Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 280
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Esto no demuestra nada.
La regla general es sencilla: al preparar los datos para el entrenamiento , desplace el objetivo hacia la izquierda ("hacia el futuro") una barra, independientemente de cómo haya generado la señal. ¿Tiene alguna idea de por qué?
Si no lo sabe, se lo describiré con detalle.
Buena suerte
Caramba... sois tan estúpidos...
Es necesario desplazar cuando se utilizan, por ejemplo, los signos de los rendimientos como objetivo, en un caso trivial se tiene N de rendimientos pasados como características, {Rt-n,...,Rt} y el futuro Sign(Rt+1) como objetivo, entonces se desplaza a la izquierda. Pero ZZ ya se ha desplazado. ¡ESTÁ PIRANDO!
Las inducciones de asomarse no necesitan ser cambiadas, entonces enseñas al clasificador a adelantarse al futuro ya, podrías hacer eso pero eso es MUCHO peor.
Eso es todo, no me propuse convencer a nadie de nada.
Buena suerte.
Eso es todo, no estoy aquí para convencer a nadie de nada.
Buena suerte.
No necesitamos que nos convenzan: hemos estado en la ZZ.
Elnúmero de barras para desplazar el objetivo hacia la izquierda es el número de pasos de predicción Por 10 desplazados, predecimos por 10 pasos.
Por desgracia, no lo entiendes.
Pero hay cosas mucho más importantes que cambiar de objetivo.
Esto es especialmente cierto en el caso de un RZ.
Lo más probable es que no pueda utilizarlo de la forma en que lo ha dibujado. No, te enseñará e incluso podrás obtener un error fuera de muestra de alrededor del 40%, pero no podrás utilizarlo en el trading real. La cuestión es que en las operaciones de tendencia hay que predecir el AHORRO, no el apalancamiento en sí. Es bonito en la foto, pero ¿por qué querer predecir una tendencia en su final? Por lo tanto, el objetivo debe estar alrededor de la ruptura ZZ.
Esto es, por supuesto, lo ideal.
Pero, como siempre, hay muchas moscas en la sopa.
Varias personas en este hilo han tratado de encontrar predictores para dicho objetivo y han fracasado. Así que no está nada claro qué es más importante: el objetivo o los predictores.
No necesitamos que nos convenzan: llevamos mucho tiempo con ZZ. Así que modera tu arrogancia.
El número de barras para desplazar el objetivo hacia la izquierda es el número de pasos de predicción Nos desplazamos 10, predecimos 10 pasos.
Desgraciadamente no lo entiendes.
Estoy muy lejos de ti que te comiste el perro en ZZ, recuerdo que había cuants con fondos, al menos pueden reírse, si alguien más está aquí, del fragmento resaltado, así como de la "regla" de que hay que desplazar por muy filtrada que esté la señal para hacer un objetivo, aunque el filtrado sea un desplazamiento o un peeping más complicado)))))))
De alguna manera has ignorado la segunda parte del post.
Encuentra los predictores para el objetivo, que se encuentra alrededor de los vértices ZZ. Todavía no lo hemos conseguido.
De alguna manera has ignorado la segunda parte del post.
Encuentra los predictores para el objetivo, que se encuentra alrededor de los vértices ZZ. Todavía no lo hemos conseguido.
No uso las rodillas de ZZ como objetivos y tampoco uso el signo de la pendiente, no usoZZ en absoluto. Me uní a esta discusión para corregir un pequeño error en el artículo, pero me alegro de que se me haya malinterpretado, ya que aquí no estamos defendiendo disertaciones)))
¿Qué impulsa el precio? Jugadores informados, grandes jugadores. Cuando no hay información nueva por parte de los actores informados, el mercado está en un plano. (información de KO) Y ahora mira el gráfico, dibuja retrospectivamente, presumiblemente, dónde empezó a ser empujado el precio por los peces gordos y dónde salieron, y luego mira dónde están las rodillas de ZZ y lo entenderás todo...
