Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1916
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+1000% Reflexiones muy sensatas.
Pero los indicadores deben aplicarse con toda seguridad, ya que simplifican el trabajo de la red porque ya muestran algunas regularidades preparadas. Por ejemplo, la red, por supuesto, puede encontrar los patrones que llamamos divergencia, pero podemos simplemente dárselos. Simplemente, podemos distinguir a los gatos de los perros por sus ojos, pero también se pueden mostrar la cola y las orejas, en este caso el resultado será más rápido y de mayor calidad. Esta es la función de los indicadores.
Esta es mi respuesta. Es incondicionalmente exasperante en un sentido, puramente visual. Pero no importa, lo que cuenta es la esencia de la narración, no el aspecto o lo espeluznante que pueda ser el sonido... Toma nota. Sí, y creo que sí. Y sí, no tengo el 100% de resultados, no más del 55% en el sentido general de ese entendimiento :-))))
Lo que quiere puede reducirse a la clasificación habitual en la que los atributos son métricas y el objetivo es la adecuación del modelo a los nuevos datos...
Genera un modelo, simula el rendimiento del modelo en los nuevos datos y crea un conjunto de datos como el de la figura.
A continuación, compruebe la importancia y el poder de los atributos (métricas) y sabrá qué es importante y qué no.
Los sueños de los débiles son una huida de la realidad, los sueños de los fuertes dan forma a la realidad.
Cree en el sueño. Tiene la bonita característica de hacerse realidad.
El pobre no es el que no tiene un céntimo en el bolsillo, sino el que no tiene un sueño.
"Lentamente muere
"que no viaja,
"que no lee,
que no escucha la música,
Que no puede encontrar la armonía en sí mismo.
"Lentamente muere
que destruye su fe en sí mismo,
que no se deja ayudar.
Lentamente muere el
que destruye el amor mismo,
Y vive sus días con constantes quejas
Sobre la mala suerte o la lluvia incesante
Lentamente muere el hombre
El que abandona sus planes
¡Antes incluso de que hayan empezado!
'' Citas sobre los sueños (538 citas) | Citas de personalidades famosas '' - lee este interesante ))
Tuve la idea de crear un hilo para discutir las funciones de destino, ni siquiera una discusión, sino más bien crear una base de datos de diferentes tipos de funciones de destino y las estadísticas sobre ellos, lo que funciona y lo que no funciona en absoluto.
¿Crees que alguien necesita esto?
Tuve la idea de crear un hilo para discutir las funciones de destino, ni siquiera una discusión, sino más bien crear una base de datos de diferentes tipos de funciones de destino y las estadísticas sobre ellos, lo que funciona y lo que no funciona en absoluto.
¿Crees que alguien lo necesita?
Una buena idea.
Tuve la idea de crear un hilo para discutir las funciones de destino, ni siquiera una discusión, sino más bien crear una base de datos de diferentes tipos de funciones de destino y las estadísticas sobre ellos, lo que funciona y lo que no funciona en absoluto.
¿Crees que alguien lo necesita?
Mis pensamientos sobre el objetivo. Si suponemos que no hay spread y comisión, el máximo beneficio será al adivinar todos los máximos y mínimos. Es decir, la tarea se reduce a predecir un paso adelante. Ya que es suficiente con conocer la dirección de la operación, se puede hacer con la clasificación binaria. Tomamos los incrementos, encontramos el signo de los mismos y lo utilizamos como objetivo.
Supongamos ahora que hay una cierta dispersión constante (para simplificar). Ahora nos interesan los movimientos más grandes que ese margen. Y aquí estoy atascado, cómo construir tal objetivo, qué alimentar las ofertas, pide o promedio
Mis pensamientos sobre el objetivo. Suponiendo que no hay spread y no hay comisión, el beneficio máximo será cuando se adivinen todos los máximos y mínimos. Es decir, la tarea se reduce a predecir un paso adelante. Ya que es suficiente con conocer la dirección de la operación, se puede hacer con la clasificación binaria. Tomamos los incrementos, encontramos el signo de los mismos y lo utilizamos como objetivo.
Supongamos ahora que hay una cierta dispersión constante (para simplificar). Ahora nos interesan los movimientos más grandes que ese margen. Y aquí estoy atascado, cómo construir tal objetivo, lo que a las ofertas de entrada, pide o promedio
Es lo mismo que el zigzag o la previsión de incrementos, de hecho es toda una clase de objetivos, una clase inútil... Me refería en un sentido mucho más amplio, para llegar a todo un zoo de objetivos, diferentes direcciones
por ejemplo :
predecir el precio máximo del día a partir de los datos intradía (regresión)
Desglose de qué nivel provocará un exceso de volatilidad (regresión + clasificación)
utilizando los datosintradiarios, podemos prever el momento de la inversión diaria (clasificación)
si el primer candelabro era negro, ¿el tercero será blanco? (clasificación)
marcar los niveles de soporte y resistencia y prever el nivel a partir del cual se producirá un salto/ruptura (clasificación)
Predecir el período óptimo para el indicador en cualquier momento del tiempo (regresión)
.........
.....
...
ITP.....
No se pueden contemplar los objetivos de forma tan limitada, hay que pensar, proponer variantes y probarlas.
Puede que al final encuentres algo interesante
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El resultado es una lista de objetivos interesantes que han sido verificados mediante pruebas. Y esto será una base de conocimientos para todos los entusiastas de la IO.
Entiendes, los objetivos pueden ser buscados de la misma manera que las características, sí probablemente no sólo es posible, la práctica lo demuestra.
Esta es mi respuesta. Es incondicionalmente exasperante en un sentido, puramente visual. Pero no importa, lo que cuenta es la esencia de la narración, no el aspecto o lo espeluznante que pueda ser el sonido... Toma nota. Sí, y creo que sí. Y sí, no tengo el 100% de resultados, no más del 55% en el sentido general de ese entendimiento :-))))
Vi el video - en un momento incluso traté de construir un modelo para la selección de modelos en diferentes coeficientes estimados - el efecto estaba allí, pero como de costumbre en MO - pequeño porcentaje de precisión. En general, la idea es correcta, tenemos que llegar a más predictores diferentes que describan el modelo.
Miro el balance de errores y lo analizo utilizando los mismos métodos que el informe estándar en el probador de estrategias. Estaba probando un script en modelos antiguos que traza el balance de errores y encontró una buena variante en una muestra fuera de entrenamiento que era de mediados de 2018 a principios de 2019, lo corrió en los datos del año pasado - beneficio. Y miré los modelos que se seleccionaron en ese momento: el resultado es el doble de malo, incluido el balance de errores.