Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1454
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Pero si intento obtener un beneficio del 50% para SB, probablemente obtendré un resultado erróneo porque no puedo predecir más del 50%, pero si voy con ZZ, obtengo el mismo beneficio "impresionante". ¿Que el SB puede ser negociado?Aliosha estaba obteniendo un 100% de precisión en el SB y no se preocupaba demasiado por ello. Era sólo una semilla para él.
Creo que sólo estaba explicando lo básico, esto es lo básico.
No, me refiero a la foto).
Cansado de babear, demasiado hermoso.
¿Cuál es el marco temporal? ¿Cuál es la tecnología secreta?
formación - 10 meses, período de prueba después de la formación - 6 meses.
La tecnología es tan sencilla como un calcetín: UGA y MLP con dos capas internas.
formación - 10 meses, período de prueba después de la formación - 6 meses.
La tecnología es tan sencilla como un valenki: UGA y MLP con dos capas internas.
¿Qué hay de la UGA? Aquí https://en.wikipedia.org/wiki/UGA es el álgebra geométrica universal más apropiada . ¿Esto o algo más?
¿has probado abuscar en el foro?)
1. Si es fácil, pon un ejemplo concreto con números, si sabes hacerlo.
2. No es necesario aconsejar ("tómalo", "mira") hazlo tú mismo y demuestra tu afirmación con ejemplos concretos. Y la referencia a los "hermanos mayores" ... Podrías haber escrito de forma más sencilla: "Me lo dijo un hombre".
Hay demasiados charlatanes inteligentes.
Aliosha estaba consiguiendo un 100% de precisión en el SB y no le importaba mucho. Era sólo una semilla para él.
Por si acaso, pondré aquí dos conjuntos de datos (lern y test para ambos por separado) como ilustración, el primero como característica (f0...f9) es un macdac con una ventana diferente, y el objetivo es también un macdac (g0), y el segundo conjunto de datos fic es también un macdac, y el objetivo es ZZ.
En el primer conjunto de datos es difícil tirar por encima del 51%, como debe ser, es lógico, es SB, el segundo conjunto de datos, sin problemas 65-70%, que en SB que en precio, milagros))))
No espero que nadie descargue ni una sola vez para comprobarlo, porque las intenciones de la mayoría de los participantes en un plano diferente, pero ya que lo has pedido, te pongo un ejemplo.
El grado de detalle en la representación del proceso y el grado deseado de previsibilidad del mismo están en proporción inversa. La única cuestión es el margen de error. Es necesario reducir el nivel de detalle siempre que el error permita identificar el proceso (oportunidades de ganar dinero con el proceso). Así, puede haber procesos (símbolos) en los que en principio no es posible ganar dinero (la práctica demuestra que no sólo pueden serlo, sino que lo son)...... Agradezco que el comerciante medio tenga símbolos en los que es posible ganar a largo plazo, amén.
Hay dos opiniones contradictorias pero lógicas... En primer lugar, hay que elegir una historia tan grande y larga como sea posible para las pruebas (optimización), con el fin de describir el mayor número de resultados posibles que pueden ocurrir supuestamente en el futuro. En segundo lugar, no tiene sentido hacer pruebas sobre un largo historial, porque el mercado cambia constantemente, hay que...
¿Siente las contradicciones y la ambigüedad de ambas opiniones? En el primer caso nunca habrá suficiente historia, y en el segundo caso nunca será suficiente para elegir el mínimo en el período (ese período, que se puede tomar de forma fiable como una VENTANA)
Hay muchas cosas ahí. Por ejemplo - procesos de Poisson compuestos, que Alexander de la rama TP inventa y nunca inventa)
Aunque R es el lenguaje más enfermizo que se puede inventar, el libro y sus temas son realmente buenos... Estoy buscando ejemplos en Python :)
https://nbviewer.jupyter.org/github/StuartGordonReid/Python-Notebooks/blob/master/Stochastic%20Process%20Algorithms.ipynb
Interesante tema por cierto... quiero aprender a simular los saltos para poder restarlos del modelo después
http://stuartreid.co.za/interactive-stochastic-processes/