Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1789
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Para lo que quieras pero dentro de unos límites razonables, pero por favor, sólo precio y equilibrio, nada excesivo, para no atormentar a mi portátil )
De ninguna manera - vamos a definir los términos, porque yo comercio en minutos, los gráficos muestran que el comercio puede ir bien durante todo un trimestre, y eso ya son miles de 30 barras.
Creo que hay que mirar más de 3 años :)De ninguna manera - definamos los términos, porque estoy operando en minutos, los gráficos muestran que el comercio puede ir bien durante todo un trimestre, y eso ya son miles de 30 barras.
Creo que deberíamos mirar a los 3 años :)mami ((((
¿cuántas cuentas?
....
envíame 500K
¿Qué podría ser una instantánea del estado de BP? Qué parámetros considerar como primera aproximación, promedios, comportamiento descriptivo, cómo graduar, corriente, cómo relacionar la escala de mes a minuto y a tick.
Obviamente, depende del modelo matemático utilizado. La elección del modelo viene determinada por los aspectos del fenómeno real que debe modelar (se pueden utilizar muchos modelos diferentes para la misma PA). Para un modelo determinado, tomamos estimaciones muestrales de sus parámetros: la expectativa se estima por la media, la probabilidad por la frecuencia, etc.
Obviamente, depende del modelo matemático utilizado. La elección del modelo viene determinada por los aspectos del fenómeno real que debe simular (se pueden utilizar muchos modelos diferentes para la misma PA). Para un modelo determinado, se toman estimaciones muestrales de sus parámetros: la expectativa se estima por la media, la probabilidad por la frecuencia, etc. etc.
Los parámetros significativos no dependen del modelo ni de los investigadores, están o no están, o no son constantes.
Los aspectos son los mismos, para determinar el rendimiento de diferentes lógicas de EA.
Este enfoque da resultados limitados hasta ahora, aparentemente))
Nuestro BP tiene 3 parámetros inicialmente. Además, hay muchas teorías. Pero no he encontrado ningún trabajo sobre las características de la PA con el escalado de un mes a una garrapata. Y se entiende que la contabilidad es necesaria a todas las escalas.
En general, teniendo en cuenta el desarrollo de las posibilidades) me inclino por la idea de las instantáneas históricas de los estados / parámetros, puede haber muchos de ellos, debe haber menos de todos los BP en lo que no saben número de veces y deben ser significativos. Y entonces la tarea se simplificaría al seguimiento de la aparición de nuevos estados.
Los parámetros significativos son independientes del modelo y de los investigadores, están o no están, o no son constantes.
Los aspectos son uno, para determinar el rendimiento de diferentes lógicas de EA.
Este enfoque da resultados limitados hasta ahora, aparentemente))
Nuestro BP tiene 3 parámetros inicialmente. Además, hay muchas teorías. Pero no he encontrado ningún trabajo sobre las características de las PA a escala de un mes a una garrapata. Y se entiende que la contabilidad es necesaria a todas las escalas.
En general, teniendo en cuenta el desarrollo de las posibilidades) me inclino por la idea de las instantáneas históricas de los estados / parámetros, puede haber muchos de ellos, debe haber menos de todos los BP en lo que no saben número de veces y deben ser significativos. Y entonces la tarea se simplificaría al seguimiento de la aparición de nuevos estados. Así.
No estoy de acuerdo. Ejemplos:
1) SB: p(n)=p(n-1)+d*e(n) - Un parámetro es d
2) SB con tendencia lineal: p(n)=p(n-1)+c+d*e(n) - Dos parámetros - c y d
3) Ornstein-Uhlenbeck: p(n)=a*p(n-1)+c+d*e(n) - Tres parámetros - a, c y d
4) Ornstein-Uhlenbeck con cambio de parámetros (decaimiento) en el tiempo n=n1:p(n)=a1*p(n-1)+c1+d1*e(n) en 0<n<n1 y p(n)=a2*p(n-1)+c2+d2*e(n) en n>=n1 - Siete parámetros - n1, a1, a2, c1, c2, d1 y d2
Y así sucesivamente
No estoy de acuerdo. Ejemplos:
1) SB: p(n)=p(n-1)+d*e(n) - Un parámetro - d
2) SB con tendencia lineal: p(n)=p(n-1)+c+d*e(n) - Dos parámetros - c y d
3) Ornstein-Uhlenbeck: p(n)=a*p(n-1)+c+d*e(n) - Tres parámetros - a, c y d
4) Ornstein-Uhlenbeck con cambio de parámetros (decaimiento) en el tiempo n=n1:p(n)=a1*p(n-1)+c1+d1*e(n) en 0<n<n1 y p(n)=a2*p(n-1)+c2+d2*e(n) en n>=n1 - Siete parámetros - n1, a1, a2, c1, c2, d1 y d2
Y así sucesivamente.
Si desde este punto de vista, sí. La cuestión es entonces cómo elegir el modelo correcto y, a continuación, los parámetros significativos. El problema es del revés.
La primera opción no puede describir correctamente la segunda, y viceversa funciona. Pero un modelo demasiado complejo no siempre encontrará correctamente los parámetros significativos para los estados simples).
Y SB (pseudo) no entra en mi lógica, un proceso Wiener con tiempo discreto entonces. Parece un movimiento browniano).
mamamy ((((
¿cuántas cuentas son?
....
dame 500 mil.
¿qué cuenta? :)
¿Dejar la fecha de entrada y salida, o sólo la de entrada en el balance?
¿Qué cuenta? :)
¿Dejar la fecha de entrada y salida, o sólo la entrada en el balance?
500k minutos :)
No, probemos primero uno sencillo, sólo el saldo y los precios
500k minutos :)
No, probemos primero con uno sencillo, sólo el equilibrio y los precios
La fecha de entrada y salida en el corto plazo también, para la comparación sería bueno.