Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 291
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¿Puedes decirme cómo hacer que tu código de arriba funcione con esto? :)
Hay algo malo con este comando en el paquete -
indexTZ(EURUSD) <- "UTC",
lo pone en la zona horaria equivocada. He escrito en los comentarios del archivo cómo comprobarlo.
El gráfico final es el mismo. Nunca he intentado comprobarlo.
Hay algo malo con este comando en el paquete -
indexTZ(EURUSD) <- "UTC",
lo pone en la zona horaria equivocada. He escrito en los comentarios del archivo cómo comprobarlo.
Sí, hay algo que no funciona, siempre estoy alabeando :( pero parece que funciona como debería...
Tal vez el problema con "UTC" es que rusquant streams las comillas van "tal cual" y la última barra no se cierra, tal vez por ello los problemas con "UTC +1", pero no he probado a chocar...
El gráfico final sigue siendo el mismo. Mi intuición me dice que probablemente pueda añadir indicadores a chart_Series(EURUSD) pero no lo he entendido.
Por supuesto que sí)) rusquant es un quanmod pero con la posibilidad de cargar "nuestras" comillas, las funciones son las mismas, y el paquete es esencialmente el mismo....
Pero para ser honesto yo mismo no sé cómo dibujar todo allí, hasta ahora todos los esfuerzos van a "qué visualizar" y no "cómo visualizarlo bien".
p.d. Gracias por la ayuda, os mantendré informados de los resultados de la investigación
Bueno, todo el mundo tiene claro que el tipo de cambio no podía quedarse en 35 rublos, ya que los precios del petróleo han bajado y las entradas de divisas (la oferta de divisas ha bajado) en el MICEX han bajado y, como consecuencia de los acontecimientos conocidos, las salidas de capital de la RF han aumentado (la demanda de divisas ha aumentado), ¡pero puedes seguir pensando lo mismo!
Estoy tratando de salvaguardarme de la propaganda total que no tiene nada que ver con la realidad en cuanto al tipo de cambio del rublo. Todos los argumentos que citas son casi 100% propaganda y han sido utilizados para hacer cambios globales en la economía de la RF. Esto se hizo para encubrir las consecuencias sociales extremadamente negativas del debilitamiento del rublo para la población.
En orden.
1. La dependencia del tipo de cambio del rublo de los precios del petróleo es muy exagerada. Rusia ocupa el primer o el segundo lugar entre los países productores de petróleo en cuanto a la dependencia presupuestaria de los precios de la energía. Rusia es el único país entre los grandes exportadores de energía en el que el tipo de cambio de la moneda nacional se ha reducido a la mitad.
2. Tras la imposición de sanciones financieras en agosto de 2014, se produjeron intervenciones verbales de altos funcionarios rusos para debilitar el rublo, incluido el anuncio de la negativa del Banco Central a apoyar el tipo de cambio. Naturalmente, en este ambiente no faltaron los especuladores, que tomaron las palabras de los altos funcionarios del gobierno como un indicador de la situación.
3. Ya en 2011, Glazyev abogaba por un rublo más débil.
Como resultado, ahora tenemos una situación macroeconómica diferente en Rusia: el énfasis en las exportaciones y la supresión de las importaciones. Se han producido cambios estructurales en los precios en el propio país: por ejemplo, el precio de la gasolina en moneda extranjera es la mitad de bajo, el precio de los inmuebles es la mitad de bajo...
El tipo de cambio de la moneda nacional es siempre política. Y otra cosa es cómo presentar las variaciones del tipo de cambio, dolorosas para la población. En RF hicieron lo que hicieron, a escondidas...
Sí...
Hay una categoría de personas a las que les resulta más fácil creer en los reptiloides, en los masones, en el gobierno que está detrás de las bambalinas, en el monstruo del Lago Ness, en el planeta Nibiru, en los anunnaki... más fácil que leer un libro de texto sobre economía o la teoría de la evolución.
Hola, está animado, ¡es primavera!)
¡Ayuda con una pregunta, por favor!
Tengo un número diferente de eventos (barras) en cualquier momento (en cada barra)
Cada evento contiene (por ejemplo) 4 parámetros.
La tarea es construir la lógica de las entradas, para entrenar la red.
Posibles soluciones:
En un momento un número de eventos, en otro otro.
