Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 422
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Queridos profesores y asociados de programación, ¿habéis terminado el código?
¿Puedo probarlo? Por lo menos un juicio.
Aliosha:
Una vez más repito comprobar los resultados con una fuente aleatoria, En un paseo aleatorio aritmético o geométrico. Con ZZ y otros objetivos falsos conseguirás predicciones muy por encima del 50%, puedes conseguir fácilmente el 90%. Tendrá que demostrar que puede predecir el azar, lo cual no es razonable.
Probablemente entienda lo que está diciendo, pero por desgracia es impreciso. Me uno a mi petición, que muestre en un conjunto de datos específico, utilizando algoritmos específicos, lo que quiere decir, lo que está mal y cómo quiere que sea.
Probablemente entienda lo que está diciendo, pero por desgracia es impreciso. Me uno a la petición de mostrar en un conjunto de datos concreto, con algoritmos concretos, lo que quieres decir, lo que está mal y cómo quieres que sea.
Todo lo que Alyosha explicó claramente. Es usted quien debe estar de acuerdo o no con su opinión.
Ah, bueno, si se trata de aceptar/desaprobar un punto de vista, entonces olvídalo, yo pensaba que se trataba de algo objetivo, como que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, entonces "demostrar", mientras que tú tienes "convencer".
Mezclar las entradas con las salidas es engañarse a sí mismo. Los resultados del entrenamiento serán exorbitantes, el rendimiento en el mundo real será exorbitantemente malo. Ya he dicho muchas veces que usar un zigzag es posible para determinar la tendencia del mercado, pero no tiene valor final, de ahí todos los problemas cuando se trabaja con tiempo real. Hay funciones de salida clásicas y si con ellas obtienes un resultado inferior al 50%, significa que tu entrada es mala en principio y en este caso debemos intentar corregir la entrada, pero no la salida.
El primer objetivo clásico es predecir el cambio de Cierre una barra hacia adelante (créame, es suficiente). Se hace de forma muy sencilla: Lead((Close[0]-Close[1]),1) se utiliza en redes de aproximación o predicción, donde la respuesta de la red es el valor del valor predicho. Estas redes utilizan el objetivo SOLO en el proceso de entrenamiento. No forma parte del entrenamiento, porque la red produce su propio valor.
El segundo objetivo clásico es la clasificación del color de la siguiente vela para una red de reconocimiento o clasificación. Pero también debe mirar al futuro, de lo contrario no sirve de nada. Para ello, etiquetamos la vela alcista con 1 y la vela bajista con -1, y luego la desplazamos una barra hacia atrás al preparar el conjunto de entrenamiento. Por lo tanto, no conocemos el último valor hasta que se cierra la barra cero. Enseñamos a la red y esperamos a que nos dé una respuesta sobre la futura vela.
Y ahora aquí está la esencia. Si tu entrada no puede subir más del 50% al entrenar a cualquiera de las barras mencionadas, significa que la entrada es una mierda y la salida es demasiado compleja. Así que tienes que encontrar un conjunto de entradas que puedan hacer eso. Súbelo por encima del 50%. La respuesta está en una simple comprensión de la causalidad en relación con el precio. Cuál es la causa y cuál es la consecuencia del precio. Y hay una fórmula de crecimiento de la que he hablado más de una vez y que dice así.
expectativas del mercado (la operación de la opción provoca un volumen) - volumen de la operación (el volumen de la operación es coherente con las expectativas, o no, pero provoca un cambio en el precio) - precio (cambia según el volumen negociado) - indicador (cambia según el cambio del precio)
¿Y qué? ¿Sigues utilizando los indicadores ???? Pues bien, entonces está usted al final del tren, porque los indicadores son una consecuencia de los cambios de precios, pero no la causa. El indicador se ha vuelto así porque el precio se ha vuelto así. Ahora, profundice en la siguiente frase........
El precio ha llegado a serlo porque el volumen se ha negociado así. Siente la diferencia????? Piensa en ello........
Y no es necesario mimar a tu abuela :-)
Con el enfoque correcto del modelo causal, es decir, cuando los insumos son la causa del precio, se puede construir cualquier estrategia. Tan complejo o tan simple como quieras, funcionará porque es la razón de Close. He aquí un ejemplo.
Me preguntaba sobre la siguiente cuestión, que suena así. "¿Habrá o no habrá un pullback cuando aparezca una señal?". ¡¡¡¡¡¡Parece ser una tarea no relacionada con la previsión directa de precios, SIN EMBARGO!!!!!!
Tengo un conjunto de datos para una clasificación general de la estrategia subyacente para señal verdadera o señal falsa. Y lo que he hecho, he cambiado el objetivo de retroceso para los mismos datos de entrada y he conseguido un modelo bastante tolerable por encima del 50%. Lo principal aquí es mantener el objetivo limpio, sin errores. Como resultado, puedo aplicar cualquier objetivo con valor semántico a un mismo conjunto de datos de entrada y obtener un modelo bastante adecuado, porque los datos de entrada son la causa del precio y es suficiente para responder a preguntas como si la señal es verdadera o falsa, si va a retroceder, cuál será la siguiente vela después de la señal, si el precio alcanzará mi take profit, etc.
Y sobre el tema del canje, me sorprende que este tema haya surgido aquí.... Es como recoger la rama en la que estás sentado. Engañándote a ti mismo......
Mezclar las entradas con las salidas es engañarse a sí mismo.
¿Te refieres a los datos de salida a la entrada?
El precio llegó a ser así porque el volumen se negoció de esa manera. Siente la diferencia????? Piensa en ello........
Esto es como discutir sobre el huevo y la gallina). Imho, hay un error en su comprensión de la relación causa-efecto. Conocemosel precio de cierre al final del día, ¿verdad? También lo es el volumen negociado. Entonces, ¿cómo puede una ser determinante de la otra? Tenemos las dos cosas al mismo tiempo - post factum.
Muy bien, te daré una educación. O como se dice en estos casos, aprender lo básico. Los volúmenes llegan en tiempo real. Para cada barra, se conoce el volumen negociado, la delta, el volumen máximo en la barra a un determinado precio, etc. Se confunde con el volumen al final del día, que se utiliza para determinar el contexto del mercado.
¿Te refieres a la salida a la entrada?
Sí. Se planteó que si la salida se asoma a la entrada, se obtienen números irreales en el entrenamiento, pero no en el comercio real.