Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1029
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En el BP real, se puede observar un aumento recurrente (en un periodo de 24 horas) de la volatilidad en determinados momentos del día asociados a las aperturas de sesión. La aleatoria no tiene eso.
Si no sabes qué hacer y no sabes cómo hacerlo, no podrás volver a hacerlo).
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Aleksey Nikolayev, 2018.07.22 11:00
Puede intentar aplicar criterios de bondad de ajuste (Kolmogorov-Smirnov, por ejemplo) entre muestras de incrementos de series generadas y reales. Se considera, por ejemplo, que los precios reales dan colas más gruesas y un centro más agudo que la distribución gaussiana.
Creo que el paseo aleatorio puede utilizarse como historia alternativa para optimizar los sistemas de tendencia primitivos que no tienen ninguna propiedad predictiva, sino que simplemente siguen la tendencia.
Por ejemplo, puedo generar 3000 años de historia alternativa y optimizar un robot de tendencia sobre estos datos, me parece que con los parámetros obtenidos el robot se comportará mejor en el trading real que si se optimiza para los últimos años de historia real, pero no me interesan esas cosas y por eso no he experimentado
¡oooh!
¿Sigues buscando?
Sin embargo, cada nuevo programa será más elegante que el anterior....
Aquí me despido para una discusión acalorada.
PS
El hombre es más inteligente aún... Más inteligente que el indicador, la red neuronal, etc.
¿Y cómo has tenido en cuenta la densidad? ¿Cómo la has calculado?
Llamé nube a un grupo denso de valores y traté de averiguar si era mejor cerrar al principio, a la mitad o al final de la nube, de cualquier manera tal fenómeno indicaba un alto riesgo de rebote. Inventó la bicicleta de densidad aquí.
Creo que el paseo aleatorio puede utilizarse como historia alternativa para optimizar los sistemas de tendencia primitivos que no tienen ninguna propiedad predictiva, sino que simplemente siguen la tendencia.
Por ejemplo, puedo generar 3000 años de historia alternativa y optimizar un robot de tendencia en estos datos, me parece que el robot se comportará mejor en el comercio real utilizando los nuevos datos que si se optimizó para los últimos años de la historia real.
Teóricamente, el equilibrio será martingala (porque se puede representar como una integral estocástica de Ito). Es decir, no se asemejará completamente a un paseo aleatorio, pero la propiedad de tener una recompensa esperada cero se mantendrá. Por lo tanto, es poco probable que consiga algo más que un recorte.
Tal vez tenga sentido añadir una pequeña tendencia al vagabundeo y comparar los distintos sistemas según su sensibilidad. De hecho, se trataría de una variante de la modelización de Montecarlo, que alguna vez ha sido regañada aquí)
Llamé a la densa acumulación de valores una nube, y traté de averiguar si era mejor cerrar al principio, a la mitad o al final de la nube, de cualquier manera tal fenómeno indicaba un alto riesgo de rebote. La bicicleta de densidad se inventó aquí.
¿El método de aproximación a la densidad nuclear no le funciona?
¿El método de aproximación de la densidad nuclear no te funciona?
Miró el artículo con un ojo. Este método no identifica grupos individuales de clusters, pero el mío sí.
Miró el artículo con un ojo. Este método no detecta grupos individuales de clusters, el mío sí.
Si se trata de una agrupación, la densidad se suele aproximar mediante una mezcla de densidades unimodales (la mayoría de las veces gaussianas). Por ejemplo, así.
había un tema de un usuario, creo que demi, donde se intentaba distinguir un mercado real de uno pseudo-aleatorio, Dmitriy Skub parece haberlo conseguido, utilizando el índice Hearst
https://www.mql5.com/ru/forum/143224
Dude))) Lo siento, pero si dibujas curvas en una fila generada aleatoriamente y observas cualquier objetivo en ella, entonces eres de madera al menos hasta la cintura :)
Antes de responder a un mensaje, es conveniente leerlo.
¿Y cómo has tenido en cuenta la densidad? ¿Cómo lo has calculado? Yo también lo necesitoEl hecho de que sea aleatorio lo entiendo. Quería demostrar que incluso en una serie aleatoria se puede aplicar el análisis técnico y ver los objetivos previstos, o crees que ninguno de mis objetivos no se conseguirá continuando la serie????
Y, en consecuencia, el análisis tecnológico puede aplicarse a CUALQUIER fila. ¡¡¡¡Lo principal es que esta serie cambia con el tiempo!!!!
En cuanto a la formación de niveles. Los mejores niveles son el perfil de volumen y el delta a un precio determinado. Y sólo estos dos componentes los forman, no sus infames índices o paternas como en mi caso con las velas.
Un indicador de velas está bien, pero si está filtrado por el perfil del mercado. Es decir, cuando el patrón de velas es confirmado por un gran volumen de perfil en su área de formación.
Si el perfil de volumen es el nivel pasado, entonces los niveles futuros se forman en el mercado en forma de órdenes pendientes que luego se consideran como "Interés Abierto". Esto en cuanto a la sabiduría del mercado. Considere la cotización como un mercado, no como una serie inestable en el tiempo para las estadísticas. Y las cosas empezarán a funcionar...
Si no tuviera un buen ST, hilaría mejor los niveles. Como es... ¡¡¡Es difícil obligarse a hacer algo, si el tema ya está resuelto y el robot está operando por su cuenta!!!