Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1021
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No digo que no existan, son secundarios, descriptivos, son como las imágenes de la televisión, no se influye en ellas. Las cifras del mercado las hacen los políticos y oligarcas que hacen tratos oscuros y manipulan el mercado, para predecir dichas acciones hay que entender lo que hacen y por qué, cómo no entenderlo, los motivos del gran dinero son primordiales, no los patrones de precios pasados, hay que aprender a predecir qué decisiones se tomarán en las distintas cumbres y reuniones de los cinco grandes (10, ...) políticos y amos de los negocios, debido a la situación actual del mundo y del mercado, cómo cambiarán los tipos de interés, qué se regulará y demás. Estos son los motores del precio, no las pajas de los gráficos del pasado.
No hay problema, si crees que además de datos de precios y secundarios necesitas datos económicos, tipos de interés, añadámoslos a la muestra de entrenamiento, incluso datos personales de políticos y oligarcas, incluso comerciantes, lo principal es no devanarse los sesos con dependencias y regularidades - deja que la caja negra encuentre y determine todo:)
Por alguna razón me ha recordado a la vieja película "La Mosca" parte 1 (1986), la situación en la que el protagonista teletransportaba a un mono y conseguía un trozo de carne temblorosa, entonces el científico enseñaba a la máquina del trozo de carne cruda a hacer enlaces moleculares correctamente... y luego saltaba él mismo al teletransporte, pero el resultado seguía siendo lamentable ))))
ZS: Ya he sugerido varias veces, primero buscar aquellos indicadores que pueden encontrar más del 90% de las entradas/salidas óptimas en un instrumento generado, y luego transferir tales indicadores a las cotizaciones reales - por así decirlo enseñar a la máquina en "un pedazo de carne cruda", Cuando miro el gráfico, intento encontrar los valores de entrada/salida por regresión y zigzag, sé que es un juego con el probador, pero lo único que veo es que los algoritmos genéticos son buenos para encontrar repeticiones periódicas, lo que me falta completamente en las cotizaciones del mercado
Puedo conectar R con un MetaTrader si no conozco mql, lo único que necesito es el precio de cierre de un símbolo pero en tiempo real, o tal vez alguien tenga un código sencillo que guarde las cotizaciones en un archivo de texto, necesito tener unos 40k últimos precios de cierre constantemente
Este EA debe abrirse en un gráfico con el símbolo y el marco temporal adecuados. En el nuevo bar se creará un archivo de precios (o se sobrescribirá el antiguo). El cierre de la última barra no se escribe en el archivo, porque casi todos los ticks se modifican.
El archivo se guardará en algún lugar de la ruta estándar c:/usuarios/nombredeusuario/applicationdata/metaquotes/terminal/common/
En R, hay que comprobar en el bucle si se ha creado el archivo. Si se ha creado, espere un par de segundos para terminar de escribir el archivo. A continuación, lea los precios y elimine el archivo. El nuevo archivo será creado por el terminal sólo en la siguiente barra nueva.
Por alguna razón me ha recordado a la vieja película "La Mosca" parte 1 (1986), la situación en la que el protagonista teletransportaba a un mono y conseguía un trozo de carne temblorosa, entonces el científico enseñaba a la máquina del trozo de carne cruda a hacer enlaces moleculares correctamente... y luego saltaba él mismo al teletransporte, pero el resultado seguía siendo lamentable ))))
ZS: Ya he sugerido varias veces, primero buscar aquellos indicadores que pueden encontrar más del 90% de las entradas/salidas óptimas en un instrumento generado, y luego transferir tales indicadores a las cotizaciones reales - por así decirlo enseñar a la máquina en "un pedazo de carne cruda", estoy probando esta idea ocasionalmente, el probador es bueno para encontrar entradas/salidas por regresión y por zigzag, está claro que todo es un juego con el probador, pero lo único que veo es que los algoritmos genéticos son buenos para encontrar repeticiones periódicas - lo que me falta completamente en las cotizaciones del mercado
todo es posible, porque nadie ha descifrado aún el mercado, por lo que su propuesta es sorprendente - ¿conocen ya los secretos y pueden generar un modelo de prueba de las cotizaciones del mercado)?
Mi mensaje era - si su método de análisis puede generar un beneficio en una función pseudo-aleatoria, entonces este método se puede aplicar a los datos del mercado. Si no, entonces usted se auto-engaña y todo lo que encontró en un instrumento financiero es un accidente
eso es todo
SZS: En los últimos meses he leído mucho sobre los denominados métodos de análisis de instrumentos financieros y no dejo de asombrarme cuando cogen cualquier fórmula (modelo matemático) y "tiran" de ella sobre un instrumento financiero y los resultados de la investigación tienen un resultado determinado. He visto muchos estudios pseudocientíficos de este tipo sobre hobrehabre, y hay muchas disertaciones en línea... En general, nada nuevo - es una pena que los autores de los métodos pseudocientíficos ni siquiera piensen en la medida en que el mapparato que utilizan es capaz de trabajar con grandes cantidades de datos estocásticos.
