Discusión sobre el artículo "El poder del ZigZag (Parte I). Desarrollando la clase base del indicador"

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Artículo publicado El poder del ZigZag (Parte I). Desarrollando la clase base del indicador:

Muchos investigadores no prestan la atención suficiente a la definición del comportamiento de los precios. En este caso, además, se usan métodos complejos que con frecuencia son simplemente «cajas negras», tales como: aprendizaje de máquinas o redes neuronales. En estos casos, lo más importante es: «¿Qué datos suministrar a la entrada para el entrenamiento de este u otro modelo?»

Normalmente, el indicador ZigZag se construye según los máximos y mínimos de las barras, sin tener en cuenta el spread. En este artículo, mostraremos una versión modificada en la que el spread se tendrá en cuenta en la construcción de segmentos para los extremos inferiores del ZigZag. Se presupone que en el sistema comercial, las transacciones se realizarán dentro del canal de precio. Esto es importante, ya que sucede con frecuencia (por ejemplo, de noche) que el precio de compra (ask) supera sustancialmente el precio de venta (bid), por ello, construir un indicador solo según los precios bid en este caso sería incorrecto. Y es que no tiene sentido construir los extremos inferiores del indicador según los mínimos de las barras si no existe la posibilidad de realizar la compra a estos precios. Claro que podemos tener en cuenta el spread en las condiciones comerciales, pero lo mejor es que todo se vea directamente en el gráfico. Esto simplificará el desarrollo de la estrategia comercial, ya que todo será más verosímil desde el principio.

Además, estaría bien ver todos los puntos en los que los extremos del ZigZaga se han actualizado. Entonces, la imagen general estaría más completa. Vamos a ver a continuación el código de este indicador. Nos detendremos solo en las características y funciones principales.

 

Autor: Anatoli Kazharski