Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 282
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Gracias, pero no estoy familiarizado con MT en absoluto, tal vez hay una manera de obtener la historia en algún archivo?
No tengo todo el historial, descargando todos los datos en ratios y Marketbook, creo que tardaré al menos un día. El ratio no es tan interesante y puede ser aproximado a partir del marketbook.
Para mt, existe una infraestructura para tratar los datos históricos exactamente de manera lineal y conveniente.
Si quieres analizar los datos, lo más probable es que lo más conveniente sea escribir un script para mt que destile los datos en un formato conveniente para ti, si quieres usar estos datos en el trading, no hay alternativas en absoluto, tienes que escribir un motor de trading en el MT, porque el formato de la API al servidor es cerrado y no estará abierto.
¿Prevé el precio o trabaja por movimiento? ¿El modus operandi predice dónde estará el precio en el futuro o el algoritmo sigue la tendencia?
Rendimientos en un rango de horizontes {1,2,5,10,30,60,120,300,600,3600} segundos por delante, spreads, reversiones en diferentes horizontes, volatilidada 10 minutos y una hora por delante, meta estados del mercado (tendencia / plano / colapso, etc.), docenas de otras meta características técnicas, etc.
... varios tipos de volatilidad
Eso es exactamente lo que escribí y tengo entendido que estamos hablando de lo mismo
Tomando los retrocesos a corto (venta). El maestro para la venta NO es lo que hay después del retroceso, sino ANTES y DESPUÉS del retroceso, que está cortado por la línea naranja. Lo mismo ocurre con los largos.
Toma una larga - línea púrpura. Corta todo lo que está por debajo de la línea de precios que predice una futura inversión, que estará en un determinado valor fijo: el beneficio potencial. Es decir, no predecimos la tendencia sino el beneficio.
¿Qué es eso?
R ¿Qué parte del comercio aparecerá en su captura de pantalla si toma una ventana en zigzag?
El último eslabón de la ZZ, que se redibuja, el penúltimo eslabón, que podría continuar, y otro eslabón, ya que la línea de corte se dibuja sobre el eslabón anterior.
Hemos intentado construir modelos con esta idea, pero el resultado es nulo, no podemos encontrar predictores.
10 minutos y una hora por delante
Mierda... os estáis volviendo realmente estúpidos...
Hay que desplazar cuando se utiliza, por ejemplo, Sign(Rt+1) como objetivo, en el caso trivial de que se tengan N retornos pasados como fichas, {Rt-n,...,Rt} y Sign(Rt+1) futuro como objetivo, entonces se desplaza a la izquierda. Pero ZZ ya se ha desplazado. ¡ESTÁ PIRANDO!
Las inducciones de asombro no necesitan ser desplazadas, entonces se enseña al clasificador a adelantarse al ya futuro, se puede hacer así, pero eso es MUY peor.
No pensé que fuera necesario explicar verdades tan mundanas.
1. Hay un ZigZag y un ZigZag. Hay que fijarse en lo que produce el indicador. Por regla general, el "ZigZag" de MT4 (y de muchas otras reencarnaciones) tiene 3 búferes de salida - uno con los valores de máximos y mínimos, según los cuales el indicador se dibuja por segmentos, el segundo contiene sólo los máximos y el tercero contiene sólo los mínimos. Significa que obtendremos los números de las barras (superiores) en las que hay que cambiar el signo. Y al utilizar estos datos como objetivo, no es necesario desplazarlos. Por cierto, entre los topes el indicador no está definido (o es igual a cero).
En nuestro caso (me refiero en R) "ZigZag" produce un valor definido en todas las barras de una curva rota. Calculamos la primera diferencia diff(zz) y queremos predecir el signo de esa diferencia sign(diff(zz)). ¿Hacia dónde tenemos que desplazar la serie?
Cito: "Es necesario desplazar cuando se utiliza, por ejemplo, Sign(Rt-n,...,Rt} como objetivo, en el caso trivial hay N retornos pasados como fics, {Rt-n,...,Rt} y Sign(Rt+1) futuro como objetivo, entonces se desplaza a la izquierda"
A la derecha, a la izquierda por una barra.
Los indicadores denominados con el nombre común de "ZigZag" no se asoman ni se desplazan a ninguna parte. Calculan, mediante ciertos algoritmos, los picos(geométricos u ortodoxos) en el gráfico de la serie temporal (no sólo de OHLC sino de cualquier otra), es decir, los momentos de cambios de señal o, como en nuestro caso, determinan una curva quebrada que conecta estos picos y valles. La siguiente imagen muestra un ejemplo de varios indicadores que pueden utilizarse como generadores de señales.
https://www.mql5.com/ru/charts/6616591/eurusd-m15-alpari-international-limited
2. Al probar los resultados de predicción de un modelo entrenado, definimos varias métricas para estimar el modelo.
- Precisión de la predicción (exactitud, F1, etc.). Comparamos el objetivo del conjunto de pruebas y la predicción del modelo. Esta métrica es una métrica de evaluación secundaria.
- Calidad de la predicción.
- Por ejemplo, el coeficiente de calidad = Retorno total en n barras/n barras. Es decir, el número medio de puntos de beneficio por barra en el intervalo histórico de n barras.
- Reducción máxima en este intervalo de la historia
- la duración media de la posición
Es importante recordar que cuando se calculan los indicadores cualitativos , el predictor debe desplazarse una barra hacia la derecha. De lo contrario, obtendrá un resultado que se aleja de la realidad.Buena suerte
En cuanto a los valores de ZigZag que se deben utilizar en el entrenamiento, hay tres opciones :
- todo
- todo ello con pesos de ejemplo incrementados alrededor del pico (si el modelo permite el uso de un vector de pesos de ejemplo)
- sólo unos pocos valores alrededor del pico
Dependiendo del modelo o modelos utilizados, puede utilizar uno, o si el modelo permite el aprendizaje previo, dos o los tres en secuencia.Buena suerte