Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2316

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Valeriy Yastremskiy:

(sofismas )))) Sin conocimiento intermedio, no habrá conocimiento)) En la etapa intermedia, hay todo tipo de cosas, los SB suelen ser como tiempos de cambio))))

lo tengo

 
Maxim Dmitrievsky:

sólo que no sé qué botón pulsar para obtener mejores resultados en la clasificación

sólo un ejemplo para la regresión

Tengo que el muestreo por defecto por el gradiente máximo se utiliza (como una nueva característica)

o simplemente está incorporado por defecto y no hay que hacer nada

Por cierto, el catbust es muy duro en cuanto a la reconversión... es muy difícil hacer que se reconvierta. Si el conjunto de datos es una mierda... ...aprenderá mal y no recordará todas las opciones.

Aparentemente estamos en diferentes etapas del proceso) Me interesa el proceso de construcción del modelo de probabilidad inicial - si describe más o menos la realidad entonces cualquier algoritmo más o menos sensato dará resultados en los cálculos posteriores.

 
Aleksey Nikolayev:

Aparentemente, tú y yo estamos en diferentes etapas del proceso) Me interesa el proceso de construcción del modelo probabilístico inicial - si describe más o menos la realidad, entonces cualquier algoritmo más o menos significativo dará resultados en los cálculos posteriores.

Al parecer, no hay muchos que puedan entender cómo un modelo probabilístico adecuado puede describir la realidad. ))) ¿Algún movimiento en los modelos?

A veces dirijo un modelo de juego minoritario. A veces parece un gráfico de ticks.

 
Valeriy Yastremskiy:

No parece que haya muchos que puedan entender cómo un modelo probabilístico adecuado puede describir la realidad. ))) ¿Algún movimiento en los modelos?

A veces se desplaza por un modelo de juego minoritario. A veces parece un gráfico de garrapatas.

No veo mucho sentido (práctico) a los modelos de precios globales que lo describen en todos los aspectos y durante todo el tiempo. Me parece que sólo pueden ser útiles los modelos que describen aspectos individuales del precio en marcos temporales separados. Como ejemplo sencillo puedo citar mi artículo sobre los gaps, que examina sólo la desviación máxima del precio hacia el lado opuesto del gap, antes de su cierre (aspecto separado), y respectivamente, sólo en el intervalo de tiempo desde el gap hasta su cierre.

No es que sea una idea nueva) Más bien, sólo se trata de afirmar lo obvio en voz alta.

 
Aleksey Nikolayev:

No veo mucho sentido (práctico) a los modelos de precios globales que describen los precios en todos los aspectos y en todos los periodos de tiempo. En mi opinión, sólo los modelos que describen aspectos individuales del precio en marcos temporales individuales pueden ser útiles. Como ejemplo sencillo puedo citar mi artículo sobre los gaps, que examina sólo la desviación máxima del precio hacia el lado opuesto del gap, antes de su cierre (aspecto separado), y respectivamente, sólo en el intervalo de tiempo desde el gap hasta su cierre.

No es que sea una idea nueva) Más bien, sólo se trata de afirmar lo obvio en voz alta.

modelar y analizar sistemas con un gran número de elementos para empezar sólo con las secciones obvias)

Nunca he entendido por qué y con qué se cierra la brecha. Lo acepto como algo evidente).

 
mytarmailS:

Mi idea era la siguiente

1) Enseñar a la red neuronal algunas acciones, por ejemplo, adiós/asiento.

2) la red cometerá muchos errores con los nuevos datos

3) Quería agrupar los patrones en las capas de la red para ver si podía distinguir las decisiones erróneas de la red de las correctas observando los patrones que aparecen en la red durante el procesamiento de la señal...

=========

Vladimir, ¿sabes si hay algún paquete en R-ka donde pueda interactuar con los gráficos, por ejemplo, para poder seleccionar un área en un gráfico con el ratón y obtener los parámetros de esta área en el código

No lo he hecho. No puedo ni imaginar cómo se podría hacer.

