Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1497
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Por favor, prueba el indicador que te dije, veo que claramente sabes más que yo.
En cuanto al adelgazamiento/preprocesamiento de datos, mantengo mi opinión: es necesario. Pero, que sea una cuestión de debate.
Adelgazar M1 utilizando la fórmula de elevar el número de barra a una potencia. Si el grado =1 entonces no hay adelgazamiento, si =2 entonces es parabólico.
Si corto por parábola, entonces quedarán 8 barras de 50. Barras 0, 1, 4, 9,16,25,36,49. Algo similar (muestreo por números de barra) fue descrito por el creador de esta discusión en su blog.
Pero experimentaré un poco más...Probado diferentes grados de 1 a 2. Por ejemplo una de las variantes en grado=1,6 da buen resultado, en 1,7 no tanto, en 1,8 - malo. En mi opinión, si los picos son demasiado agudos, el sistema es inestable.
En mi opinión se obtiene un parámetro más para el sobreajuste.
Alexander, ¿en qué se diferencia tu adelgazamiento del de una barra retirada del punto actual a lo largo de una parábola, por ejemplo?
¿O del adelgazamiento en zigzag como se ha descrito anteriormente?
¿Existe algún indicador o fórmula para obtener los números de las barras?
Estamos probando poco a poco. No es una mala predicción para la subida en el Eura. El sistema evitó con cautela el piso y entró justo antes del inicio de un fuerte impulso alcista.
Pruebe las barras de ticks o las barras de volumen
es decir, el canal de precios en los ticks. ¿Por qué exactamente en ticks? Porque en el siguiente hilo mostré capturas de pantalla que no hay información en los precios de cierre, es decir, el gráfico no difiere de SB
o barras por el número de ticks y no por su amplitud
otra ventaja es la de librarse del submuestreo cuando la muestra está desequilibrada con barras estándar. Por ejemplo, los movimientos agudos se producen en 1 compás, pero los cambios planos pueden durar decenas. Como resultado, los movimientos fuertes se convierten en picos. Si construimos por uno de los métodos sugeridos, se dará más valor a los movimientos fuertes (es decir, a los cambios absolutos del precio), es decir, habrá más muestras. Por ello, la distribución de los incrementos será más bien iid (normal). Básicamente, es similar a un zigzag, sólo que de un campanario diferente y, lo más importante, por garras y no por garras.
Si vuelves a estas nuevas barras, puedes jugar con el adelgazamiento. Es decir, la gente lo sabía hace mucho tiempo y sobre el adelgazamiento y cosas por el estilo, y en cierto modo tiene sentido. Si miro los códigos de fxsaber - parece que hay una idea similar, por ejemplo el canal de precios en los ticks. No lo he llamado de alguna manera, pero parece que la analogía es evidente. Es decir, todo el mundo hace lo mismo y habla de lo mismo, pero en diferentes idiomas.
Si eso no ayuda, puedes girar las cadenas de Markov, meditar sobre ellas, y si nada ayuda, puedes empolvar tranquilamente tu cabeza con ceniza e ir a fumar bambú.
Si sirve de algo, entonces tendremos una ventaja que roza el margen, es decir, podemos acabar con ese estrato con la ampliación del margen. Eso es lo que escribió Doc.Pruebe las barras de ticks o las barras de volumen
es decir, el canal de precios en los ticks. ¿Por qué exactamente en ticks? Porque en el siguiente hilo mostré capturas de pantalla de precios de cierre sin información, es decir, el gráfico no difiere de SB
o barras por el número de ticks y no por su amplitud
otra ventaja es la de librarse del submuestreo cuando la muestra está desequilibrada con barras estándar. Por ejemplo, los movimientos agudos se producen en 1 compás, pero los cambios planos pueden durar decenas. Como resultado, los movimientos fuertes se convierten en picos. Si construimos por uno de los métodos sugeridos, se dará más valor a los movimientos fuertes (es decir, a los cambios absolutos del precio), es decir, habrá más muestras. Por ello, la distribución de los incrementos será más bien iid (normal).
