Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 548
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Secundo la pregunta. Utilizo los servicios de Amazon, pero su constructor de modelos no tiene buena pinta. En cualquier caso, no podría construir más o menos5 modelo de calidad. Aunque tal vez hice algo mal, pero no hay demasiados ajustes allí. Ahora voy a probar con Google...
empieza con este artículo :) puedes aprender un poco de python también... y el enlace de arriba a la web del tío donde se masca todo. python es el lenguaje más fácil de aprender.
http://www.blackarbs.com/blog/time-series-analysis-in-python-linear-models-to-garch/11/1/2016
lo copiaré y pegaré en google pronto, es realmente útil
GARCH da un error, todo lo demás funciona
cuaderno
El servicio de Google echó un vistazo. Es lo que entiendo que es un portátil Jupiter. Puedes ejecutarlo localmente. Sí, es útil. Pero sigo prefiriendo el IDE. Utilizo un IDE ligero, Visual Studio Code.
https://it.mail.ru/video/playlists/ Cursos de Mail Roux, incluidos los de aprendizaje automático y análisis de datos.
El servicio de Google echó un vistazo. Es lo que entiendo que es un portátil Jupiter. Puedes ejecutarlo localmente. Sí, es útil. Pero sigo prefiriendo el IDE. Utilizo el IDE ligero de Visual Studio Code.
Es una variante de Ipython, por lo que es conveniente para la investigación ... y es realmente conveniente, y luego es fácil de ser convertido en un .py regular
GARCH da un error, todo lo demás funciona
cuaderno
El modelo arch en sí mismo no está claro: debe constar de tres partes: arima (para la tendencia), ARCH (para la volatilidad y hay muchos), y distribución. Los coeficientes de ARIMA están en el texto, pero en la fórmula, ¿a qué se refieren? También para el arco hay que especificar números similares. En definitiva, no está todo claro, no veo la forma de orientar los detalles.
Según el material presentado parece un juguete.
El modelo arch en sí mismo no está claro: debe constar de tres partes: arima (para la tendencia), ARCH (para la volatilidad y hay muchos), y distribución. En el texto los coeficientes de ARIMA, pero en la fórmula se refieren a qué? También para el arco hay que especificar números similares. En definitiva, no está todo claro, no veo la forma de orientar los detalles.
Por el material presentado parece un juguete.
Todavía estoy centrado en el propio python, así que no he mirado en detalle... aquí está la documentación sobre él https://pypi.python.org/pypi/arch/4.0
hay muchos paquetes en R, así que no debería haber mucha diferencia
la función fit() especifica si la fila es estacionaria o no
tal vez sea una versión diferente de python, solo hay que buscarla :) tendré que estudiar cada libu
El modelo arch en sí mismo no está claro: debe constar de tres partes: arima (para la tendencia), ARCH (para la volatilidad y hay muchos), y distribución. En el texto los coeficientes de ARIMA, pero en la fórmula se refieren a qué? También para el arco hay que especificar números similares. En definitiva, no está todo claro, no veo la forma de orientar los detalles.
Por el material presentado parece un juguete.
aquí hay un artículo y un cuaderno de notas de quantopian, tal vez sea más claro allí
Pasaré algún tiempo en ese recurso, a ver qué hace la gente, quizá haya algo interesante
https://www.quantopian.com/posts/quantopian-lecture-series-arch-garch-and-gmm
aquí con
aquí hay un artículo y un cuaderno de notas de quantopian, tal vez sea más claro allí
Pasaré un rato por ese recurso para ver qué hace la gente, quizá haya algo interesante
https://www.quantopian.com/posts/quantopian-lecture-series-arch-garch-and-gmm
Echa un vistazo, ¡gracias!
Probablemente no esté mal para los estudiantes de la especialidad correspondiente.
No es así como estudio las cosas nuevas: si es teoría, entonces fuentes primarias, literatura sobre el uso práctico de la teoría, si es código, entonces sólo aquel que pueda ser utilizado en el futuro para aplicaciones prácticas del mundo real.
Hasta ahora rugarch cumple todos los criterios.
No obstante, gracias de nuevo, siempre es interesante ver algo más.
Echa un vistazo, ¡gracias!
Probablemente no esté mal para los estudiantes de la especialidad correspondiente.
No estudio las cosas nuevas de esta manera: si la teoría, entonces la fuente primaria, la literatura sobre la aplicación práctica de la teoría, si el código, entonces sólo tal, que puede ser utilizado en el futuro para fines prácticos en el mundo real.
Hasta ahora rugarch cumple todos los criterios.
No obstante, gracias una vez más, siempre es instructivo investigar algo más.
En absoluto :) por supuesto que tienes razón, si lo estudias en profundidad.
Tengo un enfoque simple - buscar entre un montón de basura, elegir la más interesante, comprobar si tiene al menos algún potencial de comercio y si lo tiene - pensar cómo usarlo con algo de experiencia y construir un bot :) No voy a estudiar cosas en profundidad, si no lo veo yo mismo o alguien me convencerá de que no es una pérdida de tiempo, porque tengo demasiadas cosas para mis ojos