Diferencias entre los resultados de un backtest y una cuenta real con los EA - página 4
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Tenga en cuenta que el BT válido es el del broker donde representa que luego se pondrá él EA siempre que este sea de alta calidad, mínimo 99%.
La diferencia por lo que veo son de 3 trades, puede ser desde como bien dice por el horario, algún mini gap, etc. También hay que tener en cuenta que cada broker contrata un suministrador de datos, es decir, que cada uno da una liquidez/precios distintos.
En cualquier caso la diferencia es ínfima, nada de que preocuparse.
¡Muy buen aporte! ¡Gracias! ;)
Gracias a tí Miguel Ángel, ayudas mucho en este foro ;)
Hola!,
como rectificar es de sabios os diré que hagáis una inversión en tener un buen historial de alguna fuente fiable (Tickstory,Dukascopy, etc.), sobre todo si tenéis intención de poner a funcionar los expertos en una cuenta real....últimamente me estoy encontrando muchas diferencias en los Back Test realizados con el historial del Broker y otros con historiales de otras fuentes...(y mi Broker es un conocidísimo Broker Australiano, no un cualquiera...). Pensad que un historial de 10 años procedente de Tickstory pesa más de 10 Gb...y no me creo yo que cada vez que simulo algo se descargue esa cantidad de datos desde el Broker. Y por otra parte cada vez me encuentro más gente que opina que cuanta menos información tenga el Broker de tus niveles de Stop Loss y Take Profit mejor que mejor....porque en el fondo hay intereses que se escapan a nuestro entendimiento...y es posible que unos datos procedentes del Broker inteligentemente amañados puedan redundar en su beneficio al hacer que descartemos un cierto tipo de estrategias que podrían funcionar....
Hoy estoy conspiranoico, jajajajaja, pero este mundo mueve muchísimo dinero todos los días y me cuesta creer en la honestidad de los que más se benefician del Forex...
Los Backtest tienen muchas limitaciones, sobre todo para cierto tipo de Eas. El problema radica en que los bt son el escaparate que puedes poner para tus productos, y el envoltorio tiene que ser bonito para que el comprador inexperto te los compre.
te pongo dos ejemplos de graficas.
la gente busca graficas como esta
Es muy bonita en bt pero tiene muchos poblemas en real
Sin embargo dibujos como este
muchisimo mas feos en bt son mas eficientes en real.
Es decir es importante hacer bt para comprender como funciona un sistema, pero es mas importante saber leer que eslo que te dice el bt y como se interpreta, no debes de intentar leer lo que gana, sino como resuelve determinadas situaciones de stress.
Los Backtest tienen muchas limitaciones, sobre todo para cierto tipo de Eas. El problema radica en que los bt son el escaparate que puedes poner para tus productos, y el envoltorio tiene que ser bonito para que el comprador inexperto te los compre.
te pongo dos ejemplos de graficas.
la gente busca graficas como esta
Es muy bonita en bt pero tiene muchos poblemas en real
Sin embargo dibujos como este
muchisimo mas feos en bt son mas eficientes en real.
Es decir es importante hacer bt para comprender como funciona un sistema, pero es mas importante saber leer que eslo que te dice el bt y como se interpreta, no debes de intentar leer lo que gana, sino como resuelve determinadas situaciones de stress.
Gracias!, si la diferencia entre ambos fuera esa no me importaría mucho....pero es que me cambia de ser rentable a hundir mi cuenta...jajaja. ¿Qué tipo de Ea funcionan mal en los Back Test?, entiendo que los que operan con rangos pequeños de precio...
¿Existe alguna otra plataforma para hacer Back Test a parte de MT5?
La perdida máxima del 20% en los backtest es porque para simplicar "las operaciones está colocadas a dedo".
Si tu haces una EA en EURUSD que haga más compras que ventas durantes el 2017 y a partir del 2018 hasta la fecha haga más ventas que compras el backtest te va a salir muy bonito. Y ahora qué? aleatorio.
Justamente hace un momento acabo de publicar un comentario sobre un EA con un backtest brutal, pero que en 2013 no opera SELL y en 2014 no opera BUY, pero es que además sucede los mismo en otros pares donde los pruebes. Parece un bacKtest hecho a la medida (Si es 2013 no operes largos y si es 2014 no operes cortos y si un día concreto te comes un stoploss de 200 pips pues pones en código no operar el día X a la hora h).
Aquí cuento la historia: https://www.mql5.com/es/forum/356152
Good. I'll think about it.
Updated code posted, now with Martingale: Three Typical Candles Martingale
Todos los EAS que se venden o alquilan deberían tener una cuenta real verificada y disponible para quién la quiera inspeccionar, al igual que se hace con las señales. Un EA que se vende/alquila con una versión demo que solo opera en modo Tester es altamente sospechoso.
Totalmente de acuerdo, desconfiad de un EA que no te deja testear en vivo.