Discusión sobre el artículo "Desarrollando un algoritmo de autoadaptación (Parte I): Encontrando un patrón básico"
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Artículo publicado Desarrollando un algoritmo de autoadaptación (Parte I): Encontrando un patrón básico:
En la presente serie de artículos, mostraremos un ejemplo de desarrollo de algoritmos autoadaptativos que tengan en cuenta los factores máximos que surgen en los mercados. Asimismo, veremos la sistematización de estas situaciones, su descripción dentro de una lógica y su consideración a la hora de comerciar. Comenzaremos con un algoritmo muy simple, que con el tiempo adquirirá su propia teoría y evolucionará hasta convertirse en un proyecto muy complejo.
Hemos añadido la capacidad de reinvertir los fondos ganados en el robot, y debemos usarla. Antes hemos mostrado varias pruebas con configuraciones conservadoras, pero ¿qué sucederá si creamos configuraciones muy agresivas y habilitamos un aumento en el lote? No nos gusta asumir riesgos elevados, pero queremos comprobar de qué es capaz el algoritmo. Realizaremos el test en GBPUSD desde el 2006.01.01 hasta el 2020.11.25 en el modo "todos los ticks". Podríamos personalizar otra herramienta. Reduciremos el spread hasta un valor de 20, que se encuentra ligeramente por encima del promedio. La figura 12 muestra el resultado del backtest durante casi 15 años.
Figura 12. GBPUSD desde el 2006.01.01 hasta el 2020.11.25 con ajustes agresivos
Como el lector recordará, el algoritmo usa los precios de cierre. Por consiguiente, este resultado no supone un "grial de prueba". Además, hemos establecido un margen adecuado de 20. El resultado del funcionamiento del algoritmo en el mercado real suele coincidir con el obtenido en el simulador. Nunca lo habíamos utilizado para comerciar con entornos tan agresivos. Además, en MetaTrader 4 resulta imposible tener en cuenta los spreads reales, por lo que no vamos a argumentar que habría pasado igualmente bien este periodo en el comercio real.
Autor: Maxim Romanov