Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 204
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Hay un diálogo con Quantum, pero se niega obstinadamente a responder a la pregunta de por qué lo que hace es "correcto". Simplemente porque no hay un punto de vista correcto sobre el asunto.
Hay que averiguar cómo ha desaparecido el infinito que daba dgamma(0,0,5,1), por qué estaba ahí, pero el resultado de su "integración" era finito.
Estás diciendo que uno puede simplemente tomar un límite y no poner a cero el punto x=0 a mano en la definición de la densidad como hacen Mathematica y Matlab y obtener un resultado razonable.
¿Cómo se trata el infinito obtenido en el punto x=0?
¿Coincide el resultado obtenido con la derivada de la función gamma incompleta en el punto x=0?Hoy publicaremos una beta y mostraremos otro bache con librerías gráficas para reemplazar el trazado en R.
¿Será posible guardar los gráficos? Necesito un procesamiento por lotes de datos con salida de gráficos durante mucho tiempo....
Renat, creo que debería haber dicho que no estás creando un manejador de R, sino una alternativa con posibilidades de alcanzar a R en el futuro. No uso R, pero las nuevas funciones me parecen interesantes para usarlas en el futuro. ¿Es posible crear una biblioteca afinada para OpenCL de una vez?
¿Será posible guardar los gráficos? Hace tiempo que necesito un procesamiento de datos por lotes con salida de gráficos....
Renat, creo que debería haber dicho que no estás creando un manejador de R, sino una alternativa con posibilidades de alcanzar a R en el futuro. No uso R pero me parecen interesantes las nuevas funciones para usarlas en el futuro. ¿No se podría hacer una librería con afilado OpenCL de una vez?
Lo habrá. Los gráficos están basados en kanvas y en la versión de lanzamiento añadiremos la posibilidad de guardarlos en archivos BMP.
Hoy en un par de horas lanzaremos la beta de MetaQuotes-Demo con la biblioteca de gráficos y la biblioteca estadística ampliada. No dude en probarlo usted mismo: https://www.mql5.com/ru/forum/97153/page10#comment_3831485
Por supuesto, creamos nuestra propia implementación de bibliotecas matemáticas.
Tenemos la ventaja de que ahora será más rápido y fácil crear robots matemáticos complejos directamente dentro de la plataforma sin ninguna DLL. Al fin y al cabo, la analítica no es autoevaluable y requiere un dominio de aplicación.
¿A qué función se refiere? ¿Qué parámetro?
> k <- seq(0,1,by=1/n)
> gamma_pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)
si se hace este código más legible, y sin el vector X, quedaría así
[1] 1
> dgamma(x=0.2, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.8187308
> dgamma(x=0.4, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.67032
> dgamma(x=0.6, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.5488116
> dgamma(x=0.8, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.449329
> dgamma(x=1, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.3678794
El supuesto error es que
dgamma(x=0, shape=1, rate=1,log=FALSE)== 1
Según la fórmula del archivo de ayuda de R, se calcula mediante la fórmula
El problema es que en este caso x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0, que es indefinido, es decir, no tiene sentido llamar a la función con ese parámetro, y no tiene sentido comparar los resultados con otro software. Para 0^0 puede ser diferente en diferentes software, dependiendo de la religión de los desarrolladores.f(x)= 1/(s^a Gamma(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
(forma= a y escala= s,parax ≥ 0,a > 0 ys > 0)
la escala es de 1/tasa por defecto
Lo que hacemos con las estadísticas es lo siguiente. Sólo somos usuarios. Podemos decir algo, pero no será estadísticamente significativo.
He entrado en correspondencia con el soporte de R (paquete de estadísticas incluido en la base). les pregunté por qué los valores de 1 o inf. Y si es seguro utilizarlo en su trabajo, dado que otros gigantes pueden definir un valor de cero como cero.
Si traduces tu artículo al inglés, me será mucho más fácil: te daré un enlace a la sección donde se corrigen los "bugs", reales y ficticios. Puedes mostrar este enlace al equipo de soporte de R y preguntarles.
A esto me refiero, del artículo https://www.mql5.com/ru/articles/2742#Errors_R, sección 6. Los errores de cálculo detectados en R
> k <- seq(0,1,by=1/n)
> gamma_pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)
si se hace este código más legible, y sin el vector X, quedaría así:
[1] 1
> dgamma(x=0.2, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.8187308
> dgamma(x=0.4, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.67032
> dgamma(x=0.6, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.5488116
> dgamma(x=0.8, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.449329
> dgamma(x=1, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.3678794
El supuesto error es que
dgamma(x=0, shape=1, rate=1,log=FALSE)== 1
Según la fórmula del archivo de ayuda de R, se calcula con la siguiente fórmula
El problema es que en este caso x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0, que es indefinido, es decir, no tiene sentido llamar a la función con ese parámetro, ni comparar los resultados con otro software. Para 0^0 puede ser diferente en diferentes software, dependiendo de la religión de los desarrolladores.f(x)= 1/(s^a Gamma(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
(forma= a y escala= s,parax ≥ 0,a > 0 ys > 0)
la escala es de 1/tasa por defecto
soy un aficionado, pero Vasya Guglin piensa que sí )) ¿quién tiene más tiempo - Vasya Guglin o wolfram?) es una broma, por supuesto.
Lo habrá. Los gráficos están basados en kanvas y añadiremos la función de guardar en un archivo BMP en la versión de lanzamiento
Hoy en un par de horas lanzaremos la beta de MetaQuotes-Demo con la biblioteca de gráficos y las estadísticas ampliadas. No dude en probarlo usted mismo: https://www.mql5.com/ru/forum/97153/page10#comment_3831485
Gran noticia, ¡gracias!
Por supuesto, creamos nuestra propia implementación de bibliotecas matemáticas.
Tenemos la ventaja de que será más rápido y cómodo crear robots matemáticos complejos directamente en la plataforma sin ninguna DLL. Al fin y al cabo, la analítica no es autoevaluable y requiere un dominio de aplicación.
Esto es bueno, pero necesitamos más información sobre la utilidad de estas técnicas de procesamiento de datos para el comercio. Lo que más aplico es la regresión lineal, está claro lo que puede aportar en la práctica, pero lo demás, lo inteligente, cómo se aplica al análisis de datos para la toma de decisiones, me gustaría saberlo.
Además, no has dicho nada sobre la posibilidad de utilizar OpenCL en la biblioteca: ¿hay algún plan para acelerar distribuyendo las tareas de cálculo dentro de una función?
Grandes noticias, ¡gracias!
Y, no respondiste nada sobre la posibilidad de usar OpenCL en la librería - ¿hay planes para acelerar distribuyendo las tareas computacionales dentro de la función - siempre existe la tentación de aumentar el rendimiento a expensas de la tarjeta gráfica?
Probablemente se le ofrecerá utilizar estas funciones usted mismo si lo necesita https://www.mql5.com/ru/docs/opencl.
Tengo una tarjeta de vídeo antigua, OpenCL no parece soportarlo. Si meten el soporte dentro de la librería, ¿qué pasará? ¿fallará en tarjetas como la mía o qué?