Discusión sobre el artículo "Desarrollando un algoritmo de autoadaptación (Parte I): Encontrando un patrón básico"
Una pregunta sencilla, ¿por qué MT4? MT5 también funciona con Forex, como parece....
Imho, esta estrategia es una especie de reversión a la media.... Lo principal aquí es no entrar en colas gruesas de distribución: la izquierda - si compramos y la derecha - si vendemos.... o el depósito estallará por las costuras... o hay que añadir algún tipo de protección... eterno problema :-)
Por cierto, sobre la forma de la distribución en sí. Maxim, escribes:
...На рисунке 1 визуализировано то, что я описал выше. Тут красным цветом показано эталонное распределение приращений, черным цветом распределение приращений для ценового ряда с большим числом выборок. Фиолетовым, зеленым и голубым цветами показано распределение приращений ценового ряда на малом числе выборок.
¿Referencia en qué sentido? Si no me fallan los ojos, veo una distribución normal. En los mercados financieros, una distribución con colas gruesas puede considerarse como una referencia.... en el sentido de que a largo plazo tendremos colas gruesas...
Sí, gracias por el material. Interesante y razonado como siempre.... sin agua
El planteamiento no es realmente complicado. Desviación con vuelta a la media. Sólo que no se utiliza la desviación del precio, sino la desviación de los colores de las velas.
Será interesante conocer la continuación.
Una pregunta sencilla, ¿por qué MT4? MT5 también funciona con Forex, ya que parece....
Imho, esta estrategia es una especie de reversión a la media.... Lo principal aquí es no entrar en colas gruesas de distribución: la izquierda - si compramos y la derecha - si vendemos.... o el depósito estallará por las costuras... o hay que añadir algún tipo de protección... eterno problema :-)
Por cierto, sobre la forma de la distribución en sí. Maxim, escribes:
¿Referencia en qué sentido? Si mis ojos no me fallan, veo una distribución normal. En los mercados financieros, una distribución con colas gruesas puede considerarse una referencia... en el sentido de que a largo plazo tendremos colas gruesas...
Sí, gracias por el material. Interesante y razonado como siempre.... sin agua
Hice este robot en 2014, entonces todavía estaba en mt4, ahora no tiene sentido rehacerlo, entonces habrá otro robot para mt4, una versión complicada de este, y la tercera versión se moverá a mt5. Y allí se pondrá muy interesante.
En cuanto a las colas gruesas, si preparas los datos correctamente, no habrá tales colas, será una distribución normal, escribí sobre ello en mi primer artículo, de ahí saqué la foto. Aquí https://www.mql5.com/es/articles/8136 , hay una imagen similar puedes orientarte. Y tomo como referencia la normal.
Y el depósito si, puede cascar) Pero tiene un límite por equidad mínima, para que todos a la vez no pongan todos a la vez.
- www.mql5.com
Variante MT5.
#define MT4_TICKET_TYPE // Obligar a OrderSend y OrderTicket a devolver un valor del mismo tipo que en MT4 - int. #include <KimIVToMT5.mqh> // https://www.mql5.com/ru/forum/93352/page32#comment_10603352 string StringTrimLeft2( const string Str ) { return(Str); } string StringTrimRight2( const string Str ) { return(Str); } #define StringTrimLeft StringTrimLeft2 #define StringTrimRight StringTrimRight2 void OnTick() { start(); } #include "50p_V1.mq4" // https://www.mql5.com/es/articles/8616
No entiendo. El Asesor de Expertos debe establecerse sólo en el par GBPUSD o????.
Todo se solucionó solo. El primer par debe coincidir con el par del gráfico, puede ser cualquier par.
Optimizar la martingala es más peligroso de lo que parece :)
hay una diferencia con la martingala. Allí se toma un sistema de subir las apuestas y sin pensar tirar en el 50% de probabilidad de entrada. Aquí asumí que hay algún patrón que ayudará a ganar dinero y la probabilidad es diferente del 50%.
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Artículo publicado Desarrollando un algoritmo de autoadaptación (Parte I): Encontrando un patrón básico:
En la presente serie de artículos, mostraremos un ejemplo de desarrollo de algoritmos autoadaptativos que tengan en cuenta los factores máximos que surgen en los mercados. Asimismo, veremos la sistematización de estas situaciones, su descripción dentro de una lógica y su consideración a la hora de comerciar. Comenzaremos con un algoritmo muy simple, que con el tiempo adquirirá su propia teoría y evolucionará hasta convertirse en un proyecto muy complejo.
Hemos añadido la capacidad de reinvertir los fondos ganados en el robot, y debemos usarla. Antes hemos mostrado varias pruebas con configuraciones conservadoras, pero ¿qué sucederá si creamos configuraciones muy agresivas y habilitamos un aumento en el lote? No nos gusta asumir riesgos elevados, pero queremos comprobar de qué es capaz el algoritmo. Realizaremos el test en GBPUSD desde el 2006.01.01 hasta el 2020.11.25 en el modo "todos los ticks". Podríamos personalizar otra herramienta. Reduciremos el spread hasta un valor de 20, que se encuentra ligeramente por encima del promedio. La figura 12 muestra el resultado del backtest durante casi 15 años.
Figura 12. GBPUSD desde el 2006.01.01 hasta el 2020.11.25 con ajustes agresivos
Como el lector recordará, el algoritmo usa los precios de cierre. Por consiguiente, este resultado no supone un "grial de prueba". Además, hemos establecido un margen adecuado de 20. El resultado del funcionamiento del algoritmo en el mercado real suele coincidir con el obtenido en el simulador. Nunca lo habíamos utilizado para comerciar con entornos tan agresivos. Además, en MetaTrader 4 resulta imposible tener en cuenta los spreads reales, por lo que no vamos a argumentar que habría pasado igualmente bien este periodo en el comercio real.
Autor: Maxim Romanov