Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1756
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Lo entiendo, pero es para un solo promedio, o más bien adelgazamiento, la cuestión es cómo hacer el mismo algoritmo para todos los TFs
Es una pregunta bastante complicada, yo mismo lo pienso todo el tiempo, sólo diré que la dirección correcta es el análisis espectral
cómo decidir que en lugar de un marco temporal de 5 minutos el objetivo es de 15 minutos y entonces miramos el horario, entonces el horario ha terminado y estamos atrás por un minuto
Creo que la respuesta correcta es una simulación, nadie sabe cómo hacerlo bien, así que tenemos que simular todas las actividades y obtener las estadísticas de resultados
También debería haber cierta adaptabilidad, dependiendo de las características del mercado deberíamos cambiar los parámetros de decisión
Las acciones de focalización son lo que suponemos que deben hacer o harán las personas, los artistas o los amigos cuando hacen algo juntos. Pero a veces dices una cosa y no te entienden como esperas. En las tareas monosilábicas esto es fácil de corregir. En los complejos es más difícil.
Esta es una pregunta bastante complicada, yo mismo lo pienso todo el tiempo, sólo diré que la dirección correcta es el análisis espectral
Creo que la respuesta correcta aquí es la simulación, nadie sabe cómo hacerlo bien, así que se simulan todas las acciones y se obtienen las estadísticas resultantes.
El análisis espectral no hará daño, pero juega donde la esencia espectral, las moléculas y los átomos oscilan con una determinada frecuencia, emiten una determinada frecuencia de onda y aquí funciona el espectrógrafo. En la comunidad de personas, las teorías ondulatorias tienen un lugar, por lo que el análisis espectral es apropiado, pero en la comunidad de personas no hay entidades espectrales ondulatorias, por lo que no es posible describir completamente el sistema con ondas. Sin embargo, esto es sólo una hipótesis.
Lo de la simulación no lo entiendo. Tenemos un historial de 70 en cada instrumento. Esto es lo que hay en el activo y con lo que podemos trabajar.
El análisis espectral está bien, pero toca donde la entidad espectral, las moléculas y los átomos oscilan a una determinada frecuencia, emiten una determinada frecuencia de onda y aquí funciona el espectrógrafo. En la comunidad humana, las teorías ondulatorias tienen un lugar, por lo que el análisis espectral es apropiado, pero en la comunidad humana no hay entidades espectrales ondulatorias, por lo que no es posible describir completamente el sistema con ondas. Sin embargo, esto es sólo una hipótesis.
Lo de la simulación no lo entiendo. Tenemos un historial de 70 para cada instrumento. Esto es lo que hay en el activo y con lo que se puede trabajar.
Simulas tus acciones con una máquina...
A 5 min veo una divergencia en m60, ¿qué pasa si compro después del máximo diario?
Así es como se simula el comercio en la historia ... Esto genera reglas profundas para la toma de decisiones
Creo que el algoritmo es sencillo, mira el zigzag de cada marco temporal y promedia el valor de las tendencias y el tiempo de las mismas. Deberíamos mirar, si el valor de las tendencias es 2 veces mayor que el spread, significa que podemos trabajar con este marco temporal. También nos fijamos en la velocidad, es decir, en el valor medio de las tendencias dividido por la duración media y encontramos el valor más alto. Pero ese no es el caso.... es tan jodidamente fácil.
No es fácil, es primitivo, y siempre estás detrás de la curva, es como el comercio
Análisis espectral
se inventó hace unos 100 años ))
Puede ser útil:
El código base tiene indicadores que calculan la fase trigonométrica (en grados) de la onda prevista.MT4,MT5.
Una onda sinusoidal digitalizada es más fácil de mover (para ajustar la fase).
Pero no hay entidades espectrales de onda en la comunidad humana,
Sí, los hay.
Si no se cuelga del ForEx... Las bolsas rusas (MOEX, FORTS), por ejemplo, dan más información sobre las cotizaciones. Esta es la relación de posiciones abiertas, una tabla de todas las operaciones. Hace un año me interesé por "todos los tratos". Se ha creado un indicador que muestra todos los tratos como saldo acumulado
. Me dio la oportunidad de observar cosas interesantes:
A menudo se observan discrepancias significativas entre los incrementos de precio y los incrementos de saldo en todas las operaciones (lo que se supone que no es lógico). Se puede observar cuando hay descargas de volumen significativas con un precio que se aplana. A continuación viene el pago de la avaricia. Dado que el cierre de las posiciones de compra se realiza mediante operaciones de venta, de hecho, no interfiere con la visualización. Lo importante aquí es la preponderancia del Interés Abierto. Me refiero a que esa información adicional sobre las entradas de NS no interferiría con ella... :)