.
Arbitraje de índices
Pensé en el preprocesamiento no estándar durante mucho tiempo y de forma dolorosa, pero nada funcionó en ese momento. Tal vez lo piense de nuevo, o encuentre material. Algunos buenos (pero todavía con muletas). Utilizar los residuos de una regresión lineal entre el eurusd y el índice del dólar como fic, los residuos de la regresión de los últimos n años para el instrumento con la esperanza de que la tendencia continúe.
Espera, pero el índice del dólar estándar tiene una fórmula conocida, ¿no? Así que su logaritmo es una combinación lineal de logaritmos de seis tasas. Es decir, los residuos de la regresión lineal (para los logaritmos) serán una combinación lineal de los logaritmos de las cinco tasas restantes, ¿no?
Espera, pero el índice del dólar estándar tiene una fórmula conocida, ¿no? Así, su logaritmo es una combinación lineal de logaritmos de seis tasas. Es decir, los residuos de una regresión lineal (para logaritmos) serán una combinación lineal de los logaritmos de los cinco índices restantes, ¿no?
No, se refiere a la regresión del índice sobre el eurusd. Si ponemos todas las herramientas en lugar del índice, no es seguro que funcione la misma fórmula, no lo he probado.
No es que esté muy en contra (sobre todo si funciona). No puedo ver inmediatamente cómo o por qué funcionaría. Supongo que resulta que sus residuos de regresión recogen toda la información útil y eliminan la información inútil (sobre el comportamiento del resto de monedas que participan en el índice).
No es que me importe mucho (sobre todo si funciona). Es que realmente no veo cómo o por qué podría funcionar. Probablemente, resulta que el resto de su regresión reúne toda la información útil y elimina la información inútil (sobre el comportamiento de las restantes monedas que participan en el índice).