Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1109
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Por eso lo comparó con el teorema de Fermat, que no pudieron demostrar durante 300 años).
Todos buscamos alguna singularidad, leemos textos de ingenieros de radio... ¿por qué perder el tiempo en todo eso?
El comportamiento de la dispersión de los incrementos en los precios de los activos financieros es muy intrincado y las colas gruesas son las más primitivas. Se han creado más de 100(!) modelos GARCH para modelar todas estas curiosidades en la varianza (y antes en la media) - se trata de eso, no es así, de nuevo algunos Ferma....
Si sobre la varianza (no estacionariedad), por lo que no es sistemáticamente, modelo por modelo GARCH, a través de un probador, para ver algo. No, es mucho más interesante la mierda.
Todos buscamos alguna singularidad y leemos textos de ingenieros radiofónicos, ¿por qué perder el tiempo en todo eso?
El comportamiento de la dispersión de los precios incrementales de los activos financieros es muy intrincado y las colas gruesas son las más primitivas. Se han creado más de 100(!) modelos GARCH para modelar todas estas curiosidades en la varianza (y antes en la media) - se trata de eso, no es así, de nuevo algunos Ferma....
Si sobre la varianza (no estacionariedad), por lo que no es sistemáticamente, modelo por modelo GARCH, a través de un probador, para ver algo. Así que no, es mucho más interesante la mierda.
No sé, sólo leo lo que escriben a veces. Creo que es un gestor de activos, pero no estoy seguro...
Eso no es lo que hago yo.
Todos buscamos alguna singularidad y leemos textos de ingenieros de radio, ¿por qué perder el tiempo en todo eso?
El comportamiento de la dispersión de los precios incrementales de los activos financieros es muy intrincado y las colas gruesas son las más primitivas. Se han creado más de 100(!) modelos GARCH para modelar todas estas curiosidades en la varianza (y antes en la media) - se trata de eso, no es así, de nuevo algunos Ferma....
Si sobre la varianza (no estacionariedad), por lo que no es sistemáticamente, modelo por modelo GARCH, a través de un probador, para ver algo. Así que no, es mucho más interesante la mierda.
En mi opinión, la razón principal para encontrar tales singularidades es una significativa no estacionariedad del precio (incrementos) que no puede ser reducida a estacionariedad por los métodos estándar. Por otro lado, cualquier regresión reduce todo a la estacionariedad de una manera u otra.
Tal vez haya algunos enfoques adecuados para construir una regresión no estacionaria, con coeficientes que dependen del tiempo. Probablemente, esto puede hacerse de alguna manera generalizando la noción de estacionariedad.
Por eso lo comparó con el teorema de Fermat que no pudieron demostrar durante 300 años )
Hay una diferencia significativa) El Teorema de Fermat fue formulado originalmente de forma matemáticamente correcta. Esto no existe en nuestro ámbito y es poco probable que sea posible.
Esto, de hecho, es correcto:
Y, por tanto, no hay similitudes entre los distintos plazos y no puede haberlas. ¿Y qué significa? Significa que con "una medida" a los cinco minutos y a los periodos diurnos hay que tener mucho cuidado y desconfiar de los que lo formulan como un axioma.
Bueno, eso también, por cierto:
Añadiré a lo que escribí en mi comentario: una importante conclusión gnoseológica: si construimos métodos de trading sobre tarifas pasadas diarias o incluso horarias (si hay muchos ticks en las horas) no tiene sentido "profundizar" en las funciones de la no linealidad de segundo grado de los incrementos de precios o logaritmos de precios (los precios en el texto pueden cambiarse fácilmente por logaritmos de precios sin perder la esencia).
La segunda conclusión no está muy clara. Está claro que los incrementos logarítmicos del tipo de retorno funcionan, pero la primera conclusión es una basura, en mi opinión.
Tal vez no haya nada teórico que corrobore la similitud de plazos, pero yo estaba prácticamente convencido de que existe y además se da incluso en instrumentos coincidentes en una de las divisas.
Tampoco sé cómo explicarlo matemáticamente, quizá sea un factor psicológico, porque la mayoría de la gente utiliza los mismos gráficos del conjunto estándar de plazos para analizar un instrumento y tomar decisiones.
Vamos a tener una cita. Ven solo,
sin un herrero, no necesitamos un herrero)))
radikal.ru/video/uz7qxNNhyO8
La segunda conclusión no es muy clara, está claro que los incrementos logarítmicos como los retornos son lo suficientemente buenos, pero la primera conclusión es un disparate, IMHO.
Tal vez no haya nada teórico que corrobore la similitud de plazos, pero yo estaba prácticamente convencido de que existe y además aparece incluso en los instrumentos que coinciden en una de las monedas.
Tampoco sé cómo explicarlo matemáticamente, quizá sea un factor psicológico, porque la mayoría de la gente utiliza los mismos gráficos de un conjunto estándar de plazos para analizar un instrumento y tomar decisiones.
La primera conclusión es tan buena como el hecho de que de los TF más pequeños a los más grandes las características estadísticas flotan.
Resulta que lo que es bueno para las estadísticas es la muerte para el comercio:)
¿Conoces a Gorchakov? Está escribiendo en smradlab de nuevo.
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
Incluso si asumimos la aplicabilidad de la TPT en este caso (por ejemplo, debido a las lagunas existen dudas sobre la varianza limitada de xi en la población), entonces debido a la no estacionariedad de los incrementos no conocemos su expectativa en el futuro y, en consecuencia, tampoco conoceremos la expectativa de su suma. Así, el precio se distribuirá según la ley normal, pero con parámetros desconocidos. No está claro qué uso se le puede dar.
PS. El autor del artículo escribió al respecto en los comentariosde los TF más pequeños a los más grandes flotan las características de las estadísticas.
En general, flotan, en todas las dimensiones, en el tiempo lineal y en su escala, de instrumento a instrumento, etc. La cuestión principal es CÓMO VA, cuál es la funcionalidad de los cambios en las estadísticas, en particular cómo son de regulares las funciones de cambio, si las estadísticas no están cambiando continuamente (al menos a trozos constantemente) y tampoco regularmente, entonces problemas, entonces sólo quedan los insiders para agitar el mercado.
Pero la regularidad de los cambios en las características estadísticas de BP en el tiempo está presente, la regularidad de la dispersión es obvia para todos, se capta incluso linealmente, los momentos superiores también son relativamente predecibles, aunque son menos útiles para nuestros propósitos, pero la chispa es la señal de aumento futuro, con ella todo es malo, al borde del ruido y es triste, los yates y las islas se posponen.