Discusión sobre el artículo "Matemáticas en el trading: Ratios de Sharpe y Sortino"
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Artículo publicado Matemáticas en el trading: Ratios de Sharpe y Sortino:
El rendimiento es la métrica más obvia usada por los inversores y los tráders principiantes a la hora de analizar la efectividad del comercio. Los tráders profesionales utilizan herramientas más fiables para el análisis de estrategias, como los ratios de Sharpe y Sortino.
El gráfico muestra claramente que los valores del ratio de Sharpe anual cambian cada mes. Depende de cómo haya cambiado el gráfico EURUSD ese mes. Pero, al mismo tiempo, el valor del ratio de Sharpe anual para cada mes en todos los marcos temporales casi no cambia.
Así, podremos calcular el ratio de Sharpe anual en cualquier marco temporal, mientras que el valor resultante tampoco dependerá del número de barras sobre las que se hayan obtenido los rendimientos. Esto significa que el anterior algoritmo de cálculo puede usarse durante las pruebas, la optimización y el monitoreo en tiempo real. Lo principal es que la matriz de rendimientos no sea demasiado pequeña.
Autor: MetaQuotes