Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2290

 
Vitaly Muzichenko:

Bueno, ni siquiera puedo empezar a imaginar por dónde empezar y cómo debería ser. En mi opinión, son cosas incompatibles.

Tiene más sentido de lo que parece a primera vista.

 
Vitaly Muzichenko:

Bueno, ni siquiera puedo empezar a imaginar por dónde empezar y cómo debería ser. En mi opinión, son cosas incompatibles.

En primer lugar, una visión general de los sistemas existentes. Pruebas. Características comparativas: pros y contras. Arreglar los inconvenientes, las ideas. Conformación de la ST. ¿Qué observa la necesidad de involucrar a mo?
 
Maxim Dmitrievsky:

Esto tiene más sentido de lo que parece a primera vista

¿Qué quiere decir - cuál es el papel de una red neuronal - para encontrar momentos para la primera entrada? O enseñarle a encontrar el sentido de apertura con lote aumentado en menos).

 
Aleksey Mavrin:

¿Cuál es la función de la red neuronal: encontrar momentos para la primera entrada? O enseñar a la red a encontrar el sentido de la apertura con un lote superior en menos).

Me interesan las aplicaciones prácticas, las historias de éxito

Vi uno en Señales, funciona bien
 
Renat Fatkhullin:
Puede compartir información:
1) ¿Utiliza la biblioteca python de MT5?
2) ¿Lo utilizas fuera o dentro de MT5?
3) ¿Qué características le faltan a la biblioteca? ¿Acceso a los indicadores?

Estamos preparando una actualización de MQL5 que añade operaciones matriciales rápidas. Esto permitirá realizar cálculos masivos.

También desarrollaremos conectores a paquetes analíticos e implementaremos la integración estándar de WinML.

1. Utilizo la biblioteca .

2. Si te refieres a usar MetaEditor para crear y depurar scripts de Python - no.

3.

  • Recepción de eventos de terminal en los scripts de Py.
  • intercambio de datos con el programa MKL
  • Indicadores ? deseables pero no necesarios. Cualquier indicador puede ser calculado en R/Py

Los planos son impresionantes. Pero me parece que quieres captar la inmensidad.

Buena suerte

PD: ¿Sigues pensando que la discusión sobre la aplicación del lenguaje R es inapropiada en este foro?

Документация по MQL5: Программы MQL5 / События клиентского терминала
Документация по MQL5: Программы MQL5 / События клиентского терминала
  • www.mql5.com
События клиентского терминала - Программы MQL5 - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Vladimir Perervenko:

1. utilizar la biblioteca .

2. Si te refieres a usar Meta Editores para crear y depurar scripts de Python, no.

Me refiero a ejecutar scripts de python en la terminal como scripts.

3. Falta.

  • Recepción de eventos de terminal en los scripts de Py.
  • intercambio de datos con el programa MKL
  • indicadores ? deseables pero no obligatorios. Cualquier indicador puede ser calculado en R/Py

Los eventos no estarán disponibles ya que este es un modo de inicio de script.

Los planos son impresionantes. Pero me parece que quieres abrazar la inmensidad.

Mira alrededor del ecosistema MetaQuotes & MetaTrader & MQL, todo era inmenso también. Y siempre se ha escuchado "no se puede".

Además, se ve/comprende muy poco.

PD: ¿Sigues pensando que discutir la aplicación del lenguaje R es inapropiado en este foro?

Discutir, por qué no. Pero no nos pidas que hagamos algo por R. La pregunta está cerrada para nosotros.

 
Renat Fatkhullin:

Me refería a ejecutar scripts de python en la terminal como scripts.

Los eventos no estarán ahí, ya que es un modo de lanzamiento de scripts.

Mira alrededor del ecosistema MetaQuotes & MetaTrader & MQL, todo era inmenso también. Y siempre se ha escuchado "no se puede".

Además, se ve/comprende muy poco.

Discute por qué no. Pero no nos pidas que hagamos algo por R. El tema está cerrado para nosotros.

Ejecutar scripts de python en la terminal como uso descripts.

No pediremos R, lo que tenemos es suficiente para trabajar.

Buena suerte

 
Rorschach:

Lo ideal es hacer la serie estacionaria, encontrar ciclos a lo largo del espectro, construir un filtro para estos ciclos.

¿Cómo hacerlo fijo? ¿Corrección de la volatilidad media por hora del día? ¿Logaritmo y filtro?

¿Cómo construir un espectro? Cuanto más profunda sea la historia, más fuerte puede ser la señal. Pero todo cambia en el mercado. Si tomamos un periodo corto, no podemos garantizar que se trate de un ciclo y no de una coincidencia aleatoria.

Te he mostrado mis estadísticas sobre el espectro

1. Se puede decir que la cuestión está resuelta. El tiempo no da información y no debemos molestarnos con las barras de equitibrium. También calcularé la persistencia, pero lo más probable es que no haya nada nuevo.

Pregunta 2, puedo basarme en la calidad requerida, por ejemplo para un 95% de precisión y una muestra de 400 bares el error será de +-0,1*puntuación. O la relación señal/ruido. Si se suman 100 ondas sinusoidales, la amplitud se multiplicará por 100, pero si se suman 100 realizaciones de ruido, sólo se multiplicará por 10.

 
Rorschach:

1 se puede decir que la cuestión está resuelta. El tiempo no lleva ninguna información, coge las barras equitibles y no te molestes. También calcularé la persistencia, pero lo más probable es que no haya nada nuevo.

Pregunta 2, puedo basarme en la calidad requerida, por ejemplo para un 95% de precisión y una muestra de 400 bares el error será de +-0,1*puntuación. O la relación señal/ruido. Si se suman 100 ondas sinusoidales, la amplitud se multiplicará por 100, pero si se suman 100 realizaciones de ruido, sólo se multiplicará por 10.

mi investigación muestra lo contrario

 

los artículos son buenos para la mente de las personas