- En consecuencia, para las entradas a la red es necesario utilizar el número de entradas asignadas ya listo, si la entrada no está involucrado, a continuación, poner ceros.
El problema es la redundancia de las entradas, porque cada evento tiene su propio periodo, y puede haber miles de periodos. Por lo tanto, al asignar espacio para cada periodo, los datos de entrada pueden ser millones (si el evento tiene miles de parámetros, por supuesto).
También es posible utilizar el número asignado de entradas en relación con los eventos válidos, puede haber (por ejemplo) 5.
El problema es que los pesos se ajustarán a un determinado evento y si la red itera sobre un evento con periodo 10, la próxima vez (en la siguiente barra) la celda contendrá un evento con periodo 60. Y la diferencia entre los eventos está en la frecuencia al menos. Si lo he entendido bien, si la entrada se fija en un periodo, debería fijarse en ese periodo. O lo principal es que coincida con el tipo de datos, si el período, no importa lo que el período será alimentado.
Una solución alternativa:
Si utilizamos una red con memoria a corto plazo (LSTM)
Y asignar cuatro entradas y el bucle el número de eventos activos en el momento (barra actual), es posible pasar por alto la gran topología sin costo, ¿no?
Hola, está animado, ¡es primavera!)
¡Ayuda con una pregunta, por favor!
Tengo un número diferente de eventos (paternas) en cada momento (en cada barra)
Cada evento contiene (por ejemplo) 4 parámetros.
La tarea es construir la lógica de las entradas, para entrenar la red.
Posibles soluciones:
En un momento un número de eventos, en otro otro.
- Por lo tanto, para entrar en la red es necesario utilizar el número de entradas asignadas ya listo, si la entrada no está involucrado, a continuación, poner ceros.
El problema es la redundancia de las entradas, porque cada evento tiene su propio periodo, y puede haber miles de periodos. Por lo tanto, al asignar espacio para cada periodo, los datos de entrada pueden ser millones (si el evento tiene miles de parámetros, por supuesto).
También es posible utilizar el número asignado de entradas en relación con los eventos válidos, puede haber (por ejemplo) 5.
Entonces el problema es que los pesos se ajustarán a un determinado evento y si la red itera sobre un evento con periodo 10, entonces en el siguiente momento (en la siguiente barra) la celda contendrá un evento con periodo 60. Y la diferencia entre los eventos está en la frecuencia al menos. Si lo he entendido bien, si la entrada se fija en un periodo, debería fijarse en ese periodo. O lo principal es que coincida con el tipo de datos, si el período, no importa lo que el período será alimentado.
Una solución alternativa:
Si utilizamos una red con memoria a corto plazo (LSTM)
Y asignar cuatro entradas y el bucle el número de eventos activos en el momento (barra actual), es posible pasar por alto la gran topología sin costo, ¿no?
Existe la noción de normalización de datos. Creo que se trata de una tontería. ¡¡¡¡¡En serio......!!!!!
La normalización es algo que conozco.
Puede ser, pero hasta que no me haga una idea, ¡haré lo que entienda!
¿Por qué crees que es así? ¿No es correcto el planteamiento en sí mismo? ¿O se confunde con el hecho de que quiero obtener en principio los puntos de inversión previstosMe equivoqué con los pájaros y obtuve unos gráficos increíbles cuyo significado no puedo interpretar.
Son histogramas. Se obtuvieron de la siguiente manera.
Se toma el incremento de CHFJPY y se convierte en -1 y +1. Se desplaza una barra a la izquierda.
A continuación, tomamos un vector del precio de un determinado par de divisas y lo dividimos en dos partes: un vector se refiere a +1 y el segundo a -1
A continuación, trazamos los histogramas.
Me sorprendió la vista. Antes me parecía que debía haber variaciones de la ley normal o casi normal.
Ver
Hay mucho que ver.
¿Alguien tiene una interpretación de esto?
O una conclusión práctica:
¿Alguien tiene una interpretación de esto?
Como los histogramas +1 y -1 coinciden al 100%, esta operación es inútil. El resultado es el mismo que si sólo se dibuja una distribución de precios, sin ningún objetivo.
El resultado será algo similar a los gráficos de soporte y resistencia. Por ejemplo, el precio del AUDUSD en ese marco temporal estaba más sesgado en torno a 0,76 y el del EURCAD en torno a 1,46
La vista me impactó. Solía pensar que debería haber variaciones de la ley normal o casi normal.