Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 423
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Muy bien, te daré una educación. O como se dice en estos casos, aprender lo básico. Los volúmenes llegan en tiempo real. Para cada barra, se conoce el volumen negociado, la delta, el volumen máximo en la barra a un determinado precio, etc. Se confunde con el volumen al final del día, que se utiliza para determinar el contexto del mercado.
Sí. Se ha planteado que si la salida se asoma a la entrada, se obtienen números poco realistas en el entrenamiento, pero no en el comercio real.
¿Otra vez lo contrario? ))) Debe ser si la entrada se asoma ala salida
No inviertas tus pensamientos - esto puede confundir a los principiantes. Y corregir los puestos donde se produjo.
¿Y qué? Puede tener una barra diaria o una por hora, ¿qué diferencia hay? Sólo se conoce el volumen negociado al final de esta barra. Así como el precio de cierre.
Especialmente cuando trabajo SOLO en barras formadas, pero la ventaja del volumen es que se puede negociar hasta 2-3 barras antes de que comience el movimiento. Lea el análisis de BSA, y vaya también a Cluster Dultu. Aprenderás muchas cosas nuevas para ti. Por no hablar del hecho de que en CA se puede ver la debilidad o la fuerza de los compradores o vendedores. Por favor, lea el material anterior, y luego hablaremos...
¿Quiere decir que al revés? ))) Debe ser si la entrada se asoma ala salida.
No inviertas tus pensamientos, puede confundir a los principiantes. Y corregir los puestos en los que se ha producido.
Es muy posible que me haya equivocado. Me disculpo, pero no lo corregiré. No tengo tiempo ni quiero hacerlo. Con el debido respeto :-)
Especialmente cuando trabajo SOLO en barras formadas, pero la ventaja del volumen es que se puede negociar hasta 2-3 barras antes de que comience el movimiento. Lea el análisis de BSA, y vaya también a Cluster Dultu. Aprenderás muchas cosas nuevas para ti. Por no hablar del hecho de que en CA se puede ver la debilidad o la fuerza de los compradores o vendedores. Por favor, lea el material anterior, y luego hablaremos...
Parece que este no es un hilo sobre análisis técnico. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto aquí? En primer lugar, modere su arrogancia. Si hablamos del análisis, personalmente lo admito sólo en el mercado diario. Todo lo que hay debajo es ruido, nada más. Por eso he empezado a hablar del volumen diario y del cierre diario. Si te dedicas al pipsing intradía y tratas de sacar algún tipo de análisis de tu cabeza, lo siento.
No es que haya una rama en el análisis. ¿De qué se trata todo esto? Para empezar, tienes que bajar el tono de tu arrogancia. Si hablamos delhanálisis, personalmente lo admito sólo en el mercado diario. Todo lo que hay debajo es ruido, nada más. Por eso he empezado a hablar del volumen diario y del cierre diario. Bueno, si lo tuyo es el pipsing intradiario y tratar de sacar algún tipo de análisis de tu negocio, entonces discúlpame.
Sabes que no pretendía ofenderte de ninguna manera, ¡¡¡en serio!!! He estado despierto toda la noche y ahora estoy un poco al límite. Por eso mi tono te pareció grosero. En realidad soy amable y esponjoso. Es que el tema del volumen ya está bastante devorado. Y con respecto a mi modelo de causa y efecto, diré lo siguiente. Cuando hablaba del comercio de volumen, no me refería al volumen de una barra específica, sino a todo tipo de patrones volumétricos que pueden formarse a lo largo de varias barras y posteriormente empujar el precio en la dirección correcta. La identificación de los principales actores y sus posiciones. El concepto de volumen de puntos en un clúster. De verdad, lee a KD, dicen cosas bastante interesantes allí....
Y en cuanto al tema de las chapuzas, me sorprende que haya surgido aquí.... Es como serrar la rama en la que estás sentado. Engañándote a ti mismo......
Tienes razón, pero el problema no es tan obvio como parece, como se puede ver en los artículos escritos por frecuentadores de este foro, que utilizan ZZ y otros indicadores similares como objetivo y disfrutan de un 70-90% de precisión en las predicciones.
Debo admitir que yo mismo padecí esta enfermedad no hace mucho tiempo. Debo confesar que lo sufrí no hace mucho tiempo, pero sólo me convencí después de hacer pruebas en muestras aleatorias de 10-100k que no pueden predecir fuertemente el 50+-1% de precisión.
¿Quiere decir que al revés? ))) Debe ser si la entrada se asoma ala salida
No inviertas tu forma de pensar: podría confundir a los recién llegados. Y corregir los puestos en los que se ha producido.
Todo el mundo conoce el clásico peeping (la entrada ve la salida), pero Mikhail escribió correctamente, es necesario y LA SALIDA NO VIO LA ENTRADA De lo contrario, el modelo se limitará a predecir no la salida, sino una parte de la entrada que está contenida en la salida, es decir, ese 70-90% no tiene nada que ver con la salida, en realidad está prediciendo la entrada que NO se mezcló explícitamente con la salida mediante interpolación ZZ o similar.
Te digo que es un tema bastante sutil, no del todo evidente...
Todo el mundo conoce el clásico peek-ahead (la entrada ve la salida), pero Mikhail escribió correctamente que se necesita y LA SALIDA NO VIO UNA ENTRADA De lo contrario, el modelo no predecirá la salida sino una parte de la entrada que está contenida en la salida, es decir, ese 70-90% no es relevante para la salida, en realidad está prediciendo la entrada que NO se mezcló explícitamente con la salida a través de la interpolación ZZ o similar.
Te digo que es un tema bastante sutil, no del todo evidente...
Es un poco confuso lo que escribes.
1) la salida debe construirse con un mirador
2) todas las entradas deben ser sin mirar hacia adelante
Si se siguen estas 2 reglas, el problema es que LA SALIDA NO VIO LA ENTRADA y la inversa de la entrada que mira ala salida simplemente no ocurrirá, ya que las entradas y las salidas no están relacionadas.
Y si pudieras encontrar una entrada sin espiar hacia adelante que esté conectada con una salida (que con espiar), entonces el grial está en tu bolsillo).
Mirando, pasando el dedo...
Deje estas características humanas para otros ámbitos de investigación.
Tenemos la serie original de citas de OHLCV. Todas las demás variables, las más diversas, se generan a partir de ellas mediante diversas transformaciones funcionales. Para entrenar el modelo, necesitamos presentar, además de las variables independientes (predictores), un objetivo (es decir, el valor futuro esperado). Este valor objetivo es siempre del futuro. Independientemente de si se trata de una regresión o de una clasificación.
Permítanme que intente traducir esta frase"necesitas yLA SALIDA NO VIO LA ENTRADA.¿Quiere decir que el objetivo no debe tener nada que ver con las cotizaciones?
Dame un ejemplo de ese objetivo, sólo por curiosidad.
El caos mental...