Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1346
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Aprende el teórico no de los discursos de Cicerón, sino de los libros de texto. Mira, por ejemplo, a Korolyuk, recomendado por ti.
Por qué te fijas en el teórico... Probablemente porque el círculo de tus conocimientos está limitado por él.
Veo que no estás familiarizado con los conceptos:
1) espectros generalizados;
2) espectros instantáneos;
3) estructura espectral de un proceso inestable.
No sabe cómo se analizan los procesos no estacionarios. Ni siquiera sabes cómo abordarlo.
Búsquelo en Internet y léalo detenidamente. Y no digas estupideces.
¿Cómo se hace una ventana deslizante normal para una función?
Digamos que el precio es una característica.Cuando se sale de la gama de precios, en la muestra de prueba, el modelo empieza a ser aburrido, ya que no los ha visto antes. Al mismo tiempo, las transformaciones de cotierra restan información importante. Supongamos que la estandarización y la normalización sobre toda la muestra no resuelven el problema, porque se seguirá recalculando cuando se salga del rango, sobre todo porque la submuestra de entrenamiento es una pequeña fracción de todo el gráfico. Ni siquiera estoy hablando de todo tipo de osciladores e incrementos - no es una característica útil, es basura para NS.
La eliminación de los picos puede ayudar. Hay información al respecto en los artículos de Perervenko.
Por supuesto, se eliminará la información necesaria, pero no me importa si el modelo se arruina por una expulsión de 1000 pt o 2000 pt. No me importa si está muerto o no con esos saltos.
¿Por qué te obsesionas con el teórico? Probablemente porque limita el alcance de tus conocimientos.
Veo que no estás familiarizado con los conceptos de:
1) espectros generalizados;
2) espectros instantáneos;
3) estructura espectral de un proceso inestable.
No sabe cómo se analizan los procesos no estacionarios. Ni siquiera sabes cómo abordarlo.
Búsquelo en Internet y léalo detenidamente. Y no digas más tonterías.
Para los procesos aleatorios con los que se enfrentan los radioaficionados, estos conceptos pueden tener sentido a veces. Para los precios, apenas.
Consideremos esto con el ejemplo del proceso de Wiener, que se ha considerado una aproximación inicial para los precios desde Bachelier.
Para los procesos aleatorios con los que se enfrentan los radioaficionados, estos conceptos pueden tener sentido a veces. En cuanto a los precios, apenas.
Consideremos esto con el ejemplo de un proceso de Wiener, que desde la época de Bachelier se ha considerado una aproximación inicial para los precios.
1) ¿Es suficiente y convincente para usted esto de "Para los precios - improbables"?
2) Se ha quedado en la época de Bachelier.
SO
tu -por la boca- despectiva "radioaficionados" no te aporta nada y no te hace ningún mérito, sólo indica tu total desconocimiento en la materia.
Una docena de posts y ni un solo pensamiento que no sea "sois unos mierdas".
¿Cómo se hace?
¿dividir el gráfico en muchas partes (niveles) y, al pasar a otro nivel, normalizar sólo los precios dentro de ese nivel? Es decir, el rango de precios siempre se normalizará al pasar a otro "nivel". Tal vez haya algunos nombres para tales métodos
Suena como barras de gran tamaño. Por ejemplo, tomemos una barra de rango de 100 p (4 dígitos), comencemos el cálculo desde un nivel circular - será una ruptura natural de 100 p niveles. Dentro de esta barra de rango investigamos los movimientos de la cotización - de forma autónoma para cada barra, pero considerando una tendencia a gran escala.
Pero aquí también está la cuestión principal - ¿qué operar - ruptura o retorno? Casi todos los comerciantes que vienen a Forex comienzan con tratar de operar con el swing, es decir, utilizando el comercio de la tendencia, y después del fiasco con el swing cambia a Bollinger - es decir, el comercio inverso. El arte de combinar estos métodos, imho, muestra la madurez de un comerciante. En consecuencia, dentro de estos niveles se puede realizar una operación de seguimiento de la tendencia o una operación de retorno desde el borde hasta el centro del rango. ¿Cómo elegir lo que es mejor en la situación actual? Tal vez NS sea capaz de hacerlo.
He intentado entrenar una red neuronal en Python. El paquete es scikit-learn, el NS en sí es sklearn.neural_network.MLPRegressor. Neuronas más de 100, capas ocultas -7, entradas -19, salida - 1. La tarea consiste en predecir un proceso aleatorio.
¿Y has comprobado lo que puede hacer el reforzador con estos datos?
¿Puede publicar muestras del experimento CatBoost?
¿Cómo se hace una ventana deslizante normal para una función?
Digamos que el precio es una característica. Cuando se sale de la gama de precios, en la muestra de prueba, el modelo empieza a ser aburrido, ya que no los ha visto antes. Al mismo tiempo, las transformaciones de cotierra restan información importante. Supongamos que la estandarización y la normalización sobre toda la muestra no resuelven el problema, porque se seguirá recalculando cuando se salga del rango, sobre todo porque la submuestra de entrenamiento es una pequeña fracción de todo el gráfico. Ni siquiera estoy hablando de todo tipo de osciladores e incrementos - no son útiles, sino más bien basura para NS.
¿Cómo podemos dividir un gráfico en muchas partes (niveles) y, al pasar a otro nivel, normalizar los precios sólo dentro de ese nivel? Es decir, el rango de precios siempre se normalizará al pasar a otro "nivel". Tal vez haya algunos nombres para tales métodos.
De nuevo, todas las transformaciones "clásicas" no son adecuadas para la inestabilidad, por lo que lo que he sugerido arriba parece razonable a primera vista¿Qué es lo que no te gusta de mi variante con ATR de TF superior?
1) ¿Es su "Para los precios - improbable" que es suficiente y convincente para usted??
2) Se ha quedado en la época de Bachelier.
SO
Tu -por la boca- despectiva "radioaficionados" no te da peso ni crédito, sino que sólo indica tu total desconocimiento en la materia.
1) Parafraseando a Tolstoi, todo proceso inestable lo es a su manera. Los precios y las señales son muy diferentes.
2) La matemática financiera moderna comienza con Bachelier.
3) Es el resultado de observar los persistentes intentos de aplicar la teoría de las señales a los precios sin justificación.
1) Parafraseando a Tolstoi, todo proceso inestable lo es a su manera. Los precios y las señales son muy diferentes.
2) La matemática financiera moderna comenzó con Bachelier.
3) Esto es el resultado de observar los persistentes intentos de aplicar la teoría de las señales de forma irracional a los precios.
:))) ¡Alexius! Tú, ya veo, ya sabes. Sin embargo, me apresuro a informar que el mercado no puede ser tomado sólo por los teóricos. Por una razón: no tienen en cuenta algo como el "tiempo". Sí, sí, el tiempo ordinario - segundos, horas, ... Sin entender el papel del tiempo y su consideración, todo el poder de TViMS es también impotente.