Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 424
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Dame un ejemplo de ese objetivo, sólo por curiosidad.
objetivo = (Cierre[t+k] - Apertura[t+1]) / Apertura[t+1]
feature_n = (Cierre[t-n] - Apertura[t]) / Apertura[t]
1) la salida debería construirse con un mirador
2) todas las entradas deben ser sin mirar hacia adelante
No.
La salida debe construirse SÓLO en barras (ticks, cotizaciones, eventos) PARA EL FUTURO (t>0), por ejemplo (Open[t+1], High[t+2], Low[t+10], Close[t+1000], Volume[t+1000000])
La entrada debe construirse SOLO en barras (ticks, cotizaciones, eventos) del pasado (t<=0), por ejemplo (Open[t], High[t-1], Low[t-10], Close[t-1000], Volume[t-10000])
Muchos indicadores tienen cálculos complejos con un horizonte de barras poco evidente, en particular el ZigZag y otros indicadores de "redibujado", "ven" tanto el pasado como el futuro y no son adecuados para utilizarlos como fijos o como objetivo.
No.
La salida debe dibujarse SOLO en las barras (ticks, cotizaciones, eventos) DEL FUTURO (t>0), por ejemplo (Open[t+1], High[t+2], Low[t+10], Close[t+1000], Volume[t+1000000])
La entrada debe construirse SOLO en barras (ticks, cotizaciones, eventos) del pasado (t<=0), por ejemplo (Open[t], High[t-1], Low[t-10], Close[t-1000], Volume[t-10000])
¿Y cuál es la discrepancia? ¿Acaso el "atisbo" no coincide con tu "DESDE EL FUTURO" y el "sin atisbo" con tu "DESDE EL PASADO"?
"Mirar hacia delante" no es una afirmación estricta, es importante que el pasado no se cruce de ninguna manera con el futuro (para las características) y el futuro con el pasado (para las etiquetas)
Por lo tanto, no es sólo "DESDE EL FUTURO" sino"SÓLO DESDE EL FUTURO" y no sólo"DESDE EL PASADO" sino"SÓLO DESDE EL PASADO".
Una barra es suficiente (del pasado al futuro y viceversa) para conseguir un grial al azar."Asomarse" no es una afirmación estricta, es importante que el pasado no se cruce de ninguna manera con el futuro (para las características) y el futuro con el pasado (para las etiquetas)
Por lo tanto, no es sólo "DESDE EL FUTURO" sino"SÓLO DESDE EL FUTURO" y no sólo"DESDE EL PASADO" sino"SÓLO DESDE EL PASADO".
Se trata de una discusión sobre la nada.... tanto tu como mis formulaciones tienen el mismo significado. Aunque estoy de acuerdo en que el tuyo es más inequívoco.
Una barra es suficiente (del pasado al futuro y viceversa) para conseguir un grial al azar.
No creo que nadie se proponga semejante tarea. ¿Por qué necesitamos una barra de pasado en el futuro y por qué predecirla? Ya se sabe. Y viceversa, el futuro no puede conocerse en el pasado y es ilógico darlo como dato de entrada.
No creo que nadie se proponga semejante tarea. ¿Por qué necesitamos una barra de pasado en el futuro y por qué predecirla? Ya se sabe. Por el contrario, el futuro no puede conocerse de ninguna manera en el pasado y es ilógico darlo como entrada.
No estás prestando atención:
Muchos indicadores tienen cálculos complejos sin un horizonte obvio de rango de barras, en particular el ZigZag y otros indicadores de "redibujado", "ven" tanto el pasado como el futuro y no son adecuados para ser utilizados como un objetivo.
objetivo = (Cierre[t+k] - Apertura[t+1]) / Apertura[t+1]
feature_n = (Cierre[t-n] - Apertura[t]) / Apertura[t]
No estás prestando atención:
Muchos indicadores tienen cálculos complejos sin un horizonte obvio de rango de barras, en particular el ZigZag y otros indicadores de "redibujado", "ven" tanto el pasado como el futuro y no son adecuados para usarlos como características y objetivos.
Por ejemplo, tomamos las señales en zigzag, las procesamos y las guardamos como señales de inversión simples. De todos modos, el entrenamiento se realiza sobre un conjunto de datos ya preparado, por lo que nadie mirará al "futuro". Simplemente hay que revisar la arquitectura de la EA y los momentos de su reaprendizaje. Que por cierto es un gran tema aparte.