Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2021

 
mytarmailS:

Así que tómalo y comercia los dos primeros días y no te jodas los sesos ))

o tratar de pre-entrenar en línea

Esta semana hasta el jueves es buena ) pero aún no he visto ningún retroceso en el mercado. No está claro con qué rapidez responderá

el mercado no ha cambiado para usted y no sé cómo utilizar lstm todavía.


 
Maxim Dmitrievsky:

Esta semana hasta el jueves está aguantando) pero todavía no se ha invertido el mercado. No está claro con qué rapidez puede reaccionar.

¿Has usado alguna vez lstm? Pruébalo, es genial.


¿Sólo vender?

 
Valeriy Yastremskiy:

¿Sólo vender?

¿Dónde comprar allí?

 
Maxim Dmitrievsky:

dónde comprar allí

¿Se entrena sólo la venta o ambos sentidos y la parrilla se resuelve sola)?

 
Valeriy Yastremskiy:

¿Se entrena sólo la venta o ambas direcciones y la red se resuelve por sí sola?))

por mí mismo

 
Maxim Dmitrievsky:

Esta semana hasta el jueves está aguantando) pero todavía no se ha invertido el mercado. No está claro con qué rapidez puede reaccionar.

¿Usas lstm? Pruébalo, es genial


¿por qué neuro abre una posición cada 6 velas?
es decir, ¿es como un ciclo de decisión?
 
Maxim Dmitrievsky:

Esta semana hasta el jueves está aguantando) pero todavía no se ha invertido el mercado. No está claro con qué rapidez puede reaccionar.

¿Usas lstm? Pruébalo, es genial


Y no hay ninguna posición abierta, se cierra e inmediatamente se abre. Extraña lógica, podría haber aguantado.
 
Evgeny Dyuka:
¿por qué neuro abre una posición cada 6 velas?
es decir, ¿es como un ciclo de decisión?

no todos, simplemente sucede

 

Decidí hacer un análogo del probador, no para ejecutar el entrenamiento y su evaluación en el probador terminal, sino para permitir a NS/forest evaluar rápidamente los resultados del entrenamiento.
Pienso tomar como datos de entrada para los cálculos:
1) OHLC por Bid
2) comisión - puede ser cobrada en el momento de la apertura de la operación
3) swap - puede ser cobrada en el momento del cambio de día
4) OHLC por Asc - en lugar del spread. Dado que el diferencial de la barra se especifica como el mínimo para la vida de la barra. En los momentos de OHLC los diferenciales probablemente no eran mínimos, sino mayores. Durante los movimientos bruscos, eran mucho más grandes. Tendremos que utilizar datos de ticks reales, es decir, la preparación requerirá un recorrido completo de ticks reales.
Una petición a los desarrolladores (si miran aquí) - ¿puedo añadir OHLC en Asc a la información sobre las barras?

¿Algo más a tener en cuenta?
¿Quizás haya un probador ya hecho? Incluso sin OHLC en Asc sería bueno como base para el refinamiento.

 
Creo que si el mercado opera, se puede añadir un deslizamiento del 10-20% de la altura de una vela de un minuto si es demasiado alta (es decir, si hubo una brecha).
Y si por operaciones pendientes, debemos omitir las operaciones en velas de minutos muy altas (gaps).