Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 784
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Si no hay preguntas al objetivo y la mayoría está de acuerdo, avisa a alguien y seguimos, si hay correcciones, las escuchamos, corregimos y seguimos.
Está claro que los parámetros del objetivo pueden ser cualquier cosa, pero hemos elegido estos y trabajaremos de acuerdo con ellos si no hay objeciones.
El siguiente paso es decidir y elegir uno de los enfoques sugeridos o proponer el suyo propio.
1. Realiza una previsión en todo el gráfico sin que falte ninguna barra.
2. Hacer una previsión en determinados momentos del mercado, como por ejemplo La apertura de Europa a las 10:00 MSK. Significa que en este momento intentamos determinar el cambio de la pendiente en 10 bares (horas) o en cualquier otro momento.
Es decir, debe seleccionar cada barra o en un momento determinado. La elección depende de ti. Una vez que hayamos decidido lo anterior, continuaremos. ¡¡¡Espero tener noticias tuyas!!!
Si no hay preguntas al objetivo y la mayoría está de acuerdo, avisa a alguien y seguimos, si hay correcciones, las escuchamos, corregimos y seguimos.
Está claro que los parámetros del objetivo pueden ser los que usted quiera, pero nosotros los hemos elegido y trabajaremos con ellos si no hay objeciones.
¿Una ventana tan pequeña no conduce a un simple seguimiento de la tendencia? Es decir, la tendencia es de 100 barras - 10 ventanas y 3 de ellas tienen aproximadamente un error (corrección interna), mientras que en la plana, 1 acierto de tres. Como resultado, si una tendencia fue grande durante el periodo de estudio, ajustaremos los parámetros a la tendencia, y si fue un plano, entonces irá al plano. Es decir, el sistema de negociación se centrará simplemente en la situación del mercado durante el periodo de formación.
Pero una TS real debería determinar por sí misma, qué situación esperar y aplicar uno u otro algoritmo de negociación en función de las expectativas. Entonces, ¿por qué no se enseña a una red neuronal a predecir la fase futura del mercado?
¿No es una ventana tan pequeña la que hace que sólo se siga la tendencia? Es decir, la tendencia es de 100 barras - 10 ventanas, y en 3 ventanas hay aproximadamente un error (corrección interna), mientras que en la plana, 1 acierto de tres. Como resultado, si una tendencia fue alta durante el periodo de estudio, ajustaremos los parámetros a la tendencia, y si fue un plano, entonces irá al plano. Es decir, el sistema de negociación se centrará simplemente en la situación del mercado durante el periodo de formación.
Pero un verdadero TS debe determinar por sí mismo qué situación esperar y aplicar uno u otro algoritmo de negociación en función de las expectativas. Entonces, ¿por qué no enseñar a una red neuronal a predecir la fase futura del mercado?
Lo de la preparación de los datos para el entrenamiento es una historia aparte y te diré qué variantes podemos probar. En cuanto al resultado de NS en forma de predicción del cambio de pendiente en 10 bares, todavía no es una TS. La tarea es preparar un modelo o grupo de modelos con un error mínimo de divergencia con los datos reales en la sección PP y sólo entonces haremos TS con entrada y salida de estos resultados. La previsión en sí misma no es todavía el TS. Por ejemplo: si la barra actual ST dice que en 10 barras el cambio será de más de 100 pips, entonces entramos, si no, no entramos. La tarea de la IA no es aprender mejor o peor uno u otro segmento, sino ser capaz de generalizar. Es decir, si en el entrenamiento había más vectores de tendencia que un plano, entonces al inicio de un plano, el NS debería seguir reconociendo it..... Vayamos de uno en uno. Hay dos temas en el orden del día. La aprobación del objetivo y la elección de todo el mercado o en un punto determinado. Cuando elijas, házmelo saber. Los fijaremos como datos iniciales y seguiremos...
