Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2062
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Trate de filtrar por tiempo, por ejemplo, sesión de Asia/Thio-Océano, si funciona en el plano
No, no funciona, no funciona (!)
De todos modos, la forma en que veo nuestro problema... nuestros ajustes de TS no son adecuados a los nuevos movimientos de precios ...
1) necesitamos desarrollar un módulo que tome características objetivas del mercado "módulo ОХ" ...
2) se deben desarrollar reglas de comportamiento adecuadas al estado actual para cada estado del "módulo ОХ"
Es posible generar los siguientes datos
Х - el estado "módulo ОХ"
Y(objetivo) - comportamiento adecuado
3) entrenar el modelo para que produzca un comportamiento adecuado para cada estado
¿Parece una RL clásica?
No, no funciona, no funciona ((
De todos modos, la forma en que veo nuestro problema ... nuestros ajustes de TS no son adecuados a los nuevos movimientos de precios ...
1) necesitamos desarrollar un módulo que tome características objetivas del mercado "módulo ОХ" ...
2) se deben desarrollar reglas de comportamiento adecuadas al estado actual para cada estado del "módulo ОХ"
Es posible generar los siguientes datos
Х - el estado "módulo ОХ"
Y(objetivo) - comportamiento adecuado
3) entrenar el modelo para que produzca un comportamiento adecuado para cada estado
Entonces, ¿qué resulta ser un clásico de RL?
RL no funciona en un entorno aleatorio. Es necesario buscar conjuntos, para encontrar patrones estacionales.
Las fluctuaciones de la volatilidad intradía dificultan la búsqueda de patrones intradía. Hay que deshacerse de ellos de alguna manera. Posibles formas:
1) Reajustar los incrementos para tener en cuenta la volatilidad intradía.
2) Cambiar a un nuevo tiempo intradiario, en el que la varianza crece uniformemente.
3) Uso de un patrón en zigzag. Los valores de las rodillas no dependen de las fluctuaciones de la volatilidad. Los tiempos máximos dependen, por supuesto, de la volatilidad (son más comunes donde la volatilidad es alta), pero estos grupos desaparecen cuando se pasa a un tiempo uniforme.
1) Reajustar los incrementos para tener en cuenta la volatilidad de la hora del día.
¿Cómo lo ves?
¿Cómo lo ves?
Busque Di - el cuadrado medio de los incrementos para el i-ésimo minuto del día. A continuación, divide todos los incrementos por su correspondiente di=sqrt(Di). Sumamos los incrementos al cuadrado y buscamos desviaciones de la SB en la nueva serie. El precio se distorsiona, pero el tiempo no cambia.
Busque Di - el cuadrado medio de los incrementos para el i-ésimo minuto del día. A continuación, divide todos los incrementos por su correspondiente di=sqrt(Di). Sume los incrementos al cuadrado y busque las desviaciones de la SB en la nueva serie. El precio se distorsiona, pero el tiempo no cambia.
Muéstrame el código y el resultado en las gráficas, porque no está muy claro
Busque Di - el cuadrado medio de los incrementos para el i-ésimo minuto del día. A continuación, divide todos los incrementos por su correspondiente di=sqrt(Di). Sume los incrementos al cuadrado y busque las desviaciones de la SB en la nueva serie. El precio se distorsionará, pero el tiempo no cambiará.
¿Pero el resultado no cambiará en función del número de muestras tomadas al calcular la media?
Mostrar el código y el resultado en los gráficos, no es muy claro
Entiendo que estás calculando la media para minutos concretos, pero la media será diferente, para una semana, un mes, un año.
¿No cambiaría el resultado con el número de muestras en el cálculo de la media?
Por supuesto que sí. Calcular en el intervalo que nos interesa, pero no demasiado pequeño (dos meses y más).
Mostrar el código y el resultado en los gráficos, no es muy claro
No es difícil, seguro que puedes hacerlo. Lo único que deberías tomar close[i]-open[i] en lugar declose[i]-close[i-1] como incrementos para hacer frente a los huecos y los abandonos.