No uso las rodillas de ZZ como objetivos y tampoco uso el signo de esquivar, no usoZZ en absoluto. Me uní a esta conversación para corregir un pequeño error en el artículo, pero me alegro de que se me malinterprete, al fin y al cabo, aquí no estamos defendiendo disertaciones)))
¿Qué impulsa el precio? Jugadores informados, grandes jugadores. Cuando no hay información nueva por parte de los actores informados, el mercado está en un plano. (información de KO) Y ahora mira el gráfico, dibuja en retrospectiva, presumiblemente, dónde empezó a ser empujado el precio por los grandes y dónde salió, y luego mira dónde están las rodillas de ZZ y lo entenderás todo....
Todo lo que escribes es claro y tentador, excepto una cosa: ¿cómo generas la variable objetivo? ¿En la historia manualmente? ¿Cuánto tiempo vivirá esa variable objetivo en el futuro? Si es automático, ¿cuál es el algoritmo para actualizar periódicamente la variable objetivo para reentrenar el modelo?
No veo ninguna idea sobre esto...
Todo lo que escribes es claro y tentador, excepto una cosa: ¿cómo generas la variable objetivo? ¿En la historia manualmente? ¿Cuánto tiempo vivirá esa variable objetivo en el futuro? Si es automático, ¿cuál es el algoritmo para actualizar periódicamente la variable objetivo para reentrenar el modelo?
No veo ninguna idea para esto...
Siempre es una elección filosófica, la elección de la variable de salida, y lo más importante es elegirla con la suficiente frecuencia al programar. Tenemos que especificar exactamente lo que queremos. En primer lugar, es un beneficio. Las señales con beneficio deben marcarse con 1 y las demás con 0. Si hablamos de la función de previsión de objetivos, es mejor y más fácil que el cambio porcentual sobre 10 barras. Sólo tienes que aprender a pronosticarlo para 1 barra (ventana de predicción) y deberías estar contento. Si no puede hacerlo, el problema está en los datos de entrada .... Algo así.
Toma ZZ - claramente y muy precisa en términos de inversiones.
Ponemos, por ejemplo, 25 pips en los parámetros ZZ, lo que garantiza reversiones ZZ de más de 25 pips.
A continuación, formamos la variable objetivo de la siguiente manera.
Para un pivote determinado, tomamos el pivote PZ precedente y marcamos a su alrededor todas las barras cuyo precio difiere en más de 25 pips. Alrededor de ese pivote anterior, acumulamos un determinado número de barras (diferente para los distintos pivotes) que predicen una futura subida de 25 pips hasta el pivote en cuestión.
¿Es eso cierto?
He decidido jugar con el paquete twitteR, se puede minar un texto de tweeter y usarlo para tratar de identificar algún estado de ánimo de la comunidad mundial y así sucesivamente, que es la idea de hacer algo como Oanda, pero en el análisis fundamental y no el análisis técnico.
Pero es como en el cuento: un tipo iba camino del éxito, pero tropezó con su huevo :)
Estoy atascado ((, en la etapa inicial no puedo conectar el paquete. Karoch que es menos en este tema y sabe Inglés y hum mirar esta páginahttps://www.credera.com/blog/business-intelligence/twitter-analytics-using-r-part-1-extract-tweets/ final del tercer párrafo en la configuración en el navegador genera un pincode donde el infierno debe introducirlo? ya harto de golpear mi cabeza contra la pared, dime que entiende.
Toma ZZ - claramente y muy precisa en términos de inversiones.
Ponemos, por ejemplo, 25 pips en los parámetros de ZZ, lo que garantiza inversiones de ZZ de más de 25 pips.
A continuación, formamos la variable objetivo de la siguiente manera.
Para un pivote determinado, tomamos el pivote PZ precedente y marcamos a su alrededor todas las barras cuyo precio difiere en más de 25 pips. Alrededor de ese pivote anterior, acumulamos un determinado número de barras (diferente para los distintos pivotes) que predicen una futura subida de 25 pips hasta el pivote en cuestión.
¿Es este el caso?