Sobre la preparación de los datos para el entrenamiento esto es una historia aparte y te diré qué opciones puedes probar. En cuanto al resultado del trabajo de NS en la forma de predecir el cambio de klos en 10 bares, no es un TS todavía. La tarea es preparar un modelo o grupo de modelos con un error mínimo de divergencia con los datos reales en la sección PP y sólo entonces haremos TS con entrada y salida de estos resultados. La previsión en sí misma no es todavía el TS. Por ejemplo: si la barra actual ST dice que en 10 barras el cambio será de más de 100 pips, entonces entramos, si no, no entramos. La tarea de la IA no es aprender uno u otro segmento mejor o peor, sino ser capaz de generalizar. Es decir, si en el entrenamiento había más vectores de tendencia que un plano, entonces al inicio de un plano, el NS debería seguir reconociendo it..... Vayamos de uno en uno. Hay dos temas en el orden del día. La aprobación del objetivo y la elección de todo el mercado o en un punto determinado. Cuando elijas, házmelo saber. Los fijaremos como datos iniciales y seguiremos...
Micha, quieres un objetivo de regresión, pero dices que cuanto más simple, mejor. En cuanto a mí, el objetivo de clasificación es mucho más fácil de usar. Por ejemplo, para los mismos diez compases hay tres variantes de sucesos 1 - se han producido beneficios, 2 - se han producido pérdidas, 3 - no se han producido ni beneficios ni pérdidas....
y ya no se calcula el objetivo en sí con el número de pips (que a su vez está distorsionado por el error) sino sólo la probabilidad
Ahora coge más aire en el pecho y exhala... Inhala y exhala de nuevo. Y ahora relee mis últimos posts, sobre todo al principio, donde dije que no tengo dudas sobre la clasificación y que el proyecto puede considerarse terminado. Un proyecto acabado y viable. Me aburrí y decidí sumergirme en el tema de la regresión, así que dejemos de lado la clasificación y tratemos de aplicar los principios a los modelos de regresión. Ni una palabra sobre la clasificación, excepto durante la referencia a la organización del trabajo y a cualquier principio general.... Ahora hacemos una predicción. ¿Hay argumentos de peso contra la función que propongo? Existe una alternativa a la función objetivo. Qué puede ofrecer. Si no puedes entonces acepta lo que tienes y sigamos...
Ahora, introduce más aire en tu pecho y exhala... Inhala y exhala de nuevo. Y ahora relee mis últimos posts, sobre todo al principio donde digo que no tengo dudas sobre la clasificación y que el proyecto se puede considerar terminado. Un proyecto acabado y viable. Me aburrí y decidí darle un giro al tema de la regresión, así que dejemos de lado la clasificación y tratemos de aplicar los principios a los modelos de regresión. Ni una palabra sobre la clasificación, excepto durante la referencia a la organización del trabajo y a cualquier principio general.... Ahora hacemos una predicción. ¿Hay argumentos de peso contra la función que propongo? Existe una alternativa a la función objetivo. Qué puede ofrecer. Si no puedes, sigue con lo que tienes y continúa...
Estoy seguro de que no conseguirás nada con la versión de regresión de la función objetivo.
Sobre la preparación de los datos para el entrenamiento esto es una historia aparte y te diré qué opciones puedes probar. En cuanto al resultado del trabajo de NS en la forma de predecir el cambio de klos en 10 bares, no es un TS todavía. La tarea es preparar un modelo o grupo de modelos con un error mínimo de divergencia con los datos reales en la sección PP y sólo entonces haremos TS con entrada y salida de estos resultados. La previsión en sí misma no es todavía el TS. Por ejemplo: si la barra actual ST dice que en 10 barras el cambio será de más de 100 pips, entonces entramos, si no, no entramos. La tarea de la IA no es aprender mejor o peor uno u otro segmento, sino ser capaz de generalizar. Es decir, si en el entrenamiento había más vectores de tendencia que un plano, entonces al inicio de un plano, el NS debería seguir reconociendo it..... Vayamos de uno en uno. Hay dos temas en el orden del día. La aprobación del objetivo y la elección de todo el mercado o en un punto determinado. Cuando elijas, házmelo saber. Registrémoslos como datos iniciales y sigamos adelante...
Vale, no quieres hablar de eso, hablemos de otra cosa.
¿Por qué se toma el delta de 10 barras y no el delta entre la apertura y el máximo/mínimo de estas 10 barras?
Sólo hay un argumento válido, porque la probabilidad de pronóstico está en torno al 50%, es decir, es bueno si es del 55%, y teniendo en cuenta el error que produce casi cualquier NS es como un pulgar en el aire. Estoy seguro de que la versión de regresión del objetivo es poco probable que saque algo.
¿Cómo se consiguen esos porcentajes? Hay pruebas que se han hecho. Todavía no hemos decidido los datos iniciales, y usted ya está hablando del resultado .....