Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1108
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¿Conoces a Gorchakov? Está escribiendo en smradlab de nuevo.
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
No, no me es familiar, puede que lo haya visto, pero no se ha comunicado con él con seguridad. Lo leeré más tarde.
ZS Léelo. Sí, he asistido a sus seminarios en Finam un par de veces. Hace unos 5 o 6 años. Hablaba de distribuciones y colas.
No, no lo sé, puede que lo haya visto, pero no he hablado con él. Lo leeré más tarde.
ZS he leído. Sí, he asistido a sus seminarios en Finam un par de veces. Hace unos 5 o 6 años. Estaba hablando de distribuciones y colas.
Dice que durante 70 años no puede conquistarlos ) o algo así. El tema está muy trillado en este foro también.
escribe que no puede vencerlos durante 70 años ) o algo así. Bueno el tema ya está machacado en este foro también
Y esto, de hecho, es correcto:
Y, por tanto, no hay similitudes entre los distintos plazos y no puede haberlas. Y qué significa: con "una medida" a los periodos de cinco minutos y a los periodos diarios hay que tener mucho cuidado y desconfiar de los que lo formulan como un axioma.
Bueno, eso también, por cierto:
Añadiré a lo que escribí en mi comentario: Una conclusión gnoseológica importante: si construimos métodos de trading sobre tarifas diarias pasadas o incluso horarias (si las horas tienen muchos ticks) entonces no tiene sentido "profundizar" en las funciones no lineales de segundo grado de los incrementos de precios o logaritmos de precios (los precios en el texto cambian fácilmente a logaritmos de precios sin perder la esencia).
Bueno, eso también, por cierto:
Añadiré a lo que escribí en el comentario: una conclusión epistemológica importante: si construimos métodos de trading sobre tarifas pasadas diarias o incluso horarias (si hay muchos ticks en el reloj), entonces "profundizar" en las funciones de no linealidad de segundo grado a partir de incrementos de precios o incrementos de logaritmos de precios (los precios en el texto se cambian fácilmente a logaritmos de precios sin perder la esencia) no tiene sentido.
No entiendo la segunda conclusión :) de lo que se deduce
ah, ¿como por el hecho de que dos distribuciones se sientan en ellas?Una de las pocas señales que vi fue la suya.
No le veo ningún sentido a ver las señales de los demás. De alguna manera no tengo dudas de que hay comerciantes que ganan dinero. Incluso estoy familiarizado con algunos de ellos, ya que asisto a conferencias y seminarios de autocomercio juntos. ¿Para qué sirve? Los ponentes no ofrecieron sus propias estrategias. Pero sus ideas teóricas son todas bienvenidas. Por cierto, son los más valiosos.
Pensaba que todo es igual en la ciencia. Los logros científicos están abiertos: tómalos, úsalos. Pero las tecnologías de su aplicación son un gran secreto. Están protegidos por patentes y demás.
Así que es, quien divulgará la tecnología que es financieramente beneficiosa. Pero inicialmente la IA no se desarrolló para las bolsas de valores, por eso en principio hay mucha información sobre el tema y está abierta, pero todo es de carácter mayoritariamente teórico, por eso personalmente me pregunto si alguno de los que están en el tema ha conseguido algún resultado sostenible. Ya sé de uno en este hilo, lo ha hecho.
Así es, ¿quién divulgaría una tecnología que es financieramente lucrativa? Pero en un principio la IA no se desarrolló para los intercambios, por lo que hay mucha información sobre este tema y está abierta, pero todo es mayoritariamente teórico, por lo que personalmente me pregunto si alguno de los que están en este campo ha conseguido algún resultado sostenible. Ya sé con seguridad que uno de este hilo lo ha conseguido.
Olvídate de la IA. Aquí no hay IA. Y la MdD (NS, RF, SVM, etc.) no tiene nada que ver con la IA. Es sólo un modelo matemático.
Esto, de hecho, es correcto:
Y, por tanto, no hay similitudes entre los distintos plazos y no puede haberlas. ¿Y qué significa? Significa que con "una medida" a los cinco minutos y a los periodos diurnos hay que tener mucho cuidado y desconfiar de los que lo formulan como un axioma.
Bueno, eso también, por cierto:
Añadiré a lo que escribí en el comentario: una conclusión gnoseológica importante: si construimos métodos de trading sobre tarifas diarias pasadas o incluso horarias (si hay muchos ticks en el reloj), entonces no tiene sentido "profundizar" en las funciones de no linealidad de segundo grado de los incrementos de precios o logaritmos de precios (los precios en el texto se cambian fácilmente a logaritmos de precios sin perder la esencia).
Señores, ¿qué tienen que ver los plazos con esto? Operar con plazos, ayudará.
La idea sobre los incrementos de los logaritmos de los precios sin perder nada de su esencia es también bastante interesante y por tanto divertida.
No entiendo la segunda conclusión :) de qué se deduce
ah, ¿como por el hecho de que 2 distribuciones se sientan en ellas?No sé de dónde ha sacado eso: lo he leído en diagonal. Pero estoy de acuerdo con ello desde mis consideraciones. En mi opinión, la excesiva complicación del modelo conduce a un aumento de los grados de libertad y, muy posiblemente, a una pérdida de estabilidad.
En mis propios sistemas intenté subir al tercer orden, pero acabé volviendo al segundo. Este tiene unos tres años.
¿Conoces a Gorchakov? Está escribiendo en smradlab de nuevo.
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
Para juzgar de forma significativa las características de un proceso con incrementos no estacionarios se necesita un conjunto de sus realizaciones o una realización junto con un modelo paramétrico. En principio no podemos tener varias realizaciones, por lo que sólo queda la segunda variante.
Creo que es imposible demostrar (e incluso mostrar) la gaussianidad del precio de cualquier manera. Sólo se puede tomar alguna familia paramétrica de procesos gaussianos y estudiar lo bien que se ajusta para describir el precio. Por ejemplo, para simplificar, se pueden tomar procesos gaussianos con incrementos independientes (¡pero diferentes!).
Para juzgar de forma significativa las características de un proceso con incrementos no estacionarios se necesita un conjunto de sus realizaciones o una realización junto con un modelo paramétrico. En principio no podemos tener varias realizaciones, por lo que sólo queda la segunda variante.
Creo que es imposible demostrar (e incluso mostrar) la gaussianidad del precio de cualquier manera. Sólo se puede tomar alguna familia paramétrica de procesos gaussianos y estudiar lo bien que se ajusta para describir el precio. Por ejemplo, para simplificar, se pueden tomar procesos gaussianos con incrementos independientes (¡pero diferentes!).
Por eso lo comparó con el teorema de Fermat, que no se puede demostrar hasta dentro de 300 años).