Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 887
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ni siquiera es baja latencia, hft es milisegundos o incluso microsegundos, cada metro extra de cable cuenta
Sólo estás revendiendo.
Sí, soy consciente de ello. Me refiero a que la metodología HFT puede utilizarse también en distancias más largas. Con alguna adaptación.
Aquí hay más artículos con ejemplos de código
https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications
He leído algunos de ellos 3 veces y he intentado averiguar cómo funcionan esos ejemplos. Y entonces ya puedes hacer algo propio.
Sí, gracias, genial, lo he leído, pero leeré más, es muy abstruso, hay que volver a cada nivel de formación, si no la mitad de las palabras no están claras.
Pero me gustaría entender cómo cargar una nueva muestra en Rattle :)
Sí, soy consciente de ello. Lo que quiero decir es que la metodología HFT también puede utilizarse para distancias más largas. Con alguna adaptación.
Bueno, se puede, si se tiene el estómago para ello :D Pero puede que no sea en forex, al menos en el mercado ECN
¡Qué vergüenza! ¡¡¡Vergüenza!!! Pero ahora es un 5% de error en el vagabundeo aleatorio, ¡como los que son geniales!
¿Se han dado cuenta de que el mercado es una divagación aleatoria y este es su estado natural, mientras que todo tipo de saltos y bailes son una aberración de la norma).
Añadí un predictor como la hora del bar - hubo un salto significativo.
Resultó que Deductor Studio en la versión del tutorial no bloquea la subida del modelo a un archivo de texto, sino que sólo bloquea la subida a todo tipo de lindezas en excel y html. Así que tengo un conjunto de reglas que se parece a esto
Se plantea la cuestión de cómo se pueden colapsar (organizar) mejor estas matrices de datos para facilitar y agilizar el trabajo.
Añadí un predictor como la hora del bar - hubo un salto significativo.
Resultó que Deductor Studio en la versión del tutorial no bloquea la subida del modelo a un archivo de texto, sino que sólo bloquea la subida a todo tipo de lindezas en excel y html. Así que tengo un conjunto de reglas que se parece a esto
La pregunta que se plantea es cómo colapsar (organizar) mejor estos conjuntos de datos para mayor comodidad y rapidez.
Googled - ContraerMatriz(nMatriz) - Elimina los valores repetitivos de una matriz.
¿Esto es todo? ¿Eliminar las filas duplicadas?
Nunca he colapsado las matrices. Explique cómo hacerlo y, sobre todo, por qué.
Lo he buscado en Google - collapseArray(nArray) - Elimina los valores repetidos en la matriz.
¿Esto es todo? ¿Eliminar los duplicados?
Ahora ando pensando en cómo hacerlo... En general, sí supongo que hay repeticiones y deben ser eliminados, pero lo principal me golpeó que todos los datos no es necesario, pero sólo aquellos que confirman la menor de dos 1 o 0. Entonces pensé en la organización de las matrices por la escalera, como hacer el truncamiento de las partes que se repiten ... o tal vez sólo escribir en una línea, y, respectivamente, también se combinan los datos en una línea de los predictores (datos de entrada en tiempo real recibido), pero esto es hasta que vamos más allá de la longitud de la cadena por el número de predicciones.
Ahora ando pensando en cómo hacerlo... En general, sí supongo que hay repeticiones, y deben ser eliminados, pero lo principal me golpeó, que todos los datos no es necesario, pero sólo aquellos que confirman la menor de dos 1 o 0. Entonces pensé en organizar matrices por escalera, como hacer truncamiento de las partes que se repiten ... o tal vez sólo escribir en una línea, y, respectivamente, también combinar los datos en línea de los predictores (datos de entrada en tiempo real recibido), pero es hasta que vamos más allá de la longitud de la cadena por el número de predicciones.
Estoy de acuerdo, python es el núcleo de gama más alta para los HFT.
Para la investigación tal vez, para la producción - no lo creo.
Creo que la repetición es necesaria, reforzará la importancia de la situación. Si se ha repetido 100 veces en el pasado, es probable que ocurra en el futuro, en lugar de que haya ocurrido 1-2 veces
Por lo tanto, sólo me quedaré con los que tengan un alto nivel de apoyo y fiabilidad. Así es como veo el trabajo - Genero predictores en el indicador en tiempo real y en el historial, los agrego en una cadena, y luego esta cadena se busca en el array, si se encuentra, entonces marcamos la barra como favorable para entrar, y si no, no hacemos nada. En consecuencia, las cadenas duplicadas sólo aumentarán la matriz. Por supuesto, podemos hacer una gradación por colores, con información sobre la fiabilidad y el soporte (multiplicando uno por otro obtenemos el coeficiente, que cambiará de color en función del valor), pero para esto es más fácil hacer simplemente un array separado de tipo int con índice. O no entiendo algo....