Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2291

 
Maxim Dmitrievsky:

mi investigación muestra la imagen opuesta

En la figura 2, ¿cómo se representa el intervalo de confianza?

 
Rorschach:

En la figura 2, ¿cómo se construye el intervalo de confianza?

akf estándar del paquete pandas, no sé exactamente cómo. Pero se puede ver que los primeros rezagos claramente no están en él

en el último artículo se confirman las estacionales puramente a través del MO

bueno las últimas operaciones en la cuenta también confirman

 

Colegas,¿pueden decirme por experiencia?

Me pregunto si tiene sentido controlar los pesos de la capa de entrada (las entradas están normalizadas) durante el entrenamiento. ¿Ofrece algo realista para evaluar la importancia de las aportaciones?

Utilizo la biblioteca de Dmitriy Gizlykpara los experimentos.

Sé que descargando los datos en R o Python puedo calcular todo tipo de nits. Pero todavía no he llegado a ellos, y es conveniente que su solución en la tarjeta de vídeo es casi "volar".

En general, ¿tiene sentido controlar las ponderaciones de los insumos para simplificar, o en todo caso hay que realizar primero un análisis detallado de los datos de entrada?

 
Aleksey Mavrin:

Colegas,¿pueden decirme por experiencia?

Me pregunto si tiene sentido controlar los pesos de la capa de entrada (las entradas están normalizadas) durante el entrenamiento. ¿Ofrece algo realista para evaluar la importancia de las aportaciones?

Utilizo la biblioteca de Dmitriy Gizlykpara los experimentos.

Sé que descargando los datos en R o Python puedo calcular todo tipo de nits. Pero todavía no he llegado a ellos, y es conveniente que su solución en la tarjeta de vídeo es casi "volar".

En general, ¿tiene sentido controlar los pesos de los insumos para simplificar, o en todo caso debería hacer primero un análisis detallado de los mismos?

puede evaluar el impacto de los signos a través de los pesos

 
Por qué escribo sobre la MO martin (rejilla) - hay posibilidades casi ilimitadas de modificar las estrategias, a diferencia del comercio discrecional habitual. Otras distribuciones de oficios, otras dependencias.
 
Aleksey Mavrin:

Colegas,¿pueden decirme por experiencia?

Me pregunto si tiene sentido controlar los pesos de la capa de entrada (las entradas están normalizadas) durante el entrenamiento. ¿Ofrece algo realista para evaluar la importancia de las aportaciones?

Creo que no, e incluso en el proceso de aprendizaje, ¿qué sentido tiene?

Es más bien para un desarrollador o cuando sabes exactamente lo que buscas y para qué lo controlas, y si no lo sabes no lo necesitas.

Maxim Dmitrievsky:
Por qué estoy escribiendo sobre "Martin (grid) en MO" - hay posibilidades casi ilimitadas para modificar las estrategias, en contraste con el comercio discrecional habitual. Otras distribuciones comerciales, otras dependencias.

Me parece que se está avanzando hacia un mayor riesgo.

Hay que avanzar hacia la precisión de entrada, todo lo demás es secundario,

precisión de entrada, es un riesgo mínimo + siempre sabrá que el sistema ha dejado de funcionar con una pérdida mínima de dinero.

Como ves, el máximo riesgo es saber qué ha salido mal, y la máxima pérdida de dinero está por llegar.

 
mytarmailS:

Creo que te estás moviendo hacia más riesgo...

Hay que avanzar hacia la precisión de entrada, todo lo demás es secundario,

La precisión de la entrada es el mínimo riesgo + siempre sabrá que el sistema ha dejado de funcionar con una mínima pérdida de dinero.

En cuanto a la red, es el máximo riesgo + nunca se sabrá qué ha salido mal y habrá una pérdida máxima de dinero

No voy a ninguna parte.

Puede haber muchas redes diferentes.

Me imaginé que nadie lo hacía.

 
Maxim Dmitrievsky:

Pero se puede ver que los primeros rezagos claramente no están en él

lag 50 en pandas, aproximadamente el mismo número de primeros recuentos están correlacionados.

Podría haber falsas correlaciones, por eso tomé incrementos, es casi análogo a la cointegración.

 
Rorschach:

lag 50 en los pandas, aproximadamente el mismo número de primeros recuentos se correlacionan.

Puede haber falsas correlaciones, por eso tomé incrementos, es casi análogo a la cointegración.

los incrementos son todo ruido.

cómo se encuentran 24 ciclos periódicos en incrementos de 1

 
Maxim Dmitrievsky:
Por qué estoy escribiendo sobre martin (rejilla) en MO - hay posibilidades casi ilimitadas para modificar las estrategias, a diferencia del comercio discrecional convencional. Otras distribuciones comerciales, otras dependencias.

Realiza la segunda salida de la red para calcular el lote. O utilizar la confianza de la red como multiplicador de lotes.