Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 234
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Por favor, ayúdame a entender...
¿Qué diablos está pasando? Todo parece estar bien, ¿hay un error o algo así?
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A continuación, un ejemplo de cómo conseguir (¡una posible!) lo que necesita. Aunque no está claro por qué lo necesita... ¿O no entiendo su pregunta?
Y <- rep(999,100)
dat <- sample(c(X, Y))
table(dat)
0 999
1000 100
#Возьмем последние 100 значения вектора dat
s <-tail(dat,100)
# Определим индексы этого куска
# в которых Значения не = 0
which(s!=0)
[1] 2 6 9 11 19 20 21 35 36 43 51 59 80
[14] 90 98
# Проверим визуально
> s
[1] 0 999 0 0 0 999 0 0 999 0
[11] 999 0 0 0 0 0 0 0 999 999
[21] 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[31] 0 0 0 0 999 999 0 0 0 0
[41] 0 0 999 0 0 0 0 0 0 0
[51] 999 0 0 0 0 0 0 0 999 0
[61] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[71] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999
[81] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999
[91] 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0
# Запишем все это красиво
require(magrittr)
# Преобразуем вектор в матрицу
d <- matrix(dat, ncol = 100, byrow = T)%>%
# пройдемся по строкам и определим индексы
# ненулевых значений
apply(., 1, function(x) which(x != 0))%>%
# пройдемся по списку и отберем последние
# три индекса
lapply(., function(x) tail(x, 3))%>%
# преобразуем список в вектор
unlist()%>%
# преобразуем вектор в матрицу
matrix(., ncol = 3, byrow = T)
> d
[,1] [,2] [,3]
[1,] 64 72 93
[2,] 66 79 84
[3,] 73 87 92
[4,] 62 85 100
[5,] 94 97 98
[6,] 83 93 94
[7,] 52 65 74
[8,] 63 70 99
[9,] 61 62 79
[10,] 75 76 98
[11,] 80 90 98
"999" es un nivel de soporte o de resistencia, realmente no importa, sólo un "nivel".
El nivel no está en todas las velas, pasa cuando quiere, por eso la vista
Así que cuando creo una fecha de tren y escribo cada vela, quiero recordar los tres últimos niveles anteriores.
De eso se trata. :)
Algunos de los mensajes han sido borrados...
Repito a Andrey Dik, que se jactó de sus "códigos":
Haz este Reto Plz -https://numer.ai/
Resultado de R, ensamblado a partir de "cubos" (funciones y bibliotecas estándar) = 0,69121https://numer.ai/ai/dr_tr
No mucho, pero por encima de la media,
y teniendo en cuenta que cualquier escolar puede construir un modelo de este tipo a partir de los dados y enseñarlo por la instrucción durante media hora, es un resultado decente.
Todo el mundo puede presumir y enseñar... Este resultado dirá mucho más sobre la persona.
Algunos de los mensajes fueron borrados...
Repito a Andrey Dik, que se jactaba de sus "códigos":
Haz este Reto Plz -https://numer.ai/
Resultado de R, ensamblado a partir de "cubos" (funciones y bibliotecas estándar) = 0,69121https://numer.ai/ai/dr_tr
No mucho, pero por encima de la media,
Y teniendo en cuenta que cualquier escolar puede construir un modelo de este tipo a partir de unos dados y enseñarlo mediante la instrucción durante media hora, es un resultado decente.
Todo el mundo puede presumir y enseñar... Este resultado dirá mucho más sobre la persona.
¿Así que vas a seguir "pinchando"?
¿Qué te hace pensar que voy a caer en la tontería de "cómo te atreves"? ¿Qué interés tengo en eso?
No estaba presumiendo de mis códigos, estaba afirmando un hecho. Miles de personas (de forma totalmente gratuita) utilizan realmente el algoritmo genético del artículo (o sus modificaciones) en sus proyectos. Se ponen en contacto conmigo y me piden que lo integre en sus proyectos si no funciona. Esto fue un paripé en la arremetida del tipo "eres un troll y no hiciste una mierda", más que una fanfarronada.
Desde el newsfeed recibí información sobre Random Forests for Survival, Regression and Classification (RF-SRC). El paquete se llama randomForestsSRC.
La ideología del Bosque Aleatorio para la Supervivencia es la Supervivencia.
Busqué lo que es la Supervivencia en general.
En nuestra ideología, por ejemplo, "Supervivencia" es una ganancia de 100 pips. En medicina, donde se aplican estos modelos, es la muerte.