A partir de estas nuevas barras podemos jugar con el adelgazamiento. Es decir, la gente lo sabe desde hace mucho tiempo y sobre el adelgazamiento y todas esas cosas y tiene algo de sentido. Si miro los códigos de fxsaber parece ser la misma idea. He visto los códigos de fxsaber. Tal vez él no lo llame así, pero la analogía es obvia.
Si no ayuda, entonces utilizaré las cadenas de Markov y meditaré sobre ellas; si nada ayuda, puedo empolvarme tranquilamente la cabeza con ceniza e ir a fumar bambú.
Los cálculos ya son lo suficientemente lentos...
Si cambias a ticks, me temo que el proceso se ralentizará muchas veces, sólo por cambiar el comprobador de precios de apertura a ticks reales.
Y hay nuevos mensajes sobre citas corregidas.
Por cierto, ya hago todas las pruebas en los canales entre Alto y Bajo. El cierre y la apertura son valores aleatorios entre ellos. Alternativamente, puede probar en el medio entre H y L para reducir la dimensionalidad de las entradas.
Estamos probando poco a poco. No es una mala predicción de crecimiento en el Eura.
¿Qué se está probando exactamente? ¿Qué tipo de modelo?
¿Y en base a qué predictores?
Los cálculos ya son lo suficientemente lentos...
Si cambias a ticks, me temo que el proceso se ralentizará muchas veces, sólo por cambiar el comprobador de los precios abiertos a los ticks reales.
Además, hay constantes mensajes sobre la edición de citas.
Por cierto, ya hago todas las pruebas en los canales entre Alto y Bajo. El cierre y la apertura son valores aleatorios entre ellos. Alternativamente, puede probar en el medio entre H y L para reducir la dimensionalidad de las entradas.
Pues utilizar los precios de apertura es como cortarse las piernas e intentar correr una maratón desde esa posición
cualquier variación sobre el tema es un trabajo con SB, con todo lo que ello implicaTodavía no, estoy en la teoría
porque funciona un poco diferente en RL
Por favor, dígame qué está leyendo.
Andreev, Ioffe "Estos maravillosos circuitos" - una introducción a la ciencia-pop
Kelbert, Sukhov "Probabilidad y estadística en ejemplos y problemas" volumen 2. Las cadenas de Markov como punto de partida para la teoría de los procesos aleatorios y sus aplicaciones
Adelgazado M1 utilizando la fórmula para aumentar el número de barras a un grado. Si el grado =1 entonces no hay adelgazamiento, si =2 entonces parábola.
Si el adelgazamiento es parabólico, quedarán 8 de las 50 barras. Barras 0, 1, 4, 9,16,25,36,49. Algo similar (muestreo por números de barra) fue descrito por el creador de esta discusión en su blog.
Pero experimentaré un poco más...Probado diferentes grados de 1 a 2. Por ejemplo una de las variantes en grado=1,6 da buen resultado, en 1,7 no tanto, en 1,8 - malo. En mi opinión, si los picos son demasiado agudos, el sistema es inestable.
Creo que tengo un parámetro más para reajustar.
Alexander, ¿en qué se diferencia tu adelgazamiento de la eliminación de una barra del punto actual, por ejemplo, a lo largo de una parábola?
¿O del adelgazamiento en zigzag como se ha descrito anteriormente?
¿Existe algún indicador o fórmula para obtener los números de las barras?
Las garrapatas y los métodos para adelgazarlas son un tema demasiado amplio y conceptual como para contarlo todo en un solo post.
Sólo puedo decir que Maxim, al afirmar que en el OPEN/CLOSE M1, M5,... que, de hecho, tenemos SBs y las emisiones no tienen nada que ver con la memoria - no está lejos de la verdad.
Porque, en este caso, perdemos la información más valiosa: los intervalos de tiempo entre citas, que son desiguales y forman una distribución de Pascal. Este hecho indica que el propio flujo de citas tiene una consecuencia determinada, es decir, es un proceso periódico en el tiempo.
Por lo tanto, se puede afirmar que los eventos en la RV de los ticks tienen algunos periodos y la tarea de un operador es encontrarlos y calcularlos. Con el adelgazamiento es más claro.
Si definimos estos ciclos de tiempo se descubrirá que se trata de la memoria del proceso, que el tiempo es el único parámetro que distingue a la BP real de la SB.