Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 180
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Alguna sugerencia sobre cómo optimizar una variable para que la otra llegue a 0 ???? O tiende a cero.....
Básicamente, optimizar una variable en función de otra variable....
F(-fabs(y(x))
¿verdad?
Por favor, exponga la pregunta con más precisión.
La biblioteca alglib ha sido añadida recientemente a mql, esto debería solucionarse con ella.
paso 1: escribir una función que calcule el valor de la segunda variable
return(MathSin(inp)); //для примера новая переменная будет вычисляться как синус из первой переменной
}
Tienes tu primera variable inp, a partir de ella se calculará una segunda variable con la función Qwe(). En su caso, la función Qwe() necesita algo de código para buscar en el historial de precios y calcular algo allí según su metodología.
Además, nos enfrentaremos al problema de optimización habitual: tendremos que cambiar la variable inp para calcular el valor de la función Qwe(). Al cambiar inp queremos conseguir un resultado menor de la función. Esto se puede hacer en Alglib, aquí hay una lista de herramientas - http://www.alglib.net/optimization/ . Me parece queel algoritmo de Levenberg-Marquardt debería funcionar. No veo ningún ejemplo en mql, pero los nombres de las funciones parecen ser los mismos, puedes buscar ejemplos en c++, lo más probable es que el código de mql sea casi idéntico.
Hace tiempo que existe una idea, ¿alguien la ha probado?
Estamos hablando de modelos "pre-vida".
Se utiliza en medicina.
Se toma mucha información sobre un paciente y el modelo predice cuánto tiempo vivirá ese paciente.
En este caso.
Tomamos un montón de datos y predecimos qué TR/SL alcanzará el precio.
Mihail Marchukajtes:
Teniendo en cuenta que la variable de salida está regulada por la cantidad de beneficio de TC, cambiando este parámetro se puede al menos averiguar qué calidad de datos de entrada tenemos...
El ejemplo ha sido expuesto, y las teorías deben basarse en él. Y Andrew expresó la frase correcta después de ella. En cuanto al punto de referencia sobre
En cuanto al punto de referencia sobre Equi, no se necesitan redes, etc., basta con ir a la ga y frotar...
Hace tiempo que existe una idea, ¿alguien la ha probado?
Estamos hablando de modelos "pre-vida".
Se utiliza en medicina.
Se toma mucha información sobre un paciente y el modelo predice cuánto tiempo vivirá ese paciente.
En este caso.
Tomamos un montón de datos y predecimos qué TR/SL alcanzará el precio.
Lo más interesante es que en la mayoría de los casos "llegará" y allí, lo que a menudo es aprovechado por los superadores que operan sin stops. Hay que llegar a ese raro caso en el que la fianza no será suficiente para parar. En otras palabras, no importa qué valores alcance, sino en qué orden se alcanzarán estos puntos.
Eso si nos sentamos sin un rey en la cabeza.
Y si tenemos una previsión de TP con alguna probabilidad decente, entonces tiene sentido esperar a que se produzca el drawdown, y si la previsión es de pérdidas, entonces tenemos que solucionarlo inmediatamente, en lugar de sentarnos y esperar a que se vacíe el depósito.
Ese es el sentido del modelo de esperar y ver.
No. Sólo sabes cuántas gotas obtienes con otro objetivo de las mismas entradas. Lo estás cambiando))) Todo tiene que ser formalizado.
El ejemplo ha sido expuesto, las teorías deben basarse en él. Y Andrew expresó la frase correcta después de ella. En cuanto al punto de referencia sobre
En cuanto a la orientación en eqi, las redes, etc., no son necesarias, sólo hay que ir a la ga y frotar...
Aquí te equivocas, o más bien aciertas pero no hasta el final, efectivamente dará el nivel de entrada por la señal, pero lo más importante no es el número de puntos ganados por la señal, sino que esta señal no sea un error. ¡¡¡¡Esto es importante!!!!
De todos modos, ahora he ajustado la salida a un nivel de 0,00008 pips de beneficio. Donde el número de ceros y unos es igual :-) Así que tengo un montón de estos trucos. Todavía no todos. Para qué sirve Dígame????
Aquí te equivocas, o más bien aciertas pero no hasta el final, efectivamente dará el nivel de entrada por la señal, pero lo más importante no es el número de puntos ganados por la señal, sino que esta señal no sea un error. ¡¡¡¡Esto es importante!!!!
De todos modos, ahora he ajustado la salida a un nivel de 0,00008 pips de beneficio. Donde el número de ceros y unos es igual :-) Así que tengo un montón de estos trucos. Todavía no todos. Por qué hacerlo Dime????
No es "para que esta señal no fuera un error" sino por qué "esta señal no era un error" y lo más importante
que "esta señal no es un error" en el futuro... etc. Tienes un ajuste en la historia con un intento implícito
de predecir la volatilidad. Todo ello, por supuesto...
No lo necesito. Y tampoco funcionará correctamente.
No es "esta señal no será un error", es por qué "esta señal no será un error" y lo más importante
"esta señal no será un error" en el futuro... etc. Tienes un ajuste en la historia con un intento implícito
de predecir la volatilidad. Todo ello, por supuesto...
No, ir a la raíz, porque ¿qué estamos haciendo? Dividimos los datos de entrada, ¿verdad? Por lo tanto, no hay ningún sesgo en la construcción de un modelo cuando conoce el estado "NO" mejor que el "SÍ" o viceversa. NS consigue que no haya ambigüedad al construir un modelo, sin asimetría. Es cuando el número de ceros es igual al número de unos. Y lo más importante no es el hecho de la división en sí, sino que ésta sea constante. Si empiezas a perder dinero, invierte la señal y vete hacia arriba :-)
Micha, ¿otra vez?)) hilarante... No sé tú, pero nosotros compartimos, régimen y desguace))))