Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 208
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Correcto. Ahora vamos a calcular pgamma a partir de 0+eps. ¿A qué equivaldrá? Infinito debido a dgamma(0,0.5,1)=inf. ¿Verdad?
Si busca pgamma(0+eps, 0,5, 1), no debe comparar con dgamma(0, 0,5, 1), sino con dgamma(0+eps, 0,5, 1)
He contestado justo a eso esta mañana, te lo has perdido:
Tomemos un ejemplo más sencillo:
x=1*10^(-90)
La cifra es muy pequeña, no es cero, y no hay incertidumbres.
Tungsteno, el resultado es el mismo:
PDF[GammaDistribution[0.5,1], 1*10^(-90)]
5.6419×10^44
CDF[GammaDistribution[0.5,1], 1*10^(-90)]
1.12838×10^-45
Ahora, parafraseando tu pregunta, sin infinitos en las fórmulas:
¿Cómo puede la integración de dgamma, que devuelve números grandes como 5,641896e+44, dar como resultado un número muy pequeño1,128379e-45?
Debes estar satisfecho de que en X->0 dgamma será muy grande, tendiendo a infinito y pgamma muy pequeño tendiendo a cero. Se puede ver incluso en el tungsteno. ¿Cómo es posible que en ese caso la integración dé un resultado pequeño?
Tomé 1e-90 porque el tungsteno no puede ser más fino. En R puedes mirar el resultado a x=1e-300 - habrá un resultado enorme en dgamma, e insignificante en pgamma.
Y la única pista es que aparentemente estás tratando de encontrar pgamma haciendo integración por suma en el bucle con pasos pequeños, e Inf te estorbaría mucho. Y R lo hace mediante alguna fórmula, no utilizando directamente el resultado de dgamma().
Estás integrando algo mal en alguna parte.
He buscado documentos que mencionen la densidad gamma de la distribución en cero a diferentes alfa y beta.
Here is one: http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0442(1990)003%3C1495%3AMLEFTG%3E2.0.CO%3B2
El investigador dice explícitamente que la densidad se maximiza en el punto cero. Y nada, vive, no sufre...
Cuando el Sr. Quantum admita que la declaración de error es una exageración o algo más, es decir, no es correcta, entonces mis dudas sobre su competencia profesional se disiparán en cierto modo. Hasta ahora, veo argumentos religiosos por su parte y el escudo del jefe de MQ.
Hasta ahora.
¿Cómo explican los desarrolladores de R sus resultados?
dgamma(0,0.5,1)=inf
pgamma(0,0.5,1)=0
si tienen un punto 0 incluido (como se ve en la definición), da una densidad infinita en x=0, y entonces al integrar en pgamma(x,0,5,1) el infinito se considera como cero, como si no existiera.
Ahora vamos a calcular la pgamma de 0+eps. ¿A qué será igual? Infinito debido a dgamma(0,0.5,1)=inf. ¿Verdad?
http://www.wolframalpha.com/input/?i=integrate[pdf[gammadistribución[0,5,1],x]+,{x,0,1*10^(-90)}]
La integral es el área de la figura sombreada en azul. Como ves, el lado izquierdo de la figura sombreada tiende a infinito. Aunque wolfram no incluye el punto x=0 en la función pdf, sigue sin haber un "punto más alto" finito, se puede pensar que el lado izquierdo de la figura crece infinitamente. Lógicamente, si el lado izquierdo de la figura crece infinitamente, su área también tenderá a infinito. Pero, de hecho, esto no impide obtener un resultado no infinito al determinar el área de la figura. Matemáticas.
5 páginas discutiendo sobre un error imaginario en una función que a nadie le importa una mierda en este hilo, en un hilo sobre aprendizaje automático, algo está claramente mal en este mundo...
Sencillamente, no sabes leer entre líneas y no entiendes el propósito oculto de esa demagogia pseudocientífica. Permítanme ilustrarlo con un ejemplo ficticio.
Tomemos como ejemplo la producción de petróleo, supongamos que en los estrechos círculos de los extractores de petróleo con éxito se acumula gradualmente la experiencia en la investigación para encontrar depósitos de petróleo sobre la base de signos indirectos y externos, como la composición química de las muestras de suelo, el patrón de vegetación , etc. Naturalmente, todo se mantiene en estricto secreto, y a los perforadores novatos se les da todo tipo de información VERDADERA , algo obvio con pequeñas modificaciones, pero que no funciona, o incluso tonterías, que son difíciles de comprobar, salvo que lo intenten y se arruinen, con la ayuda de las "autoridades". El tiempo pasa, las personas son personas, la información se va filtrando poco a poco y ha llegado el momento en que ya es imposible ocultar la tecnología en términos generales, se hizo evidente y cierto, ¿qué hacer?
Lo primero que se le ocurre, como en cualquier juego, cuando el enemigo se entera del "dispositivo secreto" es todo tipo de distracciones destinadas a complicar su comprensión de este conocimiento secreto, como mojarlo en detalles del pantano, en un gigantesco torrente de información mal estructurado que el cerebro es físicamente incapaz de digerir y durante 100 vidas de llevarse la esencia, Si quieres entender cómo funciona el Perseptrón, se recomienda que entiendas la teoría de números, al menos a nivel de postgrado, luego el cálculo, el álgebra lineal, y todo esto no en detalles, pero en detalles, entonces tienes que leer todos los documentos, artículos, etc. Quieres leer sobre cómo desarrollar una aplicación web y te vuelcan toneladas de argumentos sobre errores y patrones de programación.
La segunda es todo tipo de falsificaciones, spoofing, cuando te trasladan astutamente a su campo donde el juego no se rige por sus reglas. ¿Necesita un perseptrón? ¿Qué "idiota" a finales de 2016 lo escribiría él mismo? Ahahahaha)))) Vergüenza ciclista)))) Hay un montón de bibliotecas por ahí. ¡Compra un caballo ferrari! Indague en las bibliotecas y funciones de otras personas como un verdadero "científico". No hace falta que entiendas cómo y qué se ha arreglado allí, ¡sólo tienes que pasar por las opciones que te han dado los desarrolladores!
Y así sucesivamente, espero que entiendas lo que quiero decir :)
Juega en tu campo y con tus reglas.
Por cierto, ¿alguien ha pensado que la gamma y sus distribuciones afines pueden ser utilizadas en el mercado en absoluto? Es sólo una pregunta...
La longitud de la tendencia ZZ en barras cae por el ojo de Poisson para alfa pequeño. No se ha profundizado en ello, ya que no hay ideas sobre cómo utilizar
¿A qué se refiere con la distribución de la longitud de la tendencia? Poisson es para el número de eventos por delta de tiempo. ¿O es posible estirar aquí también? Simplemente no entiendo el contexto físico de la aplicación...
Tomamos la distancia entre las inversiones ZZ en barras y construimos un histograma. Poisson al ojo.
El 13/11/2016 1:43 PM, Alexey Burnakov escribió:
Es el límite cuando x --> 0.
Utilizar el límite es el método más sensato. Tener una discontinuidad en
la densidad causará más problemas, por ejemplo, si la densidad se utiliza en
cuadratura.
En cuanto a la "corrección", todos sabemos que el valor de una densidad en cualquier
punto concreto es irrelevante. Sólo las integrales de las densidades tienen
algún significado.
Duncan Murdoch