He visto muchos artículos ingeniosos sobre el índice de Hearst, bien como si hubiera lógica en él, pero ¿hasta qué punto es aplicable a las series financieras? Creo que incluso utilizando el método de Monte Carlo se estimarán las series estocásticas con más precisión que el índice de Hearst - fue seleccionado al azar y en principio a datos no del todo aleatorios - prediciendo sequías y lluvias (Wikipedia)
Bueno, el modelo de prueba que publiqué en este hilo, utilizando la función de Wehrstrass, se puede generar cualquier función pseudo-aleatoria, mi mensaje era - si su método de análisis puede encontrar beneficios en una función pseudo-aleatoria, entonces este método se puede aplicar a los datos del mercado, si no puede - entonces usted se auto-engaña y todo lo que encontró en un instrumento financiero es aleatorio
Si los movimientos del mercado son aleatorios, no tiene sentido predecirlos. Creo que los movimientos del mercado no son aleatorios, hay un vector y hay una técnica de movimiento (el algoritmo promedio de las estrategias utilizadas), eso es lo que estoy buscando.
Si los movimientos del mercado son aleatorios, no tiene sentido predecirlos. Creo que los movimientos del mercado no son aleatorios, hay un vector y hay una técnica de movimiento (el algoritmo promedio de las estrategias utilizadas), esta es la técnica que estoy buscando.
¿El algoritmo medio de las estrategias? )))) entonces como una temperatura media en un hospital - por lo que en general el comercio en los mercados es bastante rentable para todos los participantes ))))
lo único que puedes encontrar es una estrategia que tenga más posibilidades de ganar que de perder, es decir, la expectativa matemática de ganar
En cuanto al vector, parece que aquí intervienen procesos económicos, pero ¿hasta cuándo y en qué medida? - Esto va en la dirección del análisis fundamental, pero no hay beneficio sin la información privilegiada
Este Asesor Experto necesita ser abierto en un gráfico con el símbolo y el marco de tiempo necesarios. Se creará un archivo de precios en la nueva barra (o se sobrescribirá el antiguo). El cierre de la última barra no se escribe en el archivo, porque casi todos los ticks se modifican.
El archivo se guardará en algún lugar de la ruta estándar c:/usuarios/nombredeusuario/applicationdata/metaquotes/terminal/common/
En R, hay que comprobar en el bucle si se ha creado el archivo. Si se ha creado, espere un par de segundos para terminar de escribir el archivo. A continuación, lea los precios y elimine el archivo. El nuevo archivo será creado por el terminal sólo en la siguiente barra nueva.
Muchas gracias.
¿el algoritmo medio de las estrategias? )))) entonces como la temperatura media del hospital - por lo que en general el comercio en los mercados es bastante rentable para todos los participantes ))))
todo lo que puedes encontrar es una estrategia en la que la posibilidad de ganar es mayor que la de perder, es decir, la expectativa matemática de ganar
Y sobre el vector, parece que aquí intervienen procesos económicos, pero ¿hasta cuándo y en qué medida? - Esto va en la dirección del análisis fundamental, pero no hay beneficio sin el conocimiento de la información privilegiada.
El algoritmo medio, es un conjunto de acciones comerciales que tienen efecto en el mercado cuando aparecen determinadas situaciones comerciales. Por lo tanto, si la mayoría de los participantes con más dinero consideran que la situación es importante y los signos coinciden, será una estrategia media. Por ejemplo, un rebote a la misma hora del canal de desviación estándar superior, el nivel del RSI y el ATR del 100% y la hora es a las 10 PM.
El estudio de los datos fundamentales también se practica con la ayuda de los RI, y si puede dar resultados manualmente, debemos utilizarlo.
Un algoritmo medio es un conjunto de acciones comerciales que afectan al mercado cuando se producen determinadas situaciones comerciales. Por lo tanto, si la mayoría de los participantes con más dinero consideran que la situación es importante y los signos coinciden, se trataría de una estrategia media. Por ejemplo, un rebote a la misma hora del canal de desviación estándar superior, el nivel del RSI y el ATR del 100% y la hora es a las 10 PM.
El estudio de los datos fundamentales también se practica con MO, y si manualmente puede dar resultados, debemos utilizarlo.
Mi opinión es que nunca ha habido ni habrá una estrategia media en los mercados, es como un juego sin reglas:
Tú pensabas que estábamos jugando a las damas, yo pensaba que estábamos jugando al backgammon, y entonces apareció un creador de mercado, que juega al "Chapaev", y dispersó todas nuestras fichas.
))))