Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 159

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Alexey Burnakov:

¿Por qué tengo que explicar lo obvio? Bueno, puedo abrir una operación con mucho volumen, ¿y qué? No estamos en el jardín de infancia. Será mejor que admitas que no sabes en absoluto de qué estamos hablando.

Será mejor que le preguntes a Dimitri cuál era la intención de la pregunta:

Probablemente quiera escuchar "1:500" y reírse. Como lo que es un apalancamiento. Pero gana muy poco. ¿Qué significaría si le dijera que un corredor me da 1:1000? ¿Que puedo abrir un acuerdo para varios lotes a la vez?
Alexey Burnakov:

Tú sobre Thomas, tú sobre Yeremma.

¿Qué diferencia hay en la práctica en cuanto a la posición mega grande que puedo abrir, si, como dice el Dr. -y estoy totalmente de acuerdo con él- en las pruebas retrospectivas eliges un lote (normalmente pequeño) para que la reducción máxima no alcance niveles peligrosos?

¿Qué respuesta prefieres: 1:10 o 1:1000? ¿Cambiará su mentalidad? ¿Quiere obtener una consulta privada con empresas de corretaje que dan 1:1000 y más?

Al contrario. Creo que Dmitry está pidiendo un 30% anual y espera que estés utilizando un apalancamiento muy pequeño de 1:1 o 1:10 que hace imposible obtener altos rendimientos de los depósitos.

 
Andrey Dik:

Al contrario. Creo que Dimitri pedía un 30% anual, lo que sugiere que estás utilizando un apalancamiento muy pequeño, como 1:1 o 1:10, lo que hace imposible obtener altos rendimientos en relación con el depósito.

Dimitry escribió claramente que su 30-40% anual debería dividirse por 10, lo que llevaría a un interés de fondo de cobertura.

O bien, los niños están sentados realmente desconcertados porque no se les invita a un fondo de inversión para robar.....

 

Lea los términos y condiciones de mi corredor. El apalancamiento es de 1:100 hasta un saldo de 250.000 euros. Me parece bien.

Dimitri, ¿operas en un fondo de inversión y te hacen 1:1? Sólo me lo preguntaba, siempre he pensado por los artículos que tienen al menos un mínimo de apalancamiento.

Dmitry:

¿Y el tamaño del lote con el que se abre depende del apalancamiento?

¿Y el valor del pip depende del tamaño del lote?

Un juego de niños...

He descrito mi gestión del dinero, ahora quiero conocer la tuya. Supongamos que tiene dos cuentas - ambas con 10000 usd, pero la primera cuenta tiene un apalancamiento de 1:100, la segunda - 1:1000. ¿Cómo se calcula el tamaño del lote para estas cuentas? ¿O no lo calcula, sino que simplemente utiliza todos los fondos disponibles?

 
Dr.Trader:

Sólo por curiosidad, a juzgar por los artículos siempre pensé que tenían al menos un mínimo de influencia.


1:2, 1:4. 1:10 como máximo.
 
Dimitri:

De acuerdo, si no entiendes las cosas elementales, no tiene sentido discutir.

En resumen, para acercar tus porcentajes a los de los fondos de cobertura tienes que dividirlos por unos 10.

Ahora veo la lógica de la pregunta. Este comentario ha sido revisado...

Tengo un apalancamiento de 1:2 en un instrumento (una operación en el mercado). Y cuando digo que el 30% anual (con un drawdown máximo sobre un historial del 25%) es el máximo que veo en mis modelos, es sobre ese apalancamiento concreto y un instrumento. Creo que los fondos de cobertura dan ese tipo de apalancamiento.

Si se compara con un fondo de cobertura, la cuestión tiene que ver con el aumento no lineal del FS (y Sharpe) con el aumento del número de instrumentos y el aumento lineal de la rentabilidad.

He aquí un breve resumen de la lógica. Supongamos, de forma conservadora, que estimo una rentabilidad anual de un instrumento del 20% con una reducción del 25% (lote constante). Esto da FS = 8 en 10 años. Esta es la parte superior de la tabla. Además, con el aumento del número de instrumentos negociados se calcula una cuenta con mayor apalancamiento y el mismo apalancamiento de 1:2. El resultado en la parte inferior derecha de la tabla es esencialmente una analogía de un fondo de cobertura (o cuando hay mucho dinero, pero el apalancamiento es limitado).


Se puede ver que con una cartera ideal (cuando las operaciones no están correlacionadas y cada instrumento tiene la misma rentabilidad y drawdown), resulta que el aumento de los fondos y el doorsify conduce a la misma rentabilidad (20% anual para una cuenta pequeña con un instrumento o una cuenta grande con 5), pero a un FS mucho mayor. De hecho, FS 18 está fuera de los límites y es poco probable que se obtenga de forma realista, pero debido al limitado apalancamiento no hay forma de aumentar el riesgo y la rentabilidad con un drawdown aceptable (digamos hasta el 25%).

La parte inferior izquierda de la tabla es lo que puedo exprimir de mis modelos idealmente, tomando el 56% de reducción como un nivel aceptable y utilizando un mayor apalancamiento.

 
Alexey Burnakov: La parte inferior izquierda de la tabla es lo que puedo exprimir de mis modelos idealmente...
Todo (modelos) se hace en pips (lote fijo)+spread+slippage, luego el mm...
 
mytarmailS:

Todo funciona bien, el volumen se suma para los precios, pero hay un problema, ya que el gráfico no es un tick sino un gráfico de 5 minutos y el gráfico de 5 minutos no tiene un precio sino un rango de bordes de precios (alto, bajo)... Así que, primero debería dividir el precio en ciertas mini bandas de digamos 20 puntos de tamaño y cuando el precio entra dentro de esta mini banda, sumo el volumen en esta banda...

volume <- sample.int(101,size=100,replace=TRUE)
priceH <- round(cumsum(rnorm(100))+1000,0)        #High
 priceL <- priceH - round(cumsum(rnorm(100))+10,0)  #Low

 price_vol_df <- as.data.frame(matrix(nrow=0, ncol=2))
for(i in 1:100){
        price_levels <- seq(priceL[i], priceH[i], by=0.1) 
        for(j in price_levels){
                price_vol_df <- rbind(price_vol_df, c(j, volume[i]/length(price_levels)))
        }
}
colnames(price_vol_df) <- c("price", "volume")

volume.profile <- aggregate(price_vol_df$volume ~ price_vol_df$price, sum, data=price_vol_df)
volume.profile
plot(volume.profile,t="h" , lwd=5)

Para cada barra construyo un vectorprecio_niveles desde el precio mínimo al máximo, en pasos(por=0,1). Y el volumen de cada paso - volumen de barra/número de pasos. Lo guardo todo en la mesa. Entonces trabajo de la misma manera que antes.

muy bicoca :) los precios en price_vol_df deberían redondearse a los valores más cercanos

 
Dr.Trader:

Para cada barra construyo un vectorprecio_niveles desde el precio mínimo al máximo, en pasos(por=0,1). Y el volumen de cada paso - volumen de barra/número de pasos. Lo guardo todo en la mesa. Entonces trabajo de la misma manera que antes.

muy bicíclico :) los precios en price_vol_df deberían redondearse definitivamente a los valores más cercanos

Muchas gracias, pero el script no funciona como pensaba, los niveles son aún menores que con el primer método....

Entiendo lo que tengo que hacer en lugar de utilizar los precios altos y bajos para hacer algo como esto

pero solo redondea la escala de precios, por ejemplo tenemos un movimiento mínimo de 1 pip y hacemos un movimiento mínimo de digamos 20 pips pero cada movimiento de 20 pips contiene la suma del volumen que estuvo dentro de esos 20 pips..... Prefiero dibujarla, de lo contrario no entenderé ni una palabra.

aquí está el enlace a la figura.http://prntscr.com/ct8kgg

Lo he intentado 10 veces.

Скриншот
Скриншот
  • prnt.sc
Снято с помощью Lightshot
 
Vizard_:
Todo (modelos) se hace en pips(fix.lot)+spread+slippage, luego se atornilla mm...
Esto es sin MM para mayor claridad.
 
Mihail Marchukajtes:
Desgraciadamente esto es un fracaso, los pares caminan solos, la entropía es otra cosa, esto será más interesante.
¿También trabajas en un fondo de inversión y confundes a la gente a propósito? ¿Cómo que "por sí mismos"? ¿Dónde has visto eso? Y parece que no entiendes mucho de entropía, sólo lo has dicho por hacer ciencia, no es más útil que la máquina de agitar, debes haber sido hipnotizado por el logaritmo ....
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