El propio modelo requiere una variable "tiempo de vida". El número de barras antes de alcanzar los 100 pips en mi ejemplo se sugiere como tal variable.
Construimos un profesor para el modelo.
ZZ da marcha atrás. Marcamos los hombros con el cero y el uno.
La segunda variable, el tiempo de supervivencia, es necesaria en los modelos
En PZ fijamos el beneficio mínimo en pips.
Luego volvemos a formar el número de barras antes de ese pivote. Si PZ se ha desplegado más tarde que su parámetro, todas las barras que nos garantizan el beneficio están marcadas igual. Este es el momento de vivir. Obtenemos un vector de la siguiente forma:
1,1,1,..1,2,3,4... n
El número de barra "n" corresponde a una inversión ZZ. Y de 1 a n da el beneficio, que hemos fijado como parámetro ZZ.
PS.
Hay muchos modelos de Supervivencia. Personalmente no les presté mucha atención, porque se utilizan en medicina. Aunque los términos "muerto" y "curado" utilizados en estos modelos se interpretan muy bien en el trading como take profit, stop loss, drawdown, es decir, algunas condiciones de contorno que provocan el seguimiento de las órdenes comerciales.
Algunos de los mensajes han sido borrados...
Repito a Andrey Dik, que se jactó de sus "códigos":
Haz este Reto Plz -https://numer.ai/
Resultado R ensamblado a partir de "cubos" (funciones y bibliotecas estándar) = 0,69121https://numer.ai/ai/dr_tr
No mucho, pero por encima de la media,
Y teniendo en cuenta que cualquier escolar puede construir un modelo de este tipo a partir de unos dados y enseñarlo mediante la instrucción durante media hora, es un resultado decente.
Todo el mundo puede presumir y enseñar... Este resultado dirá mucho más sobre la persona.
"999" es un nivel de soporte o de resistencia, realmente no importa, sólo un "nivel".
El nivel no está en todas las velas, pasa cuando quiere, por eso la vista
Así que cuando creo una fecha de tren y escribo cada vela, quiero recordar los tres últimos niveles anteriores.
De eso se trata. :)
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Ahh, pues esto hay que cambiarlo un poco. Utilice un ancho de ventana deslizante de 100.
ML batalla gotAI aquí los chicos tienen 0,69033 y se avergüenzan de ello
Interesante hilo, gracias, especialmente al compañero "NO"
Ya está hecho, gracias
Acabo de mirar el perfil de lucky_teapot, había un hilo en el foro con un enlace al artículo. Creo que fue transferido desde el foro mql4.com, que casi nunca estudié, gracias a MetaQuotes si realmente era de allí.
El artículo tiene casi 9 años, pero he encontrado un montón de cosas útiles que puedo probar ahora. Creo que incluso he entendido lo del espacio de retraso dimensional, que Alexei ya ha mencionado un par de veces en este hilo.
El artículo en sí, me parece muy útil -https://www.mql5.com/ru/articles/1506
Todas las conferencias de este curso, también interesantes -http://www.intuit.ru/studies/courses/2255/139/info
Accidentalmente he mirado en el perfil de lucky_teapot, había un hilo del foro con un enlace a un artículo. Creo que fue transferido desde el foro mql4.com, el cual no he estudiado realmente, gracias a MetaQuotes si efectivamente fue desde allí.
El artículo tiene casi 9 años, pero he encontrado un montón de cosas útiles que puedo probar ahora. Creo que incluso he entendido lo del espacio de retardo dimensional, del que Alexei ya ha hablado un par de veces en este hilo.
El artículo en sí, me parece muy útil -https://www.mql5.com/ru/articles/1506
Todas las conferencias de este curso, también interesantes -http://www.intuit.ru/studies/courses/2255/139/info
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En su momento, el artículo se leyó con gran interés. Hoy en día es un poco chirriante: "juego", "lo adivinó". Mucha matemática, por muy académica que sea, pero eso son los detalles, claro. Lo principal para mí desde entonces - sólo los indicadores para las entradas, no utilice las métricas estándar, sólo la clasificación y la determinación del volumen del lote dinámico.
En ese momento no había muchos paquetes para redes neuronales (por ejemplo FANN), y conectarlos con MT4 era una aventura. Ahora, por supuesto, la oferta de programas es mucho más amplia. No puedes seguirles el ritmo todo el tiempo.
Buena suerte