Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 420
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¿Por qué molestarse en comprobar nada? Para mí es obvio.
No hace tanto tiempo que era obvio que la tierra era plana, hasta que lo comprobabas.
Te sugiero que compruebes todo con ejemplos concretos, publica conjuntos de datos en csv en los que hayas obtenido esos resultados con ZZ y RSI
SanSanych Fomenko:
Puse el ejemplo de RSI-ZZ - nada en común, y se puede construir un modelo con menos del 50% de error.
Lo que sí es común son los datos.
ZZ - ve hacia adelante y hacia atrás por muchas velas y contiene el impulso que luego se predice por RSI(MA etc), esto es un sudor, y el conjunto de datos de prueba no resuelve el problema ya que en él también se mezcló el fic y el objetivo a través de ZZ y obtener como si se tratara de resultados estadísticamente significativos.
PS: El objetivo más simple pero válido es el color de la vela futura, o el retorno por algún paso adelante(Open(t+N) - Close(t+1))/Close(t+1) ciertamente no ve los cálculos en los indicadores del pasado, por favor, compruebe qué error de precisión saldrá en tal objetivo.
No hace mucho tiempo era obvio que la tierra era plana, hasta que lo comprobabas.
Te sugiero que compruebes todo con ejemplos concretos, publica conjuntos de datos en csv en los que hayas obtenido esos resultados con ZZ y RSI
Datos generales.
ZZ - ve hacia adelante y hacia atrás por muchas velas y contiene el impulso que luego se predice por RSI(MA etc), esto es un sudor, y el conjunto de datos de prueba no resuelve el problema, ya que en él también se mezcló el chip y la orientación a través de ZZ y obtener como si fuera estadísticamente significativo resultado.
PS: El objetivo más simple pero válido es el color de la vela futura, o el retorno por algún paso adelante(Open(t+N) - Close(t+1))/Close(t+1) no ve exactamente el cálculo en los indicadores del pasado, por favor, compruebe qué precisión será en tal objetivo.
En este hilo he publicado mucho material sobre el "poder predictivo" del predictor. Creo que esto es lo más importante en el datamining.
Al ver tu post, me vino a la mente.
Hace tiempo que no hago MO.
PS.
Te equivocas con el RSI y el ZZ. Puede dibujar las tendencias a mano. RS automatiza este proceso. Otra cosa es que la propia ZZ no puede ser la variable objetivo, ya que la tendencia no determina todo el hombro ZZ, sino sólo el inicio del hombro y el final del hombro anterior. Pero para ese objetivo, que es más correcto, no he podido encontrar predictores que tengan poder predictivo para él.
PSPSP
Para predecir los incrementos existe un poderoso conjunto de modelos llamados GARCH
Te equivocas con el RSI y el ZZ.
Así que comprobémoslo objetivamente, tomemos un precio real y aleatorio, generemos fichas y objetivos, soldemos un modelo y veamos cuál es el problema? Sólo en el aire para decir "usted está equivocado" IMHO no el caballero, por lo que puede decir cualquier cosa.
En realidad no es tan importante cómo se enseña exactamente su modelo, si se entiende para qué, pero debe predecir al menos el signo del incremento futuro, preferiblemente un módulo, y por supuesto en las características no mirar hacia adelante.
SanSanych Fomenko:
Existe un poderoso conjunto de modelos llamados GARCH para predecir los incrementos.
GARCH es previsión de volatilidad, es simple y ARMA etc. es un rudimento, lo mejor es el anterior o mo de anteriores y todos son lineales
No quiero molestar a nadie, pero desgraciadamente la mayoría de vosotros no sabéis preparar los objetivos correctamente. Todos esos resultados inspiradores (75-80% de precisión) en velas más lentas (>10min) son en realidad un puro taller de explotación. La precisión del 55% es suficiente para que el Sharpe Ratio sea superior a 2, y el 60% de precisión en datos lentos es el mismo grial, que es la leyenda, Sharpe Ratio 3-4, nadie comercia así en real, sólo los chicos de HFT, pero tienen una escala diferente de los costes de negociación, hay menos SR <2 no es rentable.
En resumen...
No puedes ver el objetivo(s).
En otras palabras, cuando se calcula el objetivo, no se pueden utilizar datos que SIN EMBARGO se utilizan cuando se calculan las características, de lo contrario el resultado será un poky. Por razones obvias, un "juego de manos" como ZZ al infierno, interpola entre los extremos lejos en el área donde se calculan las características, el resultado es exorbitante, al menos el 90% de precisión sin problemas, pero es una falsificación. Esta es la base de las discusiones oscurantistas sobre "la previsión no es importante", hay que seguir desarrollando la ST, etc. Así que, de hecho, ese "90%" sigue siendo el mismo "querido" 50%.
Sé razonable :)
Una declaración audaz y bastante santurrona.
Dado que todos los predictores utilizan las cotizaciones de una manera u otra (OHLCV) y usted exige no utilizarlas para determinar el objetivo, ¿qué puede/debe utilizarse para el objetivo? ¿Fases de la luna? ¿Estaciones del calendario lunar? ¿Qué?
Lo de ZZ es una completa tontería.
En general, un conjunto de tonterías.
Dame algunos ejemplos con cálculos que respalden tu opinión.
No creo que estés al tanto.
Aprende la teoría y da ejemplos de cálculos que respalden tus afirmaciones. De lo contrario, sólo estás balbuceando.
Buena suerte
Así que comprobémoslo objetivamente, tomemos un precio real y aleatorio, generemos características y objetivos, soldemos un modelo y veamos cuál es el problema? Sólo en el aire para decir "usted está equivocado" IMHO no el caballero, por lo que puede decir cualquier cosa.
En realidad no es tan importante cómo se entrena exactamente el modelo, si se entiende para qué, pero debe predecir al menos el signo de los incrementos futuros, preferiblemente el módulo, y por supuesto las características que no miran hacia adelante.
GARCH es predicción de volatilidad, es simple, y ARMA etc es un rudimento, lo mejor es el anterior o mo de anteriores, y de hecho todos son lineales.
¿Está instando a alguien a que lo compruebe? Comprueba y da el resultado.
Es interesante ver y discutir los resultados.
No se puede ver el objetivo(características).
En otras palabras, cuando se calcula el objetivo, no se pueden utilizar datos que se hayan utilizado en el cálculo de las características, ya que, de lo contrario, el resultado será llamativo.
Dije algo parecido hace un par de cientos de páginas. Pero para probar el punto no vio sentido y no te aconsejo que lo hagas ahora, la gente como cuando el 10% de error en la prueba, que se entregan, aquí en su mayoría cerca de los comerciantes, que necesitan este tipo de cifras para anunciar sus platinas. ¿Qué será un grial con un honesto error de predicción del 49%?))
¿Qué clase de grial habría con un honesto error de predicción del 49%?)
Puedes trabajar muy bien con el 49%. Por cierto, es un excelente grial).
No, no es suficiente, con el spread y la comisión darás todo el beneficio.
No, no es suficiente, con los spreads y las comisiones estarás regalando todas las ganancias.
No sé, para mi focalización, estoy seguro de que no se asoma por ningún lado. Bueno, sí, lo es. Pero sólo hacia el futuro y ciertamente no hacia el pasado. :-)