Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 248
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mytarmailS:
Ya veo. Así es como se ve la perspectiva del Ministerio de Defensa. Con la mayoría de los planteamientos expresados en el hilo, muy probablemente. Pero con una sonrisa)).
Recuerdo que en 2008 en el foro MQL4 había un tema sobre el entrenamiento de redes neuronales. Los enfoques del aprendizaje eran mucho más profundos y amplios allí, en mi opinión.
Si tiras una moneda al aire, la probabilidad de acertar es de 0,5, pero cuando ganas, tu retorno no es una apuesta, sino 3-4 apuestas, y cuando pierdes, la pérdida es sólo tu apuesta. No entiendo qué es lo que no está claro.
Uh-huh, sólo usted apuesta 3-4 por adelantado o uno, ¿de acuerdo?
Ya es suficiente. Ya lo he dicho todo. Todo está ya escrito.
Un momento, un momento... Creo que empiezo a ver a dónde quieres llegar.
Es decir, incluso con una entrada aleatoria, si el take profit es 3-4 veces el stop loss, entonces tendremos beneficios, todo es clásico, "¡corta las pérdidas, deja que los beneficios crezcan!" ¡Genial!
Efectivamente, el mercado no es precisamente una ruleta, ahora no sé dónde debemos utilizar la MO y para qué la necesitamos. Probablemente usando MO podemos calcular el Stop Loss y Take Profit óptimos, pero no realmente, cuando es mejor determinar la relación beneficio/riesgo.
Gracias por señalar lo obvio. ¡Debería haber sido nombrado Adbot del Ministerio de Defensa!
Un momento, un momento... Creo que empiezo a ver a dónde quieres llegar.
Es decir, incluso con una entrada aleatoria, si el take profit es 3-4 veces el stop loss, entonces tendremos beneficios, todo es clásico, "¡corta las pérdidas, deja que los beneficios crezcan!" ¡Genial!
Efectivamente, el mercado no es precisamente una ruleta, ahora no sé dónde aplicar la MO aquí y por qué es necesaria en absoluto. Tal vez, usando MO podemos calcular el stop loss y take profit óptimos, pero no realmente, cuando lo necesitamos cuando determinamos mejor la relación beneficio/riesgo.
Gracias por señalar lo obvio. ¡Estoy un poco más cerca de ser un Adepto de IO!
Sólo tengo que advertirte. Aunque has empezado a entender algo, pero con los planteamientos que has expuesto, la probabilidad de que pierdas una operación es de al menos 0,8. Es mejor no intentarlo.
¿De dónde sale la cifra de 0,8? Si sabes que vas a perder 0,8, debes apostar lo contrario y ganarás.
Ahora (en el eje X) marque el punto en el que quiere obtener un beneficio y compare las áreas bajo la curva a la izquierda y a la derecha de ese punto.
¿Y cómo relacionas exactamente el punto X con el tamaño de la toma? Digamos que quiero hacer una toma a 100 pips, ¿cuál sería la distancia de 0 al punto X en ese caso?
0,8 es la respuesta correcta, estoy de acuerdo, pero lo he definido de otra manera -
Hay una regla que dice que si se abre una posición en una dirección aleatoria con una toma y un stop pequeños (la toma es igual al stop) - el precio irá a la toma y al stop con igual probabilidad, 50/50.
Y si una de las distancias (toma y stop) es mayor que la otra, entonces en un gran número de experimentos el precio la alcanzará tantas veces menos como esa distancia sea mayor.
Es decir, si una toma es 4 veces mayor que un stop, en las posiciones de apertura en una dirección aleatoria el stop se activará 4 veces más.
Resulta que en este caso (entrada aleatoria, take=4*stop) - stop se activará en 4 de cada 5 casos, o sea el 80%, la respuesta es la misma que la tuya. Además de la propagación, que hará que las cosas sean aún peores.
* Error tipográfico, corregido.¿Y cómo relaciono exactamente el punto X con el tamaño de la toma? Digamos que quiero hacer una toma a 100 pips, ¿cuál sería la distancia de 0 a X en ese caso?
0,8 es la respuesta correcta, estoy de acuerdo, pero lo definí de otra manera -
Hay una regla que dice que cuando abres una posición en una dirección aleatoria con una toma y un stop pequeños (la toma es igual al stop) - el precio se moverá hacia la toma y el stop con igual probabilidad, 50/50.
Y si una de las distancias (toma y parada) es mayor que la otra, el precio la alcanzará con menor frecuencia cuanto mayor sea esa distancia.
Es decir, si un take profit es 4 veces mayor que un stop, el stop se activará 4 veces más cuando se abran posiciones en la dirección aleatoria.
Resulta que en este caso (entrada aleatoria, stop=4*toma) - stop disparado en 4 casos de 5, o sea el 80%, la respuesta es la misma que la tuya. Además de la propagación, que hace las cosas aún peor.