Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1924

 
mytarmailS:


Lo sé)) He escrito sobre dbscan en la página anterior).

Pero con él, también, será una molestia, en primer lugar, con los grupos de todos los mismos tendrá que jugar y en segundo lugar es tremendamente lento para reconocer nuevos datos.

He leído en alguna parte o el paquete está previsto hacer o en p-studio chip iba a aparecer - que el grupo será seleccionable manualmente, directamente con el ratón, no se enteró de ello?

No hay necesidad de inventar cosas. Esta es la implementación más rápida de hdbscan en R. Y no hace falta jugar, sólo hay que averiguar los parámetros y utilizarlo. Leí en alguna parte, un hombre dijo - no es para MO.

Buena suerte

 

Los mismos datos pero el objetivo con tres clases

resdimX1_relabeled

 
Vladimir Perervenko:

En orden:

en el primer código.

Error in evalq({ : object 'env' not found

¿como se puede tratar? )

Vladimir Perervenko:

No es necesario inventarlo. Esta es la implementación más rápida de hdbscan en R.

No me lo estoy inventando, hablo desde la práctica y me refiero al paquete "dbscan", intente entrenarlo en una red de datos grande y luego intente reconocer digamos sólo 5k datos nuevos y vea


Vladimir Perervenko:

Y no hace falta que juegues, sólo tienes que averiguar los parámetros y utilizarlo. Leí en alguna parte, un hombre dijo - no es para MO.

Ajustar los parámetros es lo que yo llamaba jugar, definitivamente no va a acertar con esos racimos a la primera, pero eso es todo...


Tengo algo así.

Bueno, eso es interesante. Gracias por el consejo.



Y estas conversiones

 umap_transform(X = X1$test1$x, model = origin.sumap, n_threads = 4 L, 
                 verbose = TRUE) -> test1.sumap
¿Esto sustituye al predicado estándar? Hay que presentar nuevos datos aquí, ¿no?
 

Hola a todos.

Tal vez alguien puede aconsejar - Me he enfrentado a un problema que ninguno de los corredores de rf no permite abrir operaciones en mt5 utilizando python (alfa-forex, BKS, FINAM, just2trade). Todos los corredores dan un error:"comment=Unsupported filling mode". Al mismo tiempo, mis operaciones se abren bien con mt5 developer en MetaQuotes demo.

Por favor, aconséjenme cómo solucionar esto. ¿Alguien ha encontrado un broker fiable que permita operar con python?

 
Elvin Nasirov:

Hola a todos.

Tal vez alguien puede aconsejar - Me he enfrentado a un problema que ninguno de los corredores de rf no permite abrir operaciones en mt5 utilizando python (alfa-forex, BKS, FINAM, just2trade).

Todos los corredores dan un error:"comment=Unsupported filling mode". Al mismo tiempo, mis operaciones están abiertas con MetaQuotes demo en mt5 developer.

Por favor, aconséjeme cómo tratar este asunto.

Pruebe el ejemplo de order_send, pero utilice 'ORDER_FILLING' en lugar de

    "type_filling": mt5.ORDER_FILLING_RETURN,

utilice 'ORDER_FILLING_FOK' o 'ORDER_FILLING_IOC' en su lugar.

Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python / order_send
Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python / order_send
  • www.mql5.com
[in]  Структура типа MqlTradeRequest, которая описывает требуемое торговое действие. Обязательный неименованный параметр. Пример заполнения запроса и состав перечислений смотрите ниже. Идентификатор эксперта. Позволяет организовать аналитическую обработку торговых ордеров. Каждый эксперт может выставлять свой собственный уникальный...
 
Vladimir Karputov:

Pruebe el ejemplo de order_send, sólo que en lugar de

utilice 'ORDER_FILLING_FOK' o 'ORDER_FILLING_IOC'.

Vladimir,

ayudó, ¡¡¡gracias!!!

 
mytarmailS:



Y estas transformaciones.

¿Esto es en lugar de la predicción estándar? Tienes que introducir nuevos datos aquí, ¿verdad?

Sí, es una especie de prefijo. Y esa es la principal ventaja de este paquete.

 
Vladimir Perervenko:

Sí, es un poco prefecto. Y esa es la principal ventaja de este paquete.

Bueno, en el paquete "umap" sólo se pueden utilizar las predicciones para hacerlas, pero no he oído nada de añadir un objetivo al paquete. En cualquier caso, gracias por los nuevos axpyrianos.

¿Qué le parecen estos resultados? ¿Es mejor clasificarse con este paquete?

 
En ninguna parte se ha investigado la mejor manera de normalizar las entradas: ¿incremento, sustracción ma, ventana deslizante?
 
Rorschach:
En ninguna parte se ha investigado la mejor manera de normalizar las entradas: ¿incremento, sustracción ma, ventana deslizante?

https://github.com/philipperemy/fractional-differentiation-time-series

Hay que diferenciar hasta que la prueba ADF empiece a pasar, es decir, que los incrementos se vuelvan estacionarios. Pero es posible ir un poco más allá.

Se trata de mantener los datos dentro del rango de la red neuronal conocida, por un lado, pero de perder la menor información posible, por otro.

philipperemy/fractional-differentiation-time-series
philipperemy/fractional-differentiation-time-series
  • philipperemy
  • github.com
The animation shows the derivative operator oscillating between the antiderivative (α=−1: y = ​1⁄2⋅x2) and the derivative (α = +1: y = 1) of the simple function y = x continuously.