 
Valeriy Yastremskiy:

Nunca he entendido por qué y con qué se cierra la hep. Lo tomo como algo no obvio)

Se cierra por debajo de la brecha (cuando la brecha es ascendente, por ejemplo). Con qué más puede cerrar)

Si el precio después de la brecha = SB, entonces su cierre ocurrirá con una probabilidad unitaria y con una distribución conocida para la desviación máxima del precio en la otra dirección.

 
Vladimir Perervenko:

No lo he hecho. No tengo ni idea de cómo hacerlo.

Se puede hacer con la función locator(), ejecutarla con los parámetros adecuados y hacer clic en el gráfico...


Este es un ejemplo de cómo construir una línea de tendencia haciendo clic en un gráfico

data <- matrix(cbind(1:50,cumsum(rnorm(50))), ncol = 2)
plot(data,t="o")

xy <- locator(n=2)
xy$x <- round(xy$x,0)

abline(coef(lm(y~x, xy)),col=8)
lines(xy, col="red", lwd=2)

He escrito una función que selecciona rectángulos en un gráfico

rect.locator <- function(){ 
  L <- locator(n=4)  
  id <- c(1, which.min(abs( L$x[1] - L$x)[-1])+1)
  idd <- c(mean(L$x[id]),mean(L$x[id]),mean(L$x[-id]),mean(L$x[-id]))  
  q <-  L$y[id][1]
  idy <- c(1, which.min(abs( q - L$y)[-1])+1)
  val <- c(mean(L$y[idy]),mean(L$y[-idy]),mean(L$y[idy]),mean(L$y[-idy])) 
  return(list(idx=idd,val=val))}

x <- cumsum(rnorm(100))
plot(x,t="l",col=1)

r <- rect.locator()

rect(r$idx[1],xleft = r$idx[3],ytop = r$val[1],ybottom = r$val[2],
       col= rgb(0,1,0,alpha=0.3))


Podemos enseñar a la neuronku cosas que no sabemos programar, pero podemos dibujarlas y después de obtener los parámetros de los datos dibujados podemos introducirlos en la neuronku como imágenes - es muy chulo, en mi opinión))

O usando locator() podemos seleccionar fácilmente algunos clusters específicos, o ... o ... lo que quieras, sueña con....


Aquí está el código de cómo marcar las partes interesantes de la trama y apperceive por furjashka

x <- cumsum(rnorm(200))
plot(x,t="l",col=8)

 xy <- locator(n=2)
id <- round(xy$x,0)
idd <- id[1]:id[2]

library(dtt)
dc <- dct(x[idd])
dc[7:length(dc)] <- 0
dc <- dct(dc,inverted = T)

NAve <- rep(NA,length(x))
NAve[idd] <- dc

lines(NAve,lwd=2,col=4) 
abline(v=range(idd),col=8,lty=2)


 
Aleksey Nikolayev:

Cierra con un precio por debajo del hueco (cuando el hueco es al alza, por ejemplo). Con qué otra cosa podría cerrar)

Si el precio después de la brecha = SB, entonces se cerrará con una probabilidad unitaria y con una distribución conocida para la desviación máxima del precio en la otra dirección.

El SB está claro. Pero se cierra bastante rápido, a veces incluso es posible obtener beneficios)) aunque puede ocurrir.

 

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Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora

fxsaber, 2021.01.31 11:06

Muy a menudo en el análisis de TS (modelos de aprendizaje automático) miramos la Muestra y Fuera de la Muestra en el gráfico de pasaje único.

Para entender dónde se encuentra el OOS en dicho gráfico, hay que pasar el ratón por encima y buscar la fecha en los tooltips.


Después de eso se empieza a entender dónde está este OOS.

Así que cada vez tienes que mover el ratón y buscarlo, etc.


Propongo añadir una función.

void TesterGraphLabel( const datetime LabelTime, const string Description ); // На графике одиночного прохода ставится соответствующая метка.

Con guardar la etiqueta en un archivo tst.


Esto hará que el trabajo con OOS y otros casos sea mucho más fácil.

Le rogamos que dé su opinión sobre la propuesta. Puede que haya pasado algo por alto o que lo vea de forma limitada. Comentar no aquí sino allí.

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