Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 130

 

brevemente si alguien está interesado....

he intentado utilizar el algoritmo DTW en la agrupación, con datos elementales simples sólo para mí...

Tomé un precio y entrené RF en sus secciones de ventana deslizante, luego tomé de nuevo el mismo precio y las mismas secciones de ventana deslizante y agrupé el algoritmo DTW y luego entrené RF

El error en el entrenamiento y en el reconocimiento de nuevos datos con el algoritmo DTW fue un 2-4% menor

si se añade un gran número de predictores, creo que el error puede reducirse mucho más, pero el algoritmo es muy lento

 
mytarmailS:

brevemente si alguien está interesado....

he intentado utilizar el algoritmo DTW en la agrupación, con datos elementales simples sólo para mí...

Tomé un precio y entrené RF en sus secciones de ventana deslizante, luego tomé de nuevo el mismo precio y las mismas secciones de ventana deslizante y agrupé el algoritmo DTW y luego entrené RF

El error en el entrenamiento y en el reconocimiento de nuevos datos con el algoritmo DTW fue un 2-4% menor

si se añade un gran número de predictores creo que el error podría ser mucho menor, pero el algoritmo es muy lento

Precio de entrada... Los predictores de la entrada...

¡Circo de caballos!

 
Vadim Shishkin:

El precio de entrada... Predictores en la puerta...

¡Circo de caballos!

Vadim, si tienes algo sustancioso que decir, dilo...

Y si lo que se lanza es una frase de quinto grado, es mejor quedarse callado...

al menos por respeto a los que lo leerán después...

 
mytarmailS:

Vadim, si tienes algo sustancioso que decir, dilo...

Pero si sólo quieres hacer un comentario de quinta categoría, es mejor que te calles...

al menos por respeto a los que lo leerán después...

Predictor ¿sabes lo que es?

¿Por qué poner un precio en la red?

 
Vadim Shishkin:

1) ¿Sabe lo que es un predictor?

2) ¿Por qué introducir un precio en una red?

1) Pues sí, los datos con los que la red aprende

2) ¿Qué es más objetivo que el precio? ¿Y por qué no?

 
mytarmailS:

brevemente si alguien está interesado....

he intentado utilizar el algoritmo DTW en la agrupación, con datos elementales simples sólo para mí...

Tomé un precio y entrené RF en sus secciones de ventana deslizante, luego tomé de nuevo el mismo precio y las mismas secciones de ventana deslizante y agrupé el algoritmo DTW y luego entrené RF

El error en el entrenamiento y en el reconocimiento de nuevos datos con el algoritmo DTW fue un 2-4% menor

si se añade un gran número de predictores, creo que el error podría reducirse mucho más, pero el algoritmo es muy lento

En pocas palabras, ¿por qué se hace la agrupación de series temporales en el contexto del entrenamiento de la RF?
 
Alexey Burnakov:
En pocas palabras, ¿por qué se hace la agrupación de series temporales en el contexto del entrenamiento de la RF?

Si quieres ser breve, te responderé con una imagen...

tenemos dos filas de la misma longitud con el mismo patrón en su interior, pero un patrón no es del todo idéntico al otro, por lo que el punto del algoritmo DTW es que en la agrupación entenderá que es el mismo patrón, pero RF no

Todo es muy burdo, por supuesto.

dtw
 
mytarmailS:

1) bueno, sí, los datos sobre los que la red aprende

2) ¿Y qué es más objetivo que el precio? ¿por qué no?

El éxito. :)
 
Vadim Shishkin:
El éxito. :)
gracias
 
mytarmailS:

Si quieres ser breve, te responderé con una imagen...

tenemos dos filas de la misma longitud con el mismo patrón dentro, pero un patrón no es exactamente el mismo índice que el otro, por lo que el algoritmo DTW es el algoritmo de clustering entenderá que es el mismo patrón, pero RF no

El algoritmo DTW no es tan universal, sólo compara dos series temporales por valores absolutos, es decir, necesita una normalización previa del desplazamiento y la escala a lo largo del eje vertical, y depende mucho de la implementación específica. Por ejemplo, aquí https://www.mql5.com/ru/code/10755 toma 2 trozos de longitud fija para la comparación y no tiene en cuenta que uno de ellos puede ser más largo, el otro más corto, y la cantidad de cálculo puede ser muy reducida, etc. Podemos hablar de agrupación mediante parámetros específicos de DTW: no sólo se puede calcular el "grado de similitud" de dos fragmentos, sino también la relación de escalas horizontales.