Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1597
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En cuanto a H1, las cosas son mucho más tristes.
por ejemplo, aquí, sin diferencial y sin comisión
y ahora tenga en cuenta el diferencial y la comisión.
o aquí está SIN
y ahora CON el spread y la comisión
Alguien (creador de mercado) hace tiempo que lo ha descubierto y lo está utilizando con éxito.
etc.
y no podemos ignorar el spread + la comisión
Si en el gráfico diario hay menos spread y comisión de sólo el 2% de las sombras de las velas, en el H4 es del 6+% para el eurusd
Entonces, corta las señales débiles por encima del umbral
y volvemos a la cuestión del sobreentrenamiento
¿No sería ese recorte un sobreentrenamiento?
si se recorta con audacia, la rentabilidad puede elevarse al 40% anual, pero
"Slavik, me temo que..." (С)
Así que filtra las señales débiles por encima del umbral
y volvemos a la cuestión del sobreentrenamiento
¿no sería tal corte un sobreentrenamiento?
si la cortamos con audacia, la rentabilidad puede elevarse hasta el 40% anual, pero
"Slavik, me temo que..." (С)
No se trata de reentrenar, sino de seleccionar las señales que dan beneficios. No todos los rendimientos se desvían significativamente de cero. Mis resultados están en el artículo. No sé de dónde sale tu 40%, es una cuestión de gestión del dinero.
la forma que usted elija y podría estar sobreentrenando
manera de elegir y podría ser un sobreentrenamiento
Mis resultados están en el artículo. No sé de dónde viene tu 40%, es una cuestión de gestión del dinero.
Has tomado la máxima detracción del saldo, la has multiplicado por 6 para determinar el tamaño del depósito (detracción = 1/6 del depósito), la media de ingresos anuales dividida por el tamaño del depósito y voilà
No entiendo estas definiciones. Tienes que superar el diferencial y la comisión, por lo que estableces un umbral más alto. La distribución de los demás patrones no cambia en absoluto.
elegir entre todas las entradas disponibles que te da el patrón que has identificado, sólo las que te gustan, es un sobreentrenamiento
La correlación entre el retorno actual y el retardado no cambia, sólo seleccionamos aquellos incrementos que son mayores que el diferencial
que puedes ver en los gráficos de unión de allí. Podríamos hacer un estudio separado para esta submuestra, por supuesto. Todavía no tengo tiempo, pero ya tengo una idea para un nuevo artículo.
Por cierto, es una excelente idea excluir primero los rendimientos inferiores a la dispersión y luego mirar las dependencias sólo para ellos
La correlación entre el retorno actual y el retardado no cambia, sólo seleccionamos aquellos incrementos que son mayores que el diferencial
que puedes ver en los gráficos de unión de allí. Podríamos hacer un estudio separado para esta submuestra, por supuesto. Todavía no tengo tiempo, pero ya tengo una idea para un nuevo artículo.
Por cierto, es una gran idea excluir primero los rendimientos con un diferencial menor, y luego mirar las dependencias sólo para ellos
¡la comunicación es el mayor valor!
se ha observado que algunos pares muestran ya un "deslizamiento", es decir, la presencia de un máximo local, tras el cual la curva de balance comienza a mirar hacia abajo
yo lo tomaría como que alguien ya ha empezado a gestionar este proceso, y tarde o temprano, el mismo destino le espera a todas las demás parejas
en este sentido, es mejor buscar soluciones que no tengan un "resbalón", pero no ponerlas en conocimiento del público