Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2289

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Es posible generar series sintéticas largas, respectivamente

es interesante que un pequeño desplazamiento de la media en la serie original da un efecto de tendencia muy fuerte si se generan muchos datos

Resulta que ese modelo sólo funcionaría en un mercado real con una media evidentemente desplazada.

Pero esto se corrige fácilmente obteniendo una serie con las mismas regularidades, pero decreciente


 

Entrenado en los generados, probado en los reales... por ahora como experimento...

A veces funciona. Es necesario entender cómo generar, para qué casos, etc.


 
Maxim Dmitrievsky:

Entrenado en los generados, probado en los reales... por ahora como experimento.

A veces funciona. Lleva algún tiempo averiguar cómo generar, para qué casos, etc.


Genial, el reentrenamiento debería ayudar

¿Es un autocodificador? Cómo se abriría el vector latente, qué características de las filas tiene memorizadas, etc.
 
Rorschach:

Genial, debería ayudar con el reentrenamiento

¿Es un autocodificador? Cómo se abriría un vector latente, qué características de fila tiene memorizadas, etc.

Mezclas gaussianas.

Creo que esta simulación es más adecuada para cosas de martingala y para evaluar la estabilidad de la TS

 

Te contaré un poco cómo veo las regularidades en el mercado

Existe un determinado patrón (punto de partida) y luego se producen una serie de acontecimientos (reglas) a raíz de los cuales obtenemos un resultado (Y)

Los datos son bidimensionales

1) extremo (S = soporte R = resistencia)

2) precio del extremo


Este es el aspecto inicial de los datos

price lab
 1.0   R
 0.0   S
 0.4   R
 0.0   S
 0.3   R
-0.3   S
-0.1   R
-0.5   S
-0.1   R
-0.5   S

patrón inicial

datos del estudio

Utilicé el algoritmo SPADE (que se encuentra en la wiki) y tuve que convertir los datos a un formato ligeramente diferente, como el de los eventos

[1] "(-0.2)S"  "(2.2)R"   "(1.1)S"   "(3.1)R"   "(2.2)S"  
 [6] "(2.8)R"   "(1.2)S"   "(2.5)R"   "(1.9)S"   "(3)R"    
[11] "(2.4)S"   "(5.1)R"   "(3.4)S"   "(4.5)R"   "(4.1)S"  
[16] "(4.5)R.1" "(4)S"     "(5.3)R"   "(4.8)S"   "(7.3)R"  
[21] "(4.9)S"   "(6.2)R"   "(3.9)S"   "(5.5)R"   "(4.9)S.1"
[26] "(5.7)R"   "(4.8)S.1" "(6.2)R.1" "(4.8)S.2" "(5.5)R.1"
[31] "(4.2)S"   "(5.7)R.1" "(4.9)S.2" "(6.6)R"   "(6)S"    
[36] "(7)R"     "(6.1)S"   "(8.5)R"   "(7.6)S"   "(8.2)R"  
[41] "(7.6)S.1" "(8.3)R"   "(7.8)S"   "(8.4)R"   "(7.6)S.2"

Es básicamente lo mismo, pero en una forma diferente.


Ejecutando el algoritmo, buscando las reglas...

Te diré de inmediato que el algoritmo encuentra reglas muy fuertes...

Te mostraré una...


El patrón es .

price lab
0.4   R
0.0   S
1.0   R

...seguido de una serie de eventos tras los cuales el resultado...

 "(-0.3)S"   "(-0.6)R"   "(-0.6)R.1" "(-0.6)R.2"


Este es un enfoque fundamentalmente nuevo para la búsqueda de patrones en el mercado, SPADE tiene muchos inconvenientes y limitaciones, y ya estoy pensando en otro algoritmo que busca reglas escritas por uno mismo ...

Así que aquí hay algunas ideas y tareas no triviales...

 
¿Nadie ha escrito una martingala en redes neuronales? Buscando en Google da 0 resultados
 
Maxim Dmitrievsky:
¿Nadie ha escrito una martingala en redes neuronales? Buscando en Google da 0 resultados

Entonces se pierde el sentido de la IA

 
Maxim Dmitrievsky:
¿Nadie ha escrito una martingala en las redes neuronales? google da 0 resultados
El cráneo de Neuronkey se está rompiendo ;)
 
Vitaly Muzichenko:

Entonces se pierde el sentido de la IA

Correo electrónico:

Me refiero a enseñar a operar por martinOM, no a promediar las operaciones después del entrenamiento

 
Maxim Dmitrievsky:

correo electrónico

Me refiero a enseñar a martin a operar, no a promediar las operaciones después del entrenamiento

Ni siquiera puedo imaginar por dónde empezar y cómo debería ser. No creo que sea